证券交易系统概要设计说明书文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]文档编号：密级：限用杭州恒生电子有限公司证券交易系统概要设计说明书编制：证券事业部审核：范径武批准：范径武二OOO年六月*本资料仅供恒生用户使用，请勿外传。

1引言1.1 编写目的随着证券交易电子化程度的不断提高，券商对于各种业务提出了新的要求，为了满足券商的发展需求，更好的为客户提供服务，现结合原有各版本的证券交易软件的优点和特点，开发一套采用Client/Server结构的证券交易软件管理系统（SQL版）。

本系统从底层予以优化，使整个系统的运行速度得到较大提高，通过重新优化数据库内部结构，使系统的可扩充性得到极大提高。

本说明书给出恒生SQL版证券交易系统的设计说明，包括最终实现的软件必须满足的功能、性能、接口和用户界面、附属工具程序的功能以及设计约束等。

目的在于：▪为编码人员提供依据；▪为修改、维护提供条件；▪项目负责人将按计划书的要求布置和控制开发工作全过程；▪项目质量保证组将按此计划书做阶段性和总结性的质量验证和确认。

本说明书的预期读者包括：▪项目开发人员，特别是编码人员；▪软件维护人员；▪技术管理人员；▪执行软件质量保证计划的专门人员；▪参与本项目开发进程各阶段验证、确认以及负责为最后项目验收、鉴定提供相应报告的有关人员。

▪合作各方有关部门的负责人；项目组负责人和全体参加人员。

1.2 背景中国证券交易市场全面启动，证券业务不断发展完善；当前证券交易管理软件市场比较混乱，有些难以满足不断发展的业务需求；恒生公司作为长期服务于中国证券市场的专业软件开发公司，具有丰富的行业经验，充分的技术积累。

我们充分分析了当前证券市场的需求和发展趋势，与国内多家大券商做了深入交流，吸收了公司过去各版本交易系统的特点和优点，合理运用了一些新技术，在此基础上，形成了恒生证券交易综合管理平台。

1.3 定义本项目开发的软件，约定：中文全称：恒生98SQL , 99SQL ,2000SQL证券交易管理系统中文别称：恒生98,99,2000英文全称：Handsome Securities SQL Management System ,,英文缩写： ,,本报告用到的术语符合国家标准《软件工程术语（GB/T11475-1995）》。

1.4 参考资料《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》《中华人民共和国证券法》《恒生交易接口规范（字串接口）》《恒生交易接口规范（协议接口）》与本文直接相关的国家标准包括：（中国标准出版社 1996年）GB8566-1995 软件生存期过程GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南GB9385-88 计算机软件需求说明编制指南GB/T11457-1995 软件工程术语2任务概述2.1 目标▪实现中国航母型大证券公司全公司企业广域网上的证券交易，使得服务能力没有投资者数量的限制，并且能有效实现企业级的管理的监控，成为能自动风险预警的智能型系统。

▪成为能在多种操作系统和多种数据库系统上运行的系统，提高本系统的平台适应能力，为用户提供最大程度的平台选择性。

▪建立中国证券业交易信息技术平台，制定证券行业交易信息接口规范。

▪全面加强系统的安全性，使证券业信息系统的安全性达到很高的水平。

2.2 用户的特点系统的用户分如下几类：股民：利用系统提供的功能进行证券买卖委托和查询有关股民自身的信息或证券行情。

此类用户只需按使用说明操作，不要求对软件系统本身有任何了解。

操作人员：营业部参与证券交易的员工，熟悉证券交易业务，经培训能熟练操作系统提供的各项功能，并能处理软件的日常故障（非致命性故障）。

系统管理人员：营业部员工，负责计算机系统和本系统软件的部分维护和管理，要求对本系统软件有较深的了解。

能处理本系统软件的各类故障。

营业部经理和管理人员：本软件系统的特权用户，能使用本系统提供的各项功能，了图2-1 营业部系统模型解营业部的日常经营情况和本营业部员工的工作业绩，负责员工操作权限的授予。

对软件系统本身不要求有很深的了解。

2.3 系统分析营业部系统一共有四个对象，即客户、员工、市场和银行，市场的概念是交易所的细化，比如上海证券交易所的Ａ股和Ｂ股就是两个市场，有了市场的概念我们就可以把交易所这个概念细化，并使同一个市场的共性更突出。

银行则通过银证转账业务介入，并成为营业部系统不可或缺的组成部分。

上述四个对象通过一些业务流程进行相互操作从而形成整个交易活动。

因此整个系统模型可以由五个元素表述为图2-1。

设计时需要将营业部系统所使用的各种信息分为描述四个对象的信息和描述业务流程的信息。

由于四个对象相对而言是一种稳定型信息，而业务流程则较易变化，且营业部之间差异很大，因此应将四个对象尽量定型，而将各种业务流程尽可能做成组件，以便营业部可根据实际需求组装成适合自己的系统。

根据以上思想，在设计对象模型时应充分考虑到可扩展性，尽量做到抽象化、参数化，从而使对象需求变化时不致影响系统结构。

经过对四个对象和业务流程的分析，我们将一些业务管理上相关的业务流程组装在一起构成功能模块，这些模块包括：资金管理、柜台管理、查询管理、委托服务、数据转换、银证转账、日终管理、系统管理、系统监控、报表管理。

根据每个模块的不同特点，上述十个模块可以分为三类（图 2-2）：第一类为柜台交易类模块，包括资金管理、柜台管理、查询管理、报表管理，此类模块主要用于处理柜台发生的资金、委托、以及转账业务；第二类为接口处理类模块，包括委托服务，数据转换、银证转账，此类模块主要用于处理系统对外界的接口，与周边系统、交易所、银行交换信息；第三类系统维护类模块，包括日终管理、系统管理、系统监控，用于业务管理部、电脑部配置系统运行参数、分析交易状况，处理交易所发来的清算、结算、对帐数据等。

三类模块功能互补、相辅相成，与营业部局域网和数据库一起构成整个交易系统的体系结构。

2.4 假定和约束系统设计应遵循以下约束：2.4.1 功能要求系统应在充分调研的基础上尽量把各种用户、各类营业部的合理需求覆盖进去，能满足现在以及将来可能会有的各种服务需求。

2.4.2 性能要求系统应站在使用者的角度去考虑问题，从用户的使用习惯方便来设计系统，而不应从计算机实现的方便性来考虑问题。

要真正使用户感到一致、简洁、方便、快速。

2.4.3 稳定性要求系统在设计时应注意设计风格统一，使系统可调试性良好，尽可能把系统错误消灭在调试阶段，系统一旦交付使用，就应该有很好的稳定性。

2.4.4 安全性要求系统应着重安全性设计，做到外界人员无法入侵到系统本身，内部人员操作则留下操作痕迹，使用权管理层可以定期或不定期地稽核系统。

系统可变参数也分为两类：一类为标准业务类型，可由营业部自行设置；另一类为特殊参数，在得到业务管理部许可后，由电脑部设置。

图2-2 交易系统体系结构2.4.5容错能力要求系统应具有防范各种灾难的能力，当各种灾难发生时，应具有补救或容错手段，使系统再生，使故障排除时间缩到最短。

2.4.6可扩充性要求系统设计时应充分考虑其可扩充性，尽量将系统抽象化、能参数化，使系统尽可能地应付各种业务变化，便于加入各种新的业务需求。

2.4.7可维护性要求系统设计时应备齐各类文档，操作人员只需阅读文档就可知道所有的操作，维护人中也可以通过文档了解系统结构、设计思路，以便快速掌握整个系统。

程序设计时应保持良好的编程风格，结构清晰、注释明确，使调试、测试人员能快速定位各种错误。

系统应提供远程维护功能，便于及时恢复系统。

2.5 参考资料《恒生交易接口规范（字串接口）》《恒生交易接口规范（协议接口）》《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》项目开发文档：《软件需求说明书》国家标准：（中国标准出版社 1996年）GB8566-1995 软件生存期过程GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南GB/T11457-1995 软件工程术语3系统组织结构3.1 总体设计思想3.1.1客户的需要和我们的设计思路任何项目中客户的最高目标是可登录、维护和依靠的方案。

为了确保实现此目的并使最终方案满足客户的总体需求，其它目标也必须得以实现。

3.1.2高可用性该平台必须24x7x365可用3.1.3冗余平台服务必须有副本从而使系统中不存在单点故障，并且系统负载可以被分配到可用的资源上。

3.1.4容错该平台必须有能力处理任何错误情况。

它必须提供一个恢复服务的工具。

3.1.5伸缩性一个具备伸缩性的平台必须可以在三维平面上伸缩，如下所述：HardwareSoftwareNetwork上述三种伸缩性区域中的任何一种都必须能够双向伸缩。

3.1.5.1垂直伸缩性（向上扩展）为一个现有部件添加额外硬件的能力，例如内存、处理器和/或硬件，其目的是提升性能和系统资源的可用性。

3.1.5.2水平伸缩性（向外扩展）3个伸缩性参数将可以通过添加额外的相似部件来加以伸缩以便满足系统负载的需要3.1.6安全系统将在3个方面支持安全模型：3.1.6.1应用程序应用程序安全将确保只有经过授权的个人和部件才能访问业务对象及其功能。

3.1.6.2网络网络安全将确保只有经过授权的个人、实体、硬件、软件或部件才能使用该平台的网络资源。

3.1.6.3域名域名安全将确保只有经过授权的个人才能访问组成该平台的核心软件和硬件部件。

3.1.7基于公开的标准采用基于正确公开标准的部件和技术以确保最大限度的协作能力以及与第三方系统与部件集成的简便性。

这类标准包括但不限于以下几种：▪网络协议与标准 (TCP/IP, HTTP, SSL, etc)▪数据库连接性(ODBC)▪语言(SQL, C++, etc.)3.1.8文档系统将包含完整的文档，便于进行新的开发、培训、系统维护，以及简化与第三方部件和服务的集成。

3.1.9易于扩展系统软件将基于业务对象设计的面向对象的模块化方法。

3.1.10可复制系统的设计必须记录下来以便可以复制。

3.2 系统体系结构3.2.1高层次的系统构架本节将提到高层次的系统构架。

组成该结构的每个部件都会有适当的详述。

总体系统如下图所示。

每个部件及其各自的层是等同的。

以下的章节将就系统结构的每一个层次进行阐述。

3.2.2 数据库层数据库层将包括所有与该平台有关的数据。

这包括但不限于： ▪ 会员信息 ▪ 交易信息 ▪ 历史信息 ▪ 入库数据3.2.2.1 数据分类标准证券业务系统的所有数据大体可划分为以下几类：中间件接数据库业务对象业务模型业务流程认证数据库接入层网络层客户层通数企业内部/公众网络I n t r a n e t I n t e r n e t 银行呼叫中心有线网络电信其它认证管理核心服务手机浏览器电话专用客户端寻呼C D P D其它▪交易数据：对各类交易如开户、发行、撮合等的描述，包括委托、应答、冲正和成交回报等。