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国内银行开展压力测试比较晚，2003年末工、农、中、 建、广东发展银行在银监会组织下，对所在行的信用风险、 利率风险(人民币、外币)、汇率风险、流动性风险等四个方面 的风险进行了第一次压力测试。测试总体表明各家银行面临 着程度不同的信用风险、利率风险，这两种风险对各行的盈 利能力和资木充足率将形成较大冲击，但测试的技术和方法 细节并未公开。
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压力测试概述
•●中国银监会发布的《商业银行压力测试指引》中， 将压力测试定义为“一种以定量分析为主的风险分析 方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端 不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈 利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、 银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采 取必要措施”。
•●香港金管局的压力测试指引中提出：压力测试是一 种风险测量技术，用于评估银行在压力环境下可能损 失，以及这些损失对银行盈利能力和资本的影响。
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压力测试的作用
•●有利于银行监管当局评估商业银行的风险承受能力, 同时,预测在不利的经营条件下金融系统性风险发生的 可能性。
•●有助于商业银行评估其在盈利和资本充足性方面抵御 风险的能力, 增进对其本身风险状况的了解, 使商业银 •行高级管理层进一步衡量商业银行的风险承担是否与 其承受风险的能力相符。
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压力测试缘起
• 压力测试来源于金融机构（银行）高层或者业务经营 部门经常关心的问题，如：
•●如果今天是黑色星期一，对我行投资组合市值有什么 影响？市场风险压力测试
•●如果房价下跌30%，对我行房贷资产质量有什么影响 ？信用风险压力测试
•●如果我行发生了大规模挤兑，现有流动性能支撑多久 ？流动性风险压力测试
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压力测试在国内外的实践
压力测试已经被国际大型金融机构普遍认可和接受，其 测试结果也已成为年度财务报告中不可或缺的内容之一。世 界发达国家的监管当局均要求或鼓励所属银行遵循巴塞尔银 行监管委员会的建议，进行压力测试的工作。
2001年IMF对己经完成的28个金融部门评估计划(FSAP) 进行了调查。调查表明，成员国对包括利率风险、汇率风险 、信用风险、流动性风险、资产价格风险、商品价格风险(发 展中国家)、其他风险(如GDP下降)等进行了压力测试。
2009年2月，美联储为了评估银行在面临更具挑战性的 经济环境时的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额 外注资援助，针对美国19家规模最大的银行进行了压力测试 。测试结果显示，有10家银行需要补充资本金，总额为1000 亿美元，其中仅美国银行就需要补充近400亿美元资本金。
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目前，我国大型金融机构在压力测试的运用方面仍处于 起步阶段，各银行对于风险管理缺乏实践经验和紧迫感，因 此压力测试技术水平不高，积极性不强。随着我国金融业的 全面开放，金融全球化已经成为无法阻挡的趋势。在这前所 未有的机遇和挑战面前，我国金融机构需要加紧学习和借鉴 国际先进的风险管理技术并成功运用于中国特色的改革实践 ，实现中国金融业的飞跃发展和自身蜕变。
2010年一季度，我国多家大型银行对房地产贷款进行了 压力测试。内部报告显示，压力测试是在三种假设情景下对 商业银行个人住房贷款、开发贷款、土地储备贷款以及房地 产上下游贷款质量的迁徙情况进行检测。具体分为，轻度压 力环境，利率上浮27个基点，房价下跌10%；中度压力环境 ，利率上升54个基点，房价下跌20%；重度压力环境，利率 跳升108个基点，房价下跌三成。测试结果显示，在商业银行 中，民生银行对房价下跌的承受力最大，容忍房价跌幅在四 成左右；工商银行、建设银行对房价下跌的容忍度次之，约 为35%；交通银行、中国银行、华夏银行、兴业银行等能承 受的房价跌幅约为三成。
银行压力测试最终稿统 计
2020年7月26日星期日
contents
•1
• 银行压力测试背景及其简介
•2
• 银行压力测试定义以及国内外现状
•3
• 银行压力测试方法及模型介绍
•4 银行压力测试局限性分析
•6
• 下一步的构想
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第一节
银行压力测试背景及其简介
压力测试背景
• 商业银行的风险主要来源于利率、汇率、信用、流 动性以及资产价格的变动。为应对风险的产生, 商业银行 可以运用多种方法评估自身在不利的经营环境下可能受 到的影响, 其中一种有效的方法是进行压力测试。压力测 试(stress test) 泛指分析商业银行承担各类冲击能力的 方法。实践表明,商业银行只在“ 正常”经营环境的基础 上管理风险并不够, 因为当商业银行受到极为严重的市场 波动的影响时,可能会蒙受重大的损失。因此,商业银行应 将压力测试引入其风险管理程序，并定期进行压力测试 。尽管商业银行进行压力测试所用的方法或技术的复杂 程度不同, 但无论任何规模的商业银行都能从压力测试中 获益。
•●有助于商业银行弥补对主要以历史数据及假设为基础 的数据风险方法( 例如估计亏损风险值模式) 的运用, 评 估蒙受损失风险的大小。
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第二节
银行压力测试定义以及国内外现状
压力测试定义
•压力测试（stress testing）是指将金融机构或资产 组合置于某一特定的极端情境下，如经济增长骤减、 失业率快速上升到极端水平、房地产价格暴跌等异常 的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些 关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经 受得起这种市场的突变。是巴塞尔协议II中与风险价值 模型VCR（99%，X）对应的概念，即对于置信度 99%以外突发事件的测试。
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压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过 测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发 生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负 面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做 出评估和判断，并采取必要措施。银行压力测试通常包括银 行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内 容。在压力测试中，商业银行应同时考虑不同风险之间的相 互作用和共同影响。