选择题（单选题1－10 每题 1 分，多选题11－15 每题 2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．% B．%C．5% D．%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量t i 服从var(i )(n-k+1) (n-k-2)(n-k-1) (n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA．无偏性 B．有效性C．一致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题E．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题 1 分，共10 分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y0 1X, X、Y 为均值。
则点( , )一定在回归直线上5、回归模型Y i b0 b1X1i b2X2i i 中，检验H0:b1 0时，所用的统计量b1 b1 服从于s(b1)（2 n2)6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。
7、解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。
8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。
9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。
三、填空题（每空 2 分，共20 分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。
2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、采用DW检验自相关时，DW值的范围是0－d L时，认为存在正自相关。
4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。
5、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是___create____________。
6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。
7、若一元线性回归模型Y i b0 b1X i i 存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量Y*=Y－ρ1Y t-1－ρ2Y t-2。
8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个。
9、设某城市的微波炉需求函数为 ln Y 120 X P，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P为价格。
在P 上涨10%的情况下，收入必须4% ，才能保持原有的需求水平。
10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1 月、5 月、10 月、12 月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 。
四、分析题（40 分）1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：,,,,试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。
（6分） 2、根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分））R2= , DW=。
式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。
在5%的显着性水平之下，查t分布表(36)=，由DW检验临界值表，得d L=，d u=。
问：(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(2)该回归方程的估计中存在什么问题(3)应如何改进3、y i abx i i 。
样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝。
查表(10,10)=。
问：（6分）(1)这是何种方法，作用是什么(2)简述该方法的基本思想；(3)写出计算过程，并给出结论。
4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。
(其中36名男生，l5名女生) 并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅) ；h为身高(单位：英寸)（6分）W＝十 h （模型 1）t＝W＝十 D十 h (模型2)t＝1：男生D0：女生请回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型为什么(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误(3)D的系数说明了什么5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)Dependent Variable: Y=================================================== =========Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.=================================================== =========CLS=================================================== =========R-squared F-statisticAdjusted R-squared Prob(F-statistic)Durbin-Watson stat=================================================== =========其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。
（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；108 1620 8) ( 2 2 2 X n i i i （2） 写出所建立的粮食生产函数模型；（3） 对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4） 对模型进行自相关性检验（d L =，d U =）；（5） 若存在自相关性，简述消除方法，写出 Eviews 命令。
6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y 与GDP 指数X 的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews 软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）(1)写出产生该窗口的Eviews 命令，该结果说明了什么问题(2)采用什么方法修正模型(3)写出使用EViews 软件估计模型时的有关命令。
五、论述题（10 分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。
第一学期试卷答案(A) 四、分析计算题X Y X i Y i 6870 108480 1．b （1分）X i n 8 a ybx Y i X i （1分） n n估计回归方程为：y （2分）解释经济意义（2分）2、 （1）L 增长（变化）1％，Y 增长（变化）％； K 增长（变化）1％，Y 增长（变化）％。
（2分）（2）DW<dl，模型存在一阶正自相关；（2分）（3）应采用广义差分法修正。
（2分）3、（1）这是G－Q检验，检验模型是否存在异方差性。
（2分）（2）略（2分）（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=；比较统计量F与临界值(10,10)， F〉(10,10) 说明模型存在异方差性。
（2分）4、(1)因为模型2中D的系数估计值在统计上显着，所以选择模型（2)；（2分）(2)遗漏了对被解释变量有显着影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分）(3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。
（2分）5、（1）LS Y C L S（1 分）（2）Y （2 分）（3）R2=，表明模型有较高的拟合优度，（1 分）F 的概率近似为0，表明模型对总体拟合显着（1 分）T 检验：L 影响不显着；S 影响较显着。
（1 分）（4）由于0<DW< d L=，故模型存在一阶自相关性。
（2 分）（5）采用广义差分法修正模型 LS C X AR(1) （2 分）6、（1）IDENT(5) RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。
（2 分）（2）采用广义差分法来修正投资函数模型。
（2 分）（3）LS Y C X AR(2) （2 分）第一学期试卷答案(B)选择题（单选题1－10 每题 1 分，多选题11－15 每题 2 分，共20 分）1．在C-D生产函数Y ALKA、和是弹性B、A和是弹性C、A和是弹性D、A是弹性2．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为A、相关系数B、回归系数C、判定系数D、标准差b4．回归模型y i b0 b1x i i 中，检验H0 :b1 0时，所用统计量S1 b1b1A、服从2 n2B、服从tn1C、服从2 n1D、服从tn25．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效6．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用A、普通最小二乘法B、广义差分法C、加权最小二乘法D、工具变量法 7．已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于A、1B、-1C、0D、8．在线性回归模型中，若解释变量X1 和X 2 的观测值成比例，即有X1i kX2i ，其中k为非零常数，则表明模型中存在A、多重共线性B、方差非齐性C、序列相关D、设定误差9. 设个人消费函数y i b0 b1x i i 中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为A、1个B、2个C、3个D、4个10．在分布滞后模型y t ab0x t b1x t1 b2x t2 t 中，短期影响乘数为b1 B、b1 C、b0 D、b0A、1a 1a11．计量经济模型主要应用于ABCDA、经济预测B、经济结构分析C、评价经济政策D、实证分析12．若表示随即误差项，e表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有： BDEA、y i b0 b1x iB、y i b0 b1x i iC、y i b0 b1x iD、y i b0 b1x iE、y i b0 b1x i e i13．常用的检验异方差性的方法有：ABCA、戈里瑟检验B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验D、DW检验E、方差膨胀因子检测14．对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般：CEA、DW值趋近于0B、DW值趋近于4C、DW值趋近于2D、DW检验有效E、DW检验无效15．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有：ABCDEA、无法估计无限分布滞后模型参数B、难以客观确定滞后期长度C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D、滞后的解释变量存在序列相关问题E、解释变量间存在多重共线性问题二、填空（20分）1.使用 OLS 法估计古典回归模型y i b0 b1x i i ，若i ～N0,2，则b1～Nb1,S xx2或Nb1, 2 2 。