X X银行全面市场风险治理系统可行性分析报告（讨论稿）V1.02006年10月目录概述1第一部分X X银行全面市场风险治理系统可行性分析··3第一节····XX银行资金业务系统的整体规划简述3一、··············业务前台系统4二、··············业务中台系统6三、··············业务后台系统6第二节XX银行资金业务市场风险治理的现状和业务需求7第二部分R i s k c o m p市场风险治理系统的优势和特征·10第一节···········世界领先的应用系统10一、·Risk comp市场风险治理系统的世界领先地位11（一）··适应商业银行资金业务的不断进展12（二）····降低治理成本，增进内部沟通13（三）·········全面认识组合风险13（四）········建立高效的报告体系14（五）·········减少法定资本需求16二、············提高国际信用评级16三、········国内领先的本土化技术支持18（一）······在项目实施上的技术支持18（二）·····系统上线后的建模技术支持19（三）·系统上线后的季度模型校验技术支持20第二节···········要紧应用和技术优势22一、················应用优势24（一）······适应不断变化的业务需求24（二）····降低运营成本，改善风险表达24（三）······提供组合风险的全面理解25（四）···········降低监管资本26二、················技术优势26（一）······覆盖全行的风险报告框架26（二）·····丰富的金融模型和分析方法27（三）·······先进的基于情景的分析28（四）·········高性能的分析方法28（五）······先进的风险治理决策支持29（六）适合快速应用和直观风险分析的风险解决方案30（七）·····为前台提供实时的风险分析31第三部分R i s k c o m p市场风险治理系统功能描述 (33)第一节···········灵活的数据治理功能34一、··········集成化的数据输入框架36（一）·······企业级风险数据服务器37（二）············分布式处理38（三）········数据过滤和编辑工具39二、···········高效的数据映射程序40（一）············元数据驱动40（二）······CSV和XML格式数据的处理41（三）··········透明的映射规则41（四）针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件42三、··········流程自动化和系统维护43（一）··对全行市场风险的集中操纵和治理44（二）·具有集中维护功能，能改善日常运行45第二节·············先进的分析方法46一、·················M tF架构47（一）·······企业级风险的完整集成49（二）通过灵活的框架，能适应不断进展的市场需求50（三）···先进的性能能满足最苛刻的需求50（四）·············方法透明52二、················情景生成53（一）···········情景生成方法55（二）·······情景生成的特征和优点57（三）····风险因子历史时刻序列数据库58（四）·········治理时刻序列数据60（五）·······生成方差－协方差矩阵61（六）···········压力测试情景61（七）············敏感性情景62（八）···········历史VaR情景63（九）···········蒙特卡罗情景64（十）·············抽样技术71三、············决策支持分析方法75（一）···········边际风险贡献77（二）·············Vega VaR 79（三）···········流淌性调整VaR 79（五）···········预期厚尾损失81（六）···········分析VaR方法81（七）···············优化83（八）···········动态交易策略84四、·············估值和建模环境86（一）开放的应用程序接口，能容纳新的金融模型88（二）···········估值/定价模型89（三）·····一揽子/组合信用衍生品模型98（四）······Risk comp公司的专有模型104（五）···需要第三方专业数据的风险计量112五、············优化的MtF模拟器121第三节··········灵活的显示和报表功能122一、····易于使用的企业级风险显示和报表包123（一）···········全行综合报表126（二）·······最坏情况下的情景报表127（三）·········企业VaR归因报表128二、··········业务中台的显示和报表128（一）············MtF检索工具128（二）···········组合分析报告130三、···········业务前台显示和报表146（一）·······情景分析和敏感性分析147（二）··········内嵌的限额功能150第四部分R i s k c o m p市场风险治理系统的技术结构··152第一节···Risk comp市场风险治理系统的整体架构152一、······数据转换模块RM（RiskMapper）154（一）········国内行情数据的联接155（二）彭博公司的国际市场行情数据系统的联接156二、情景生成引擎ASE（Risk comp Scenario Engine）159三、·······计算计量引擎RW（RiskWatch）160四、数据汇总和展示模块ARA（Risk comp Risk Application） 161第二节·············软硬件平台配置162一、···············服务器系统162二、··············操作终端系统164三、················数据需求165（一）···········市场行情数据165（二）·············业务数据165（三）·············限额数据166第五部分R i s k c o m p市场风险治理系统的工程实施规范168第一节················项目治理168一、··············项目治理目标168二、··············项目治理内容170（一）···人力资源和设备资源的统一治理170（二）··基于项目打算书协调项目实施进展172（三）·······单一接口和项目协调会172三、项目打算书（PDD，Project Definition Document）174第二节······项目实施各时期内工作单元关系176一、····需求分析时期各工作单元之间的关系177二、····设计验证时期各工作单元之间的关系177三、····项目实施时期各工作单元之间的关系178第三节················需求分析179一、················预备工作182（一）···········需求分析预备182（二）···········需求分析培训183二、················需求定义184（一）···········业务需求定义184（二）···········功能需求定义186（三）···········技术需求定义187三、················方案分析188（一）明确功能需求和Risk comp软件功能模块之间的关系 188（二）···········软件修改分析189（三）········建立解决方案路径图191（四）········设计解决方案示意图192（五）········明确项目实施里程碑192四、·············制定差不多打算193（一）···········制定项目打算193（二）·······假设、约束和风险定义194（三）············责任定义表195（四）需求报告（CDR，Customer Definition Review）196第四节················设计验证197一、················项目治理198二、················细化需求199（一）·········细化业务需求定义199（二）·········详细功能需求定义200（三）·········详细技术需求定义201三、···············分析和打算207（一）···········软件修改分析207（二） XX银行市场风险治理业务报表客户化配置208（三）·············培训打算209（四）·············测试打算209（五）项目打算书（PDD，Project Definition Document） 210四、·············实施设计和验证211（一）·············功能设计211（二）···········系统结构设计212（三）···········应用结构设计213（四）···········接口特征设计213（五）···········软件修改设计214（六）··········客户化报表设计215（七）···········单元实施打算216（八）生产服务技术支持（SLA，Service Level Agreement）建议（九）项目设计报告（SDD，System Design Document）218第五节················项目实施219一、················项目实施219（一）····软件安装和产品技术资料交付219（二）Risk comp市场风险治理系统客户化设置221（三）软件修改和XX银行业务报表客户化配置221（四）·······OTC合同的风险模型配置222（五）·············应用培训224二、················项目测试225（一）···········测试数据定义225（二）········测试小组和详细打算226（三）·············单元测试227（四）···········系统完成报告228（五）系统初验（CIT，Client Integration Testing）228三、·········系统生产环境上线试运行232（一）····系统生产环境上线试运行打算232（二）·Risk comp市场风险治理系统应用培训233（三）·········项目工程技术资料234（四）生产服务技术支持打算书（SLA，Service Level Agreemen （五）系统终验（UAT，User Acceptance Testing）237（六）···········项目实施总结240概述随着国内利率改革的不断深化，和近期推出的汇率改革，市场风险差不多越来越具体地反映到了XX银行（以下简称“XX银行”）的资产或投资组合中。