中国银行业效率变动趋势及其效率分解
内容摘要：本文采用基于投入的数据包络分析（DEA）方法，研究我国银行业在2006-2009年间的技术效率及其变化和效率分解。

将技术效率分解为纯技术效率和规模效率，识别技术有效和无效的银行，并确定规模报酬变化。

研究发现：我国的银行业效率在样本期间有所提升，呈现出倒“U”型的变化趋势；此外，大多数银行处于纯技术效率的边沿和规模报酬递减区间。

关键词：银行效率DEA
相关文献综述
2001年12月中国正式加入WTO（世界贸易组织），根据WTO的《服务贸易总协定》、《金融服务协议》以及中美双边协议的规定，从2006年底开始，我国已经逐步取消在华外资银行的一些行政和业务限制，对外资银行实行同等国民待遇。

至此，中资银行与外资银行开始在平等的金融环境下展开竞争，这种竞争态势给我国的银行业带来了巨大的冲击和挑战，提高我国银行业竞争力成为当务之急。

而银行的效率是商业银行竞争力的综合体现，只有效率高的银行才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

效率是衡量金融机构经营业绩的重要标准，反映的是商业银行在经营活动中投入与产出或成本与收益之间的对比，体现了商业银行将多种资源转化为各种金融服务的能力。

效率值的高低可以反映金融机构的资源利用效果以及整体经营状况，因而效率分析本身也就成了商业银行及金融机构业绩评价的一种有效方法。

国内学者分别采用不同的方法对银行效率进行研究和测定。

魏煜、王丽（2000）利用数据包络分析（DEA）方法对国有商业银行1997年度的效率进行了测定，认为其技术无效主要是纯技术无效。

赵旭（2000）用DEA方法分析了国有商业银行1993-1998年间的效率，得出其效率波动递增的结论。

张健华（2003）利用DEA方法对我国三类商业银行的技术效率、规模效率及Malmquist指数进行了测度和初步分析，发现我国银行业中最具活力、效率最高的是股份制商业银行，效率最低的是服务范围限制在单一地区的城市商业银行；国有商业银行年平均效率有所上升，说明我国银行业除规模效率和范围效率外，可能还存在着X-效率。

李希义、任若恩（2004）研究认为在1996-1998年间，受到亚洲金融危机的影响，国有商业银行整体效率是很低的，1999和2000年的效率又递增，达到了峰值。

郑录军、曹廷求（2005）运用DEA方法对我国商业银行效率进行了估计，结果表明国有银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行在效率方面并不存在显著的差异；伴随着股权结构的集中，银行效率呈现出倒“U”型变化趋势；此外，规模的扩大也对银行效率提高发挥了积极的作用。

芦锋、刘维奇（2011）应用DEA方法，选取我国16家商业银行2005－2009年的运营数据作为样本进行效率分析，得出样本的技术效率、纯技术效率以及规模效率都很高，改进的余地很小；相对于股份制银行来说，国有控股商业银行的整体效率普遍偏低，但是国有控股商业银行的效率在样本期内不断提高，超过了股份制商业银行。

王健、金浩、梁慧超（2011）基于超效率DEA方法对2004-2009年14家商业银行的效率进行分析，结果表明效率水平总体呈现上升趋势，而四大国有银行的效率不及股份制商业银行。

综合来看，以上的研究还存在以下问题：一是对2006年我国金融业全面开放后的银行效率变动趋势研究较少；二是很少通过银行效率的分解研究银行效率
的纯技术效率变动和规模效率变动；三是忽略了政策性银行的效率变动，虽然政策性银行不受外资银行的冲击，但也反映了中国银行业的效率变动情况。

基于以上问题，本文采用DEA方法研究2006-2009年间我国银行业的效率并进行分解，揭示金融业全面开放后对我国金融业带来的变化。

模型、样本选择及指标选取
（一）模型的选取
DEA是一种线形规划技术，是最常用的一种非参数前沿效率分析方法，最初由Charnes，Cooper和Rhodes（CCR，1978）提出，用于评价公共部门和非赢利机构的效率。

DEA可计算给定样本中多个决策单元（DMUS）的相对效率值，其方法是将样本中每个机构的投入和产出进行加权平均后，与样本中的最佳部门相比，由此得出样本中哪些机构有效以及哪些机构无效。

在此之后，一些学者对DEA作了许多改进，以增强其适应性，更好地解释问题。

Sherman和Gold（1985）第一次将DEA技术运用于银行业。

根据研究的需要，本文采用规模报酬不变模型（CRS）和规模报酬可变模型（VRS）对我国银行业效率进行测定和分解。

1.规模报酬不变模型（CRS）及技术效率的经济含义。

CRS模型是Charnes，Cooper和Rhodes（CCR，1975）所提出的最基本DEA模型，因此也称为CCR 模型。

假设N家银行利用L种投入生产M种产出，对于第i家银行，分别用向量xi和yi表示：xi=（x1i，x2i，…，xLi）′，yi=（y1i，y2i，…，ymi）′，i=l，2，…，N；x、y分别表示L×N维投入矩阵和M×N维产出矩阵。

对每一家银行，希望测度出所有产出与所有投入的比例，即u′yi/v′xi。

u、v分别是M×l维产出权重向量和L×l维投入权重向量，需通过模型确定。

利用线性规划的对偶原理，可以得到这一问题的等价包络形式：
（1）
这里的θ是一标量，λ是N×l维常数向量。

根据Farrell（1957）的定义，θ即是第i家银行的效率值，满足0≤θ≤1。

当θ=1时，表示该银行是效率前沿面上的点，因而处于技术有效状态。

将式（1）表示的线性规划求解N遍，即可得到每家银行的效率值。

CRS模型得出的效率值是技术效率，其经济含义是当第i 家银行的产出水平保持不变（投入导向）时，如以样本中最佳表现（处于效率前沿面上）的银行为标准，实际所需要的投入比例。

1-θ就是第i家银行多投入的比例，也就是可以减少（或称浪费）投入的最大比例。

2.规模报酬可变模型（VRS）与规模效率的测算方法。

规模报酬不变（CRS）的假设隐含着小银行可以通过增加投入等比例地扩大产出规模，也就是说银行规模的大小不影响其效率。

这一假设相当严格，在不完全竞争、经济环境甚至政策限制等因素影响下，都可能导致银行难以在理想的规模下运行。

在这种情况下，规模报酬不变的假设显然与实际差距较大，并导致当被考察机构不是全部处于最佳规模时，技术效率与规模效率混在一起。

为解决这一问题，Banker，Charnes 和Cooper（1984）提出了CRS模型的改进方案，以考虑规模报酬可变（VRS）的情况（亦称BCC模型）。

通过增加一个凸性假设N1′λ=1，CRS模型可以很容易地修正为VRS模型，即N1是N×l的矩阵。

3.从规模效率来看，绝大多数银行处于规模有效状态。

四大国有商业银行的规模效率低于纯技术效率13.9个百分点；规模效率低于政策性银行1
4.1个百分点，低于其它12家股份制银行10.1个百分点。

除国家开发银行、中国进出口银行、建设银行、恒丰银行规模报酬不变外，农业发展银行、光大银行和浙商银行处于规模递增区间。

工商银行、农业银行和中国银行处于规模递减区间，而其它股份制银行如交通银行、中信银行、
华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行和浦东发展银行同样处于规模递减区间，说明我国银行业在追求规模扩大的同时，并没有提高规模效率，其规模效率反而表现出规模报酬递减的趋势。

这也为各家银行改进战略目标指明了方向，即优化资产组合，改善公司治理结构，加强信息网络技术在银行业务中的应用，适应市场变化的业务创新，以及提升业务人员的综合素质才是促进银行经营效率提升的关键。

结论
本文利用基于投入的DEA（CRS和VRS）方法，研究了我国19家银行在2006-2009年间的技术效率和效率变化并对效率进行了分解。

从整体来看，我国银行业的效率普遍都不高，4年的平均值为0.611，平均无效率达到0.389，这一点与现实相符。

这说明大多数银行可以通过大幅减少投入使用（在给定产出水平的条件下）而在很大程度上缩减成本费用；从2006-2009年的平均技术效率变化来看，效率值经过上升，在2008年达到最大值0.879，其后开始下降，呈现出倒“U”型变化趋势。

在纯技术效率方面，大多数银行表现为纯技术效率强有效；除国家开发银行、中国进出口银行、建设银行、恒丰银行规模报酬不变外，农业发展银行、光大银行和浙商银行处于规模递增区间，绝大多数银行处于规模递减区间。

说明我国银行业在追求规模扩大的同时，其规模效率表现出规模报酬递减，这也为各家银行改进战略目标指明了方向。

参考文献：
1.魏煜，王丽.中国商业银行效率研究：一种非参数的分析[J].金融研究，2000（3）
2.赵旭.国有商业银行效率的实证分析[J].经济科学，2000（6）
3.张健华.我国商业银行效率研究的DEA方法及1997-2001年效率的实证分析[J].金融研究，2003（3）
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