将Koyck假定代入原模型：
yt 0ixti t
i0
0 ixtit
(1)
i0
滞后一期，并乘以 ，得：
yt 1x i 10t(i 1)
t 1
即
i0
y t 1 0 ix t it 1
(2 )
i 1
由⑴代入⑵可得：
y ty t 1 ( 1 ) 0 x t tt 1
即有
yt00xtyt 1t
二、滞后变量模型
1、分布滞后模型
2、自回归模型
§10-2 分布滞后模型的参数估计
二、阿尔蒙（Almon）多项式
三、科伊克方法（Koyck）
Koyck方法是将无限分布滞后模型转换为自回归 模型，然后进行估计。
针对模型：yt ixti t i0 其中偏回归系数 i 按几何级数衰减： i 0i i 1,2, ——— Koyck假定 其中 01， 为分布滞后衰减率，1 为 调整速率。
四、帕斯卡（Pascal）方法
§3 自回归模型
§4 自回归模型的系数估计
关于检验的适用性问题
§5 因果关系检验
分布滞后模型
§10-1 滞后变量模型的基本概念
一、滞后效应定义及其产生的原因 滞后效应——因变量受到自身或另一经济变量的
前几期影响。 注：滞后变量的引入就表明滞后效应的存在。
滞后效应产生的原因： 心理因素：（不能及时适应新的经济状况） 技术原因：（生产过程存在时间滞后） 制度原因：（定期存款对社会购买力的影响）