公募量化投资策略 100
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单选题（共 4 题，每题 10 分）
1 . 利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为，属 于哪种投资策略？（）

A.股指期货套利策略

B.商品期货套利策略

C.ETF 套利策略

D.行业轮动策略
我的答案： A
2 . 晨星风格箱风格鉴别法共将股票分为几种风格？（）

A.3 种

B.5 种

C.7 种

D.9 种
我的答案： D
3 . 一揽子股票与 ETF 申购/赎回的市场是在哪个市场完成的？（）

A.银行间市场

B.交易所市场

C.ETF 一级市场

D.ETF 二级市场
我的答案： C
4 . 下面哪项不属于打分法多因子选股策略的模型构建流程？（）

A.构建因子库

B.因子筛选

C.风格预测

D.因子打分
我的答案： C
多选题（共 3 题，每题 10 分）
1 . 下面属于周期性行业的有？（）

A.能源行业

B.消费行业

C.金融行业



D.医药行业
我的答案： AC
2 . 常用的趋势型指标包括以下哪些？（）

A.AMA

B.MACD

C.DMA

D.TRIX
我的答案： BCD
3 . 商品期货套利的基本模式包括？（）

A.期现套利

B.跨期套利

C.跨商品套利

D.跨市场套利
我的答案： ABCD
判断题（共 3 题，每题 10 分）
1 . 被动型投资策略无法获得超越市场的收益。

对错
我的答案： 对
2 . T-sharp 值与指数收益有较强的正相关关系。

对错
我的答案： 错
3 . 动量策略就是寻找前期弱势的股票，判断它将继续强势后买入持有。

对错
我的答案： 错

















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