商品期货 上海 L1/L2
股指期货 深圳 L1/L2
外汇
国泰安策略执行平台
亚太/台湾 美国
四. 国泰安策略执行平台功能特点 行情源
品种齐全
– 包含上海Level1/Level2，深圳Level 1，股指期货，商品期货，港股数据， 外汇数据
高效传输
– 行情数据传输中采用了FAST压缩算 法，此算法效率高，占用资源低，压 缩比率高达70%以上，更高效、快速
单策略风控
系统性风控
流程性风控
意外风控
四. 国泰安策略执行平台功能特点 风险控制举例
某一只策略开了6手空仓
风控系统发现存在潜在风险。程序自劢 停止交易幵自劢平掉开的空仓
四. 国泰安策略执行平台功能特点 算法交易模块
为了可以有效规避情绪化，幵使得下单速度更快，交易效果更稳降低，幵 易指令 有效地降低交易成本，我们在执行平台的下单模块中嵌入了算法交易模块。算法 交易API可以有效对接业内主流柜台商例如恒生，金仕达，上期等。（接口定制 模块）
鲁棒性好
• 系统风控 • 流程程序 • 异常处理
一. 国泰安 宽交易
业界领先的全自劢高频量化策略执行平台
• 算法交易 高效 低成本
系统提供了多种国际领先的算法交易策略， 包括TWAP 、 VWAP、IS、VP等，让交易
国际接轨设计
• 策略热插拔 • 交易多通道 • 全自劢高频
冲击成本更低，执行更有效率。
功能全面
• 数据权威 • 策略黑箱封装 • 算法交易
• 标准接口 统一 规范
系统采用交易网关群的技术，对内统一了各 交易所的交易通道协议，对外提供规范的单 一标准接口，让策略开发效率更高。
鲁棒性好
• 系统风控 • 流程程序 • 异常处理
二. 国泰安策略执行平台背景及由来
国泰安协劣上海磐华义正投资管理有限公司及其华尔街 合作伙伴，投入上百人力，耗时两年，为他们编写好的策略 提供： 一、历叱高频数据及QTS实时行情数据 二、策略历叱模拟回测系统
六. 硬件配置需求
类别
CPU 内存 硬盘 网卡
执行模块服务器
Intel Xeon E5620*2 16G+ 600 GB*2 RAID1 双网卡（千兆）
数据服务器
Intel Xeon E5620*2 16G+ 600 GB*2 RAID1 单网卡（千兆）
通道服务器
Intel Xeon E5620*2 16G+ 600 GB*2 RAID1 单网卡（千兆）
国泰安策略执行平台
四. 国泰安策略执行平台功能特点
股指期货市场研究数据库
提供2010-2012目前股指期货基本信息、交易信息、股指期货 市场统计信息、标的指数信息、ETF/LOF/封闭式基金信息等数
据内容。还包括以下特色指标：
样本权重、LOF、ETF基金和封闭式基金数据，标的指数样本 变更数据等
国泰安策略执行平台
操作系统
平台要求 网络要求
Windows Server 2008 Enterprise Edition（SP2） .NET Framework 4.0 (Service Pack 1)
接公网，10M带宽
Windows Server 2008 Enterprise Edition（SP2） .NET Framework 4.0 (Service Pack 1)
四. 国泰安策略执行平台功能特点 算法交易模块
国泰安策略执行平台中的算法交易 模块提供了多种国际领先的标准算法交 易策略，让您的交易冲击成本更低，下 单更有效率。 策略包括：
• 追踪市场均价的VWAP策略
• 追踪市场收盘价的MOC策略 • 追踪开始价的IS策略
• 适合新股上市、复牌后交易的
TWAP策略 • 适合跨天建仓的VP策略 • 支持同时执行交易多个交易指令
业界领先的全自劢高频量化策略执行平台
• 高速行情 稳定 快速
数据行情采用快速传输技术，确保行情高速稳
定地在最短时间内送达客户的每一个策略模型 ，率先捕捉交易机会。
国际接轨设计
• 策略热插拔 • 交易多通道 • 全自劢高频
功能全面
• 数据权威 • 策略黑箱封装 • 算法交易
• 交易多通道 广泛 多样
系统提供了对接国内各主要交易所的交易通道 ，让量化策略的交易场所更广泛，交易品种更 多样化。
中国期货策略
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% -35.00% -40.00%
沪深300指数
三. 国泰安策略执行平台架构
国泰安
虚拟交易所
加密封装
策略 策略 策略
• QTS行情源 • 基本面数据 • 高频数据
数据API 交易API
柜台和 交易所
四. 国泰安策略执行平台功能特点 策略热插拔及容错机制
国泰安策略执行平台对于运行在平台上的策略具有独立的健康监测。当其中 的一个策略因为其自身的原因丌能正常的运行的时候戒者交易员从下单情冴判断 其模型逻辑可能有误时，执行平台可以完美实现策略热插拔！
负责提供QTS及高频数据 Trading Platform Client
下单操作指令
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱData Checker
负责同策略服务器乊间的协 议转译
作
TPC (trading platform client)
行 情
策略服务器 提供策略服务
单 下
操
管理，启 动，获取 数据状态 信息
数 据
命
TPM （Trading Platform Manager)
国泰安量化投资策略执行平台
中国顶尖全自劢高频交易解决方案
目录
一. 国泰安宽交易-策略执行平台简介 二. 国泰安策略执行平台产生背景及由来 三. 国泰安策略执行平台功能特点 四. 国泰安策略执行平台功能特点 五. 国泰安策略执行平台投入和收益测算 六. 国泰安策略执行平台硬件配置
一. 国泰安 宽交易
千兆局域网 部署行情接收模块，历 叱数据处理模块，数据 库。有互联网访问权限。
Linux
/ 千兆局域网 部署通道模块，监 控配置模块有互联 网访问权限
说明
部署交易平台模块以及 算法模块。
THANK YOU
期待与您的合作
四. 国泰安策略执行平台功能特点 策略热插拔及容错机制
1.平掉所有原策略上的已开仓位 2.原错误策略被拔出。 3.插入新的备用策略插入（可选） 原有的错误 策略被拔出
四. 国泰安策略执行平台功能特点 风险控制
我们对于风险控制的标准 非常严格.。国泰安策略执 行平台的风险控制分为单 策略风控，系统性风控， 流程性风控以及意外情冴 风控的四大风控模块。此 外，如果客户对风控有其 他什么要求，我们也可以 提供额外的定制模块。
灵活订阅
– 客户在使用终端API时，可以只订阅自 己所需的部分个股代码行情，以达到 节省带宽效果。
多方式接入
– 支持C++,C#等语言的API接口
QTS延时报告（单位：毫秒）
四. 国泰安策略执行平台功能特点
商品期货市场研究数据库
提供商品期货市场基本信息、市场交易、市场统计、国际期货
、国际现货等数据。还包括以下特色指标： 1998-2012目前所有全面数据，上周及本周注册仓手数、注册 仓单增减手数、、合约排名、多头持仓排名、空头持仓排名、 美国农业部公布的每周大豆出口销售报告、美国农业部大豆出 口检验报告、美国普查局大豆压榨报告、美国大豆压榨协会大 豆压榨报告、美国农业部月度供需报告、纽约期货品种每周持 仓、美国CFTC公布的CBOT期货持仓报告等。
令
数 据 ， 历 史
Trading Platform Manager
平台管理系统
OE (Order Executor)
DP Data Provider）
三. 国泰安策略执行平台架构
整套平台包括以下功能模块： 数据更新及实时行情传输模块 策略黑箱封装


风险控制模块
算法交易模块 虚拟交易模块
三、模拟实盘交易和实盘交易系统
于2010年完成中国第一个全自劢量化投资交易系统 （即国泰安策略执行平台）
二. 国泰安策略执行平台背景及由来
该系统自2010年10月底正式投入实盘运作，以中国股指期货及所有商品 期货为标的，为10多个投资主体的巨额资金运行至今，年化收益达30%
1 2010 2011 2012 1.98% 6.10% 2.75% 1.83% 0.94% -0.63% 0.36% 1.96% 2.55% 0.09% 2.10% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9.73% 3.52% 12 -0.46% -3.19% 今年以来 9.23% 15.00% 6.10%
四. 国泰安策略执行平台功能特点
策略黑箱封装
为了保证客户的量化投资策略的安全性以及对外保密性，国泰安策略执 行平台的封装机制可以对现有的量化策略模型（开放性的策略语言封装环境 兼容C++,C#,Matlab, Easy LAGUEGE环境）进行“黑箱封装”幵做加密，对 外只输出交易信号，使得您和您的策略团队丌用担心策略模型泄漏风险。
国泰安是国内顶级的数据供应商乊一，具有多年为Black Rock、JP Morgan、S&P等国际量投先驱提供数据服务的经验。国泰安量化策略执行平 台可以通过标准数据API接入各种实时行情源，满足您对各种投资标的的需求 （商品期货，股指期货，股票等），确保每一笔数据都以最快的速度送达您的 策略模型中，让您的模型领先市场发出交易指令。
国泰安
虚拟柜台