第八套一、单项选择题1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A ．时间序列数据 B. 横截面数据C ．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A. 0.2%B. 0.75%C.2% D. 7.5%3、假定正确回归模型为u X X Y 22110+β+β+β=，若遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关,则1β的普通最小二乘法估计量( D )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ D ）A.可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B.[]102，∈R C.可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量） （ B ）A.i i i i X D Y μβαα+++=221B.i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211C. i i i i i X D D Y μβααα++++=33221D.i i i u D Y ++=βα7、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是( A )221211211.0.021.0(.02x x A x x B x e C x x v v D x e +==++=+=为随机误差项） 8、在DW 检验中，不能判定的区域是（ C ）A. 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4B. u d ﹤d ﹤4-u dC. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l dD. 上述都不对9、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-<-M N H i （H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( B ) 超纲！A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一统计形式10、前定变量是( A )的合称A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量11、下列说法正确的是（ BC ）A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差12、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。

则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ B ） A. )1()(--k RSS k n ESS B ．)()1()1(22k n R k R ---C ．)1()1()(22---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A )A.mB.m-1C.m-2D.m+114、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D.Durbin 两步法15、个人保健支出的计量经济模型为：i i i i X D Y μβαα+++=221 ，其中iY 为保健年度支出；i X 为个人年度收入；虚拟变量⎩⎨⎧=大学以下大学及以上012i D ；i μ满足古典假定。

则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ B ）A. i i i i X D X Y E βα+==12)0,/(B.i i i i X D X Y E βαα++==212)1,/(C.21αα+D.1α16、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210 ，又设1ˆβ、2ˆβ 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )A. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为负值B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值 C.1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ 应为正值 17、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．应变量回归估计值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．Y 关于X 的边际变化18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）A ．它们都是由某种期望模型演变形成的B ．它们最终都是一阶自回归模型C ．它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计19、假设估计出的库伊克模型如下：916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t t 则（ C ）A.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.7620、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法二、多项选择题1、能够修正序列自相关的方法有（ B D E ）A. 加权最小二乘法B. Cochrane-Orcutt 法C. 广义最小二乘法D. 一阶差分法E. 广义差分法2、下列说法不正确的是（ A B E ）A. 多重共线性是总体现象B. 多重共线性是完全可以避免的C. 多重共线性是一种样本现象D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E. 只有完全多重共线性一种类型3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ A BD ）超纲！A ．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量B ．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定C ．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定D ．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系E ．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系4、判定系数的公式为（ B 、C 、D ） A.TSS RSSB.TSS ESSC.TSS RSS -1D.RSS ESS ESS +E.RSS ESS5、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ B C E ）A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E 、除了异方差外，其它假定条件均满足三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。

错是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。

如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。

3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

正确要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与T 统计量的关系，即2t F =的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验。

4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。

错随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。

在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计2σ：)/(22k n e i -=∑∧σ。

其中n 为样本数，k 为待估参数的个数。

2ˆσ是2σ线性无偏估计，为一个随机变量。

5、经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量将有偏的。

错即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量仍然是无偏的。

因为222)()ˆ(βμββ=+=∑i i K E E ，该表达式成立与否与正态性无关。

四、计算题1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报1999年年鉴》（The Wall Street Journal Almanac 1999）上。

航班正点到达的比率和每10万名乘客投诉的次数的数据如下1。

1资料来源:(美)David R.Anderson 等《商务与经济统计》，第405页，机械工业出版社利用EViews 估计其参数结果为(1)求出描述投诉率是如何依赖航班按时到达正点率的估计的回归方程。

(2)对估计的回归方程的斜率作出解释。

(3)如果航班按时到达的正点率为80%，估计每10万名乘客投诉的次数是多少？解：描述投诉率（Y ）依赖航班按时到达正点率（X ）的回归方程：i i i u X Y ++=21ββ即 ii X Y 070414.0017832.6ˆ-= （1.052260）（0.014176）t=(5.718961) (-4.967254)R 2=0.778996 F=24.67361这说明当航班正点到达比率每提高1个百分点, 平均说来每10万名乘客投诉次数将下降0.07次。

如果航班按时到达的正点率为80%，估计每10万名乘客投诉的次数为384712.080070414.0017832.6ˆ=⨯-=iY （次）2、设消费函数为i i i i u X X Y +++=33221βββ式中，i Y 为消费支出；i X 2为个人可支配收入；i X 3为个人的流动资产；i u 为随机误差项，并且222)(,0)(i i i X u Var u E σ==（其中2σ为常数）。

试回答以下问题：(1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

解：（1）因为22()i i f X X =，所以取221i iW X =，用i W 乘给定模型两端，得 312322221i i i i i i iY X u X X X X βββ=+++ 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 22221()()i i i iu Var Var u X X σ== （2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 ***12233ˆˆˆY X X βββ=-- ()()()()()()()***2****22232322322*2*2**2223223ˆi i i i i i i i i i i i i i i i i i W y x W x W y x W x x W x W x W x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑()()()()()()()***2****23222222332*2*2**2223223ˆi i i i i i i i i i i i i i i i i i W y x W x W y x W x x Wx W x W x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑ 其中 22232***23222,,i i i i i i i i i W XW X W Y X X Y W W W ===∑∑∑∑∑∑ ******222333i i i i i x X X x X X y Y Y =-=-=-3、考虑以下凯恩斯收入决定模型：超纲！βββββ-=++=+++=++1011120212212t t tt t t t t t t tC Y u I Y Y u Y C I G其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y -是前定变量。