结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2013年8月1.文档属性文件属性内容文件名称中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本号V1.4文件状态正式作者中国金融期货交易所技术部文档编写日期2006-11-3文档发布日期2006年11月2.文档变更历史清单文件版本号修正日期修正人备注V1.1 2009-07-07 中金所技术部修改移仓文件格式V1.2 2009-11-26 中金所技术部修改结算会员资金情况表格式V1.3 2013-7-3 中金所技术部去除TXT格式说明V1.4 2013-8-30 中金所技术部修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表”2.“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表”3.新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”4.修改结算会员资金情况表中项目中文名称5.V1.3去除TXT格式的结算文件说明6.V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”；新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。
目录第一章DBF格式 (5)1申报单 (5)1.1文件命名 (5)1.2文件格式 (5)2成交单 (5)2.1 文件命名 (5)2.2 文件格式 (6)3标准合约结算表 (6)3.1文件命名 (6)3.2 文件格式 (6)4标准合约结算明细表 (7)4.1 文件命名 (7)4.2 文件格式 (7)5结算会员资金情况表 (7)5.1 文件命名 (7)文件格式 (8)6会员超仓通知 (9)6.1 文件命名 (9)6.2文件格式 (10)7强平通知（会员资金不足） (10)7.1 文件命名 (10)7.2文件格式.108结算会员交割情况表 (11)8.1 文件命名 (11)8.2 文件格式 (11)9交易所强平通知（客户超仓） (11)9.1 文件命名 (11)9.2 文件格式 (11)10交易所追加保证金通知 (12)10.1 文件命名 (12)10.2 文件格式 (12)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (12)11.1 文件命名 (12)11.2 文件格式 (13)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (13)12.1 文件命名 (13)12.2 文件格式 (13)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (14)13.1 文件命名 (14)13.2 文件格式 (14)14国债期货客户分项资金明细表 (14)14.1 文件命名 (14)14.2 文件格式 (14)第一章DBF格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 交易会员partid character 102 报单号Order_no character 133 合约contract character 64 买卖bs character 15 开平eo character 16 状态status character 17 申报量amount Numenic 128 申报价price Numenic 129 成交量Deal_amt Numenic 1210 客户编码Client_no character 1311 申报时间Order_time character 812 系统编号Sys_no character 813 席位号trader character 152成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 交易会员partid character 122 客户编码Clientid character 123 合约instrid character 304 撮合编号Tradeid character 125 成交量Tvolume character 206 成交价Tprice character 207 成交金额tamt character208 成交时间Ttime character89 买卖Direction character1010 开平Offsetflag character 1011 报单号orderid character 1212 席位号userid character 153标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 合约instrID character 302 结算价clearPrice character 203 资金帐号accountID character 204 帐号属性accAttr character 205 买成交量合计buyAmt character 206 卖成交量合计sellAmt character 207 买开成交量bopenAmt character208 卖开成交量sopenAmt character209 买平成交量boffAmt character2010 卖平成交量soffAmt character 2011 买持仓量合计bTotalAmt character 2012 卖持仓量合计sTotalAmt character 2013 买入成交额buySum character 2014 卖出成交额sellSum character 2015 交易保证金margin character 2016 费用合计transfee character 2017 盈亏actual character 204标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 交易会员代码partID character 122 客户编码clientID character 123 合约instrID character 304 结算价clearPrice character 205 买开成交量bopenAmt character206 买平成交量boffAmt character207 买成交量合计buyAmt character 208 卖开成交量sopenAmt character 209 卖平成交量soffAmt character 2010 卖成交量合计sellAmt character 2011 买入成交额buySum character 2012 卖出成交额sellSum character 2013 买持仓量合计bTotalAmt character 2014 卖持仓量合计sTotalAmt character 2015 交易保证金margin character 2016 当日盈亏actual character 2017 手续费transfee character 205结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 资金帐号accountID character 202 数据项描述itemDesc character 5013 数据值itemValue character 20序号accountid itemdesc itemvalue1 003101 上一交易日实有货币资金余额620538275.842 003101 加：当日收入资金0.003 003101 当日盈亏2246400.004 003101 减：当日付出资金0.005 003101 手续费262680.006 003101 其中：交易手续费262680.007 003101 结算手续费0.008 003101 交割手续费0.009 003101 移仓手续费0.0010 003101 当日实有货币资金余额622521995.8411 003101 其中：交易保证金287561749.5012 003101 结算准备金334960246.3413 003101 减：交易保证金287561749.5014 003101 当日结算准备金余额334960246.3415 003101 加：申报划入金额0.0016 003101 减：申报划出金额0.0017 003101 下一交易日开仓准备金334960246.0018 003101 其它-19 003101 应收手续费262680.0020 003101 减免手续费0.0021 003101 实有货币资金变动1983720.0022 003101 其中：交易保证金变动-3313840.5023 003101 结算准备金变动5297560.5024 003101 交易保证金287561749.5025 003101 交易持仓保证金287561749.5026 003101 交割持仓保证金0.0027 003101 单据号P000000128 003101 名称追加保证金29 003101 金额10000.0030 003102 上一交易日实有货币资金余额620538275.8431 003102 加：当日收入资金0.0032 003102 当日盈亏2246400.0033 003102 减：当日付出资金0.0034 003102 手续费262680.0035 003102 其中：交易手续费262680.0036 003102 结算手续费0.0037 003102 交割手续费0.0038 003102 移仓手续费0.0039 003102 当日实有货币资金余额622521995.8440 003102 其中：交易保证金287561749.5041 003102 结算准备金334960246.3442 003102 减：交易保证金287561749.5043 003102 当日结算准备金余额334960246.3444 003102 加：申报划入金额0.0045 003102 减：申报划出金额0.0046 003102 下一交易日开仓准备金334960246.0047 003102 其它-48 003102 应收手续费262680.0049 003102 减免手续费0.0050 003102 实有货币资金变动1983720.0051 003102 其中：交易保证金变动-3313840.5052 003102 结算准备金变动5297560.5053 003102 交易保证金287561749.5054 003102 交易持仓保证金287561749.5055 003102 交割持仓保证金0.00特别说明：（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。