期限大于1年对所引起的 风险的增加
不同的产品有不同的风险
•被忽视，或
•没有一个系统可以准确地计 算该项风险的增加 •不考虑贷款结构的影响
•被忽视
抵押品可以抵消部分 预期损失
贷方“收取”的保险
•没有使用真实的回收率 •没有考虑贷款结构的影响 •对过度缴税没有补偿：计算负债时 采用了不真实的过高的名义回收率 数字
客户风险与交易风险之间的关系
客户风险
需要一个系 统化的流程
交易风险
客户的“正常”贷 款在今后12个月内 可能出现违约的概 率
对一笔具体的新贷 款应收取的利率， 该利率价格应足以 补偿预计该贷款可 能产生的所有损失
交易风险的计算
客户风险
风险类型 初始客户风险
5.0%
说明
没有新增贷款时一年内违约的概率
Mar-2222.3.22
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。22.3.2222:51:0922 arch 202222:51
授信额度对规模 的影响？
中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普 尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降
可以参考国外不同行业间的相对植
授信额度总额是 否符合存贷比的 要求？
在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额
计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险 等级最好的客户倾斜
客户评级(违约概率)的计算
科学(定量) 数理统计 – 辨别最有预测能力的独
立因素 – 逻辑回归
– CART/CHAID 侧重于损益表和资产负 债表 密切监督模型的预测能 力
综综合合定定量量和和定定性性结结果果
风险风评险级评术级术
表中表的中每的个每格个子格分子别分对别 应对相应应相的应违的约违概约率概率
7
16
(67-100)
主要评分/评级方法概述
违约概率,百分比
在中国计算授信额度时的额外考虑
解释
不同行业是否 应设不同限额？
严格说是需要的 但是中国的行业数据不很完善，有时做不到 在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等 最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差 异
如果交易增加了客户风险， •被忽视 则所有现有贷款的价格都 过低
新交易的风险成本
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。22.3. 2222.3. 22Tues day, March 22, 2022
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。22:5 1:0922: 51:0922 :513/2 2/2022 10:51:09 PM
交易风险 总体风险
由抵押品带 来的风险的 降低
最终交易风险
× 60%
=
3.0%
抵押品可抵消部分的预期损失 贷方“收取”的保险
交易风险的计算
客户风险
风险类型
初始客户风险 5.0%
包括新贷款后的 客户风险
OR 6.0%
说明
没有新增贷款是一年内 违约的概率
有新增贷款时
可能的问题
•没有有效的评分体系
•没有有效的调整工具来对评分结 果进行调整
艺术 (定性) 对业务的评价 - 经营环境 - 现金流预测 - 资产价值评估 通常得出一系列分值,加权
总和为总分
如何结合定量和定性风险评级
定量风险级别
R1 R2 R3
R4 R5
低风险 0.1 0.7 2
3
4
( 0-33 )
定性 中等风险 0.5
1.0
2.5
5
10
风险 (34-66)
级别
高风险 0.8 1.5 4
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 22.3.22 22:51:0 922:51 Mar-22 22-Mar-22
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 22:51:0 922:51: 0922:5 1Tuesday, March 22, 2022
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 22.3.22 22.3.22 22:51:0 922:51: 09Mar ch 22, 2022
•
6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2022年 3月22 日星期 二下午1 0时51 分9秒22 :51:092 2.3.22
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 22年3 月下午1 0时51 分22.3.2 222:51 March 22, 2022
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 22年3 月22日 星期二1 0时51 分9秒22 :51:092 2 March 2022
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9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。下午 10时51 分9秒 下午10 时51分2 2:51:09 22.3.22
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。3/22/2
022 10:51:09 PM22:51:092022/3/22
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。3/22/2
对该笔交易而言 的客户风险
6.0%
+
交易风险
贷款期限所引起 的风险的增加
1.0%
×
由产品性质引起 的风险的增加
由抵押品带来 的风险的降低
总体风险
最终交易风险
根据对现有风 险程度的影响 所作的调整
对现有贷款带来 的风险的增加
总体风险
100%
×
60%
=
4.2%
+
1.2%
=
5.4%
取上述两个风险中较高的 风险
谢 谢 大 家 022 10:51 PM3/22/2022 10:51 PM22.3.2222.3.22
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。22-Mar-2222 March 202222.3.22
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, March 22, 202222-