作业：课后习题。
后记
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内容
(标题)
第三章远期和期货的定价
课时
8学时
教学目的及要求
本章通过学习要求学生掌握远期和期货合约的基本概念，远期价格和期货价格之间的关系，无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。
重点难点及其处理
重点：无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。
金融工程学
教案
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内容
(标题)
第一章金融工程概论
课时
4学时
教学目的及要求
要求学生通过学习，了解金融工程的基本概念、金融工程的基本内容，金融工程学产生和发展的背景。
重点难点及其处理
重点：金融工程的基本概念和基本内容。
难点：金融产品的定价。
教学方法
课堂教学
参考文献
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。
课外作业及要求
课后习题P63-64，1-18。
后记
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内容
(标题)
第四章互换的定价
课时
8学时
教学目的及要求
通过学习要求学生掌握金融互换的基本概念，金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。
重点难点及其处理
4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。
课外作业及要求
课后习题P163-164，1-11。
后记
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内容
(标题)
第八章期权定价的数值方法
课时
6学时
教学目的及要求
教学目的：让学生了解和掌握二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型，蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。
重点难点及其处理
重点：二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型
难点：蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。
教学方法
课堂教学法
参考文献
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
重点难点及其处理
重点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。
难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。
教学方法
课堂教学
参考文献
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。
3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。
课外作业及要求
课后习题P79-80，1、2、3、4、6、7。
后记
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内容
(标题)
第五章期权市场及其交易策略
课时
8学时
教学目的及要求
本章通过学习要求学生掌握期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状，期权市场的交易策略。
后记
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内容
(标题)
第二章金融工程的基本分析方法
课时
4学时
教学目的及要求
要求学生了解金融工程的四种基本分析方法：无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术、积木分析法。
重点难点及其处理
重点术。
教学方法
课堂教学，案例说明
参考文献
重点难点及其处理
重点：证券价格变化过程，布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价模型。
难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的应用
教学方法
案例教学
参考文献
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。
3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。
课外作业及要求
课后习题P131-132，1-6。
后记
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内容
(标题)
第七章布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展
课时
8学时
教学目的及要求
通过本章的学习要求学生掌握布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷，布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广方法。
难点：远期价格和期货价格之间的关系，期货价格与现货价格的关系。
教学方法
课堂教学
参考文献
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。
3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。
3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。
课外作业及要求
2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。
3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。
课外作业及要求
1．金融工程对金融风险的处置思路是什么？
2．为什么金融衍生品定价不能用直接定价法？
重点：金融互换的基本概念。
难点：金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。
教学方法
课堂教学
参考文献
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。
3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。
4.斯科特•梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。
课外作业及要求
课后习题P114，1-10。
后记
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内容
(标题)
第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型
课时
8学时
教学目的及要求
本章在学习证券价格变化过程的基础上，推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价公式。
重点难点及其处理
重点：期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状。
难点：期权市场的交易策略。
教学方法
课堂教学
参考文献
1.[英]洛伦兹•格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。
2.[美]约翰•马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。