上证综指 深证成指
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00% 2008
-50.00%
-100.00%
百分比收益率法
上证综合指数
对数收益率法
平均
0.271781459 平均
0.058277664
标准误差 中位数 标准差 方差 峰度 偏度 区域 最小值 最大值 求和 观测数 最大(1) 最小(1) 置信度(95.0%)
0.141868834 标准误差 0.085554868 中位数 0.601898486 标准差 0.362281788 方差 0.362668574 峰度 0.913935777 偏度
2.31966379 区域 -0.653942184 最小值
1.665721605 最大值 4.892066261 求和
0.87 利用对数收益率法计算 时，上证综指与深证成指 的相关系数：
0.94
0.377361216 平均 0.215187395 标准误差 0.142507909 中位数 0.833417198 标准差 0.694584226 方差
0.34144813 峰度 1.1014283 偏度
2.889302047 区域 -0.633599693 最小值
2.255702354 最大值 5.660418245 求和
15 观测数 2.255702354 最大(1) -0.633599693 最小(1) 0.461531059 置信度(95.0%)
0.049764022 0.035597798 0.211130865 0.044576242 0.918152966 -0.368647548 0.886666129 -0.460851338 0.425814792 1.048997959
日期 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31 1992-12-31 1991-12-31
18 0.425814792 -0.460851338 0.104992908
0.068837132 0.066206994 0.057859215 0.256418584
0.06575049 -0.241832503
0.067123331 0.948688865 -0.436044171 0.512644694 1.032556981
15 0.512644694 -0.436044171 0.141999878
收盘点位 13,699.9700 6,485.5130 17,700.6211 6,647.1392 2,863.6121 3,067.5701 3,479.7959 2,759.3000 3,325.6600 4,752.7500 3,369.6100 2,949.3100 4,184.8400 3,215.8200 987.7500 1,271.0500
5.79% -15.20%
11.44% 51.26% -10.95%
百分比收益率变动图
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00% 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994
-50.00%
-100.00%
上证综指
深证成指
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% 2008
-20.00%
2006
-40.00%
-60.00%
对数收益率变动图
2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994
上证综指
深证成指
深证成指
百分比收益率
111.24% -63.36% 166.29% 132.12%
-6.65% -11.85%
26.11% -17.03% -30.03%
41.05% 14.25% -29.52% 30.13% 225.57% -22.29%
对数收益率
32.48% -43.60%
42.54% 36.57% -2.99% -5.48% 10.08% -8.11% -15.51% 14.94%
29.37% 36.25% -3.78% -7.26%
4.24% -8.36% -10.03% 18.11%
7.62% -1.76% 11.47% 21.79% -6.70% -10.96%
2.88% 42.58%
指数值
20,000.0000 15,000.0000 10,000.0000
5,000.0000 0.0000 2009 2006 2003 2000 1997 1994
18 观测数 1.665721605 最大(1) -0.653942184 最小(1) 0.299317073 置信度(95.0%)
百分比收益率法
深证成指
对数收益率法
平均 标准误差 中位数 标准差 方差 峰度 偏度 区域 最小值 最大值 求和 观测数 最大(1) 最小(1) 置信度(95.0%)
计算年限为1994年—2008 年 利用百分比收益率法计算 时，上证综指与深证成指 的相关系数：
上证综合指数
百分比收益率
79.98% -65.39%
96.66% 130.43%
-8.33% -15.40%
10.27% -17.52% -20.62%
51.73% 19.18% -3.97% 30.22% 65.14% -14.29% -22.30%
6.84% 166.57%
对数收益率
25.52% -46.09%
收盘点位 3,277.1390 1,820.8050 5,261.5630 2,675.4741 1,161.0570 1,266.4960 1,497.0439 1,357.6541 1,645.9700 2,073.4700 1,366.5800 1,146.7000 1,194.1000 917.0100 555.2900 647.8700 833.8000 780.3900 292.7500