版本一、一、单项选择题1. 证券公司开展投资组合专项压力测试，测试频率应为（）。
A. 每日进行B. 每周进行C. 每月进行D. 每季度进行您的答案：A题目分数：6此题得分：6.02. 证券公司压力测试是指（）。
A. 假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化B. 金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试C. 证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程D. 假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，对资产组合之影响效果您的答案：C题目分数：6此题得分：6.03. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司开展压力测试的第一个步骤是（）。
A. 确定测试方法，设置测试情景B. 确定风险因素，收集测试数据C. 选择测试对象，制定测试方案D. 制定和执行应对措施您的答案：C题目分数：6此题得分：6.0二、多项选择题4. 证券公司在压力测试中所使用的（）等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。
A. 市场数据B. 交易数据C. 业务数据D. 财务数据您的答案：C,A,B,D题目分数：6此题得分：6.05. 以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有（）。
A. 摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性防范系统性风险B. 提供监管政策制定依据，增强调控效率C. 净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求D. 提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心您的答案：D,A,B题目分数：7此题得分：7.06. 投行承销压力测试所采集的数据包括（）。
A. 最近月份监管报表B. 本次发行方案中的业务数据C. 公司业务规模计划变动数据D. 标的股票的市场交易数据您的答案：D,C,A,B题目分数：6此题得分：6.07. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度应当包括（）等内容。
A. 决策机制B. 实施流程及方法C. 报告路径D. 检查评估您的答案：A,B,D,C题目分数：7此题得分：7.08. 以下关于设置一个理想的压力情景应具备的特点的说法中，正确的有（）。
A. 压力测试情景应具备前瞻性，以体现资产组合结构变化以及依靠传统风险管理无法涵盖的新信息和新生风险B. 压力测试应包含与测试对象相关的所有风险因素，模拟风险因素同时发生极端不利的变化C. 模拟的压力情景必须是“有一定可能性”发生的，尽管发生的可能性几率非常小D. 历史的最极端点是设置情景的重要参考，但不同时间的压力测试所选用的情景也应不同您的答案：C,A,D,B题目分数：7此题得分：7.09. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（）情形时，应当开展专项或综合压力测试。
A. 资本性支出B. 重大对外投资C. 开展重大创新业务D. 部门结构调整您的答案：C,B,A题目分数：7此题得分：7.0三、判断题10. 证券公司经营风险因素的变化情况一般包括股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.011. 开展综合压力测试的目的是测算未来极端情况下公司可能出现的最差经营表现及净资本等风险控制指标情况，为董事会及管理层提供经营决策依据，确保公司在中度压力情景下仍不亏损，且各项风控指标满足监管要求。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.012. 国际货币基金组织（IMF）和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”（FSAP），通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对成员国和其他经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.013. 压力事件的识别、良好建模方法以及压力测试结果运用都需要证券公司内部风控专家和业务人员等各个领域的高级专家共同协作，确保专家的意见得到采纳。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.014. 压力测试是公司基于对未来情况的预测，除进行基础压力情景设置外，证券公司还需对未来业务可能面临的各种变化情况进行假设，以反映公司未来经营活动的全面变化。
不同的假设条件对压力测试的结果将产生重大影响，因此这些假设应当充分、合理，并且应与证券公司的未来发展保持高度一致。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.015. 投行承销压力测试的情景设置是根据承销股票的最差市场价格变化来制定压力情景。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.0版本二、一、单项选择题1. 证券公司开展投资组合专项压力测试，测试频率应为（）。
A. 每日进行B. 每周进行C. 每月进行D. 每季度进行您的答案：A题目分数：6此题得分：6.02. 证券公司压力测试是指（）。
A. 假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化B. 金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试C. 证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程D. 假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，对资产组合之影响效果您的答案：C题目分数：6此题得分：6.03. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司开展压力测试的第一个步骤是（）。
A. 确定测试方法，设置测试情景B. 确定风险因素，收集测试数据C. 选择测试对象，制定测试方案D. 制定和执行应对措施您的答案：C题目分数：6此题得分：6.0二、多项选择题4. 证券公司在压力测试中所使用的（）等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。
A. 市场数据B. 交易数据C. 业务数据D. 财务数据您的答案：C,A,B,D题目分数：6此题得分：6.05. 以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有（）。
A. 摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性防范系统性风险B. 提供监管政策制定依据，增强调控效率C. 净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求D. 提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心您的答案：B,D,A题目分数：6此题得分：6.06. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度应当包括（）等内容。
A. 决策机制B. 实施流程及方法C. 报告路径D. 检查评估您的答案：B,C,D,A题目分数：7此题得分：7.07. 以下关于设置一个理想的压力情景应具备的特点的说法中，正确的有（）。
A. 压力测试情景应具备前瞻性，以体现资产组合结构变化以及依靠传统风险管理无法涵盖的新信息和新生风险B. 压力测试应包含与测试对象相关的所有风险因素，模拟风险因素同时发生极端不利的变化C. 模拟的压力情景必须是“有一定可能性”发生的，尽管发生的可能性几率非常小D. 历史的最极端点是设置情景的重要参考，但不同时间的压力测试所选用的情景也应不同您的答案：A,B,C,D题目分数：7此题得分：7.08. 进行投行承销压力测试，证券公司内部参与压力测试的部门有（）。
A. 董事会办公室B. 投资银行部C. 风险控制部D. 财务部您的答案：D,C,B题目分数：7此题得分：7.09. 操作风险损失数据库的数据来源包括（）。
A. 公司内部风险数据统计B. 监管机构C. 行业协会D. 媒体报道您的答案：D,C,A,B题目分数：7此题得分：7.0三、判断题10. 证券公司经营风险因素的变化情况一般包括股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.011. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.012. 国际货币基金组织（IMF）和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”（FSAP），通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对成员国和其他经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.013. 压力测试中应按照会计准则进行财务报表的模拟，计算原则应以体现证券公司在压力情景下会计报表中的盈亏状况为标准。
（）您的答案：错误题目分数：7此题得分：7.014. 压力测试是公司基于对未来情况的预测，除进行基础压力情景设置外，证券公司还需对未来业务可能面临的各种变化情况进行假设，以反映公司未来经营活动的全面变化。
不同的假设条件对压力测试的结果将产生重大影响，因此这些假设应当充分、合理，并且应与证券公司的未来发展保持高度一致。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.015. 投行承销压力测试的情景设置是根据承销股票的最差市场价格变化来制定压力情景。
（）您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.0试卷总得分：93.0。