30
汇丰信贷文化
利润
31
信贷政策和准则 业务指南分级
32
业务指南分级
Group Standards Manual(GSM)集团标 准手册
Functional Instruction Manual (FIMs) 职能指导手册
Business Instruction Manuals (BIMs)业 务指导手册
部门
CRM队伍的角色和职责
队伍
职责
政策
审查/规范化信贷政策、规程和准则
批准 风险识别
大额信贷 复杂借贷 特殊借贷
识别潜在问题帐户 加强各部门的行业知识
信贷风险管理
信贷恢复
重估 / 重组问题帐户 退出问题关系
项目
信贷风险管理模型 (例如 KMV and Moody’s Risk Advisers)
MI 个人金融服务
制定常规的Mis用于监测风险: - 资产质量 - 集中度 - 风险额度 管理个人金融服务的信贷组合
21
信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担
合理操作 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略
责任方 董事会
政策
识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定
3级 – 一般风险
收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
47
信贷风险评级系统(续)
4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
其建议.
5
各下属部门的功能职责
2. 资产与债务委员会 (ALCO)
负责审视 :
直接
间接
市场
声誉
利率
流动性
提供宏观战略性指导 The size and composition of the balance sheet and off-balance
sheet money market instruments The pricing affecting the trend of net interest income
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
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信贷风险评级系统(续)
由于 巴塞尔协议2,评级应:-
重心为客户; 少些主观判断性; Scorecards支持 (MRA); 延伸 (从 7到10 或者 22); 与违约的可能性(PD)相联系
6
各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会 负责审视 :
直接 业务运营 可信度
间接 声誉
开发风险识别与评估模型
7
各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会 例: HBUS
识别评估风险
制定/修改: • 规程 • 内控 • 应急方案 • 具体项目
运营损失事件
经验吸取
追踪分析
运营风险资料库
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各下属部门的功能职责
借款 :
不能还款.
担保 :
清算债务时得不到偿还
财资产品 : payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.
贸易融资 : settlement will not be effected.
委员会 3. 權力下放
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信贷权限的界别
汇丰银行的授权体系 4. 将最多80%的地區行政總裁权限授权
给当地信贷风险管理部门 5. 每年审查一次或者更换地區行政總裁
权
59
信贷权限的界别
授權的依據 處理的行业性质 个人的信贷经验 客户的风险评级 业务品种 (例如，特殊贷款 SLA 及 GLA) 客户组合的大小 经济环境 商业战略和业务需要
52
信贷业务流程和有关责任
前线
申请受理
审批
调查
审查
审批
发放
跟踪
监控
回收
重组和核销
风险管理部
风险监察组
不良资产组
53
有效的部门间合作
明确理解特定的目标和策略 部门高层必须支持遵从这个共同目标中 提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户
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有效的部门间合作
有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或者 其他意见
借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是 AAA 到A
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信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 借款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评 级是BBB+ 到BBB-
46
信贷风险评级系统(续)
3
风险管理组织架构
董事会 (对风险管理最终负责)
审计委员会
主管委员会 (CEO) 风险管理委员会(CRO)
- 内部审计
(负责统管风险管理) - 资产与债务委员会 - 运营风险管理委员会 - 法规委员会 - 信贷风险委员会
4
各下属部门的功能职责 1. 内部审计 负责内部稽核 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行
39
按行业分类的信贷组合
集团总部统一管理 相关风险相关联的敏感度 对集团总部定期回报 统治 坏帐经验 行业多变性
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按国家分类的信贷组合
集团总部将国家分成六类： 一流 正常 一般 个例考虑 受限 禁止 根据： 以往的经验 当前的状况 对该国的了解 最新的政治、经济和市场数据
24
汇丰信贷文化——保守
“ ……我们新的五年策略计划是‘增长管理’ 。利用 汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收 益的增长率 然而同时，我们并不会放弃风险防范的 保守作风这一汇丰的优良传统。”
Sir John Bond约翰邦得爵士 Group Chairman集团主席
25
汇丰信贷文化——保守
16
合理信贷风险管理的要点
2. 在合理的信贷给予程序下操作 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序 规定 所有信贷必须在可控范围之内
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合理信贷风险管理的要点
3. 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序
有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统 管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试
跨境业务 : 款项划转受到限制
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运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。
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按信贷等级分类的信贷组合 集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
42
信贷等级
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信贷风险评级系统
7个信贷级别Vs5个信贷级别
对借款人评级Vs对单项借款评级
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信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信 用证担保
商业 MI
政策 政策
政策 政策
所有信贷必须在可控范围之内 有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统
管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试 独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统
政策 商业
人事 信贷操作
风险识别
政策 商业
人事 批准
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信贷风险评级系统(续)
5级 – 次级风险 财务状况较差 还款能力及意愿较差 容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项 款项还是可以全部收回
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信贷风险评级系统(续)
6级 – 呆坏账 被归为坏账 本金和利息的还款不大可能 银行可能会觉得必须变现抵押品才可 以还款 利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备
风险管理相关知识培训
1
8种主要风险:
1) 信贷 2) 市场 3) 利率 4) 流动性 5) 运营 6) 可信度 7) 声誉 8) 法律法规
2
风险管理的目标
对风险进行 识别 衡量 监控
以便于:
将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备
MI
MI
商业
政策Leabharlann 批准风险识别内部审计
风险识别
信贷恢复 22
汇丰信贷文化
23
汇丰信贷文化
5C + 1P Conservative保守 Constructive建设性 Competitive竞争性 Collective集体性 Communicative沟通性 + focusing on致力于 Profit利润
持续且积极的对话，更新和反馈 相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认