成交类型
根据持仓量增减，及开仓/平仓情况得到成交类型：
买一价(BP)
中金所披露
卖一价(SP)
中金所披露
买一量
中金所披露
买一量
中金所披露
二．数据转换规则
除上表字段需要根据算法计算外，现有高频数据是每500毫秒一笔，采用单笔成交原则，逐笔间时区类指标没有累计。后期数据源的高频数据每500毫秒一笔，逐笔间时区类指标进行了累计，转换时需将相邻每笔时区类指标进行减法计算。
一．算法
根据数据示例测算的高频数据算法方案，其中n代表逐笔成交记录：
现有高频数据字段
预估算法
最新价格（p）
中金所披露
持仓量（op）
中金所披
成交量
中金所披露
开仓量（X1）
由下述方程组解得到开仓量/平仓量：
备注：解值结果四舍五入保留至整数位
平仓量（X2）
成交方向(B/S)