上年 责 任保 险赔 款额 前年 责 任保 险赔 款额 大前 年 责任 保 险赔 款额
责任 保 险 费用率 律师 代 理 的 民事诉 讼案 件
＋ ＋ ＋
４ ．事故发 生数 ： 责任 保 险保 障 的是一 种 赔偿 责任 。而
这 种 责 任 往 往 是 由 于两 种 情 况 所 造 成 的 ： 是 侵 权 ， 是 一 二
过统计软件 的计算 ， 我们 了解在我国， 只有 非农人 口比率、 大前年责任保险赔款与律师代理 的民事诉讼案件三个变量对
于 责任保 险发展 来说 是 重要 的 。 关键 词 ： 责任 保险 ； 长 差异 ； 增 滞后 分析 ； 响 因素 ； 影 向后 回 归
一
引 言
果 两 者 的பைடு நூலகம்增 长 相 差 不 大 的 话 ， 么 责 任 保 险 发 展 不 足 的 困 那
对责 任保 险 的认 识与 了解 程 度 不深 ． 因此 责任保 险 保额 的 示范 效应 需要 较 长的时间 才 能体 现 出来
四 、我 国 责 任 保 险 市 场 影 响 因 素 分 析
此 我 们选 择 历 年 的 责任 保 险 费 率 作 为 我们 的 一个 影 响 因 素指 标 。
多 。 应 的 责 任 保 险 费 收 入 就 越 少 ． 者 应 呈 一 种 负 相 关 相 两 关系 。 ５ ．律 师 代 理 的 民事 诉 讼 案 件 ： 任 保 险 与 法 律 的 关 系 责
通过 Ｅ Ｉ ＷＳ的计 算 我 们 得 到 ｖ与 Ｘ Ｘ Ｉ ｘ 均存 ＶＥ ｔｔ和 ￣－
ｃ６ Ｌ ， ＋ Ｏ Ｌ ＋ ￣ Ｔ ￣ ｎ Ｌ ２ａ ｎ Ｒ ａ ｎ Ｃ １
＿
险 的赔付 有 着很 强 的示 范效 应 但也 正 如我 们前 面 的分析 型 设 定 如 下 ：
２ ．收入 水平 ： 人均 可 支配 收入水 平 提 高会促 使 消 费支
的现 实需 求 由于责 任保 险 并 不是 一 种生 活 必需 品 。 民众 只有 在 满 足 了基 本 的生 活 需 要之 后 才 会 有 选 择保 险 的需
十分 密切 ． 因为它 所 负 的赔 偿责 任 是 由法 律所 规定 的 。由 于责 任保 险赔 偿 的赔 案 基本 限于 民事 责 任领 域 ． 此 民事 因
诉 讼 案 件 的 发 生 数 可 以 考 虑 用 来 衡 量 其 对 责 任 保 险 保 险
（１６ ） （１ １） 一 ． ６ 一 ． ７ ４ ２
在 显 著 的 相 关 性 ． 因 此 我 们 可 以 构 造 Ｙ的 滞 后 三 期 模 型 ． 利 用 Ｅ ｉ ｓ 算 出来 的模 型结 果为 ： ｖｅ 计 ｗ
Ｙｔ 一１ ． ０ ８ ０ ４ ４ ３ ９ 。０ ５ ３ １ ｘ－ ０ ６ ６ ０ ２ ｔ ＝ ４ ７ ３ ８ ＋ ． ０ ５ ｘ一 ． ９ ３１ ｌ＋ ． １ ５ Ｘ ２ １ －
素指 标 。当然 ， 具体 的影 响 程度 大 小 ， 在模 型 的推定 当中 要 展应 该越 快
利用 对数
年度 火 灾事 故发 生数
＋
加 以考察 。理论 上而 言 。 农人 口 比率 越 高 。 非 责任 保 险的 发 化 的 结 果
我们 就可
以进 行 后
Ｌ ｋ Ｌ卜 Ｌｌ Ｌ
年数据输 人 ， 过计算 ， 通 我们得 到如下 ｆ０１ｆ７ ６ Ｊ１ ０ ． ２ ３６ １ 结果。其小两者存在 著性差异的 ｔ １０２１９ ９ ｌ２ 值 ０ ３． ２ ０ １
雩
匡 ４ １ ２１ ０ ９６５ ２ ２ ３尊０ ６ ０ ． ８ １ ８ ５ ４ ０９ ５ ４ ． ５９ ２ ９ ９ ５ ５ ４ ３
求 ． 此 责 任 保 险 需 求 也 应 和 收 入 水 平 之 间 呈 现 一 种 较 强 因 的 正 相 关 关 系 ．在 此 选 择 用 我 国 人 均 Ｇ Ｐ作 为 收 人 水 平 Ｄ
其中， Ｃ为截距 项 ， ， 为各 变量 系数 ， 是我 们主 。仪 等 也 和 大前 年 的责 任保 险 赔 款额 。 同时 。 了消除 宏 观经济 数 为
的绝对 值 Ｕ Ｒ
非农 人 口 比率
人 均 国 内 生 产 总 值
＋
＋
任 、 品 责任 等 险 种 的保 障 内容 都 是 与城 市 生 活 、 市环 差距 将变 Ｇ Ｐ 产 城 Ｄ 境有 关 ． 此 ． 们 选 用 非 农 人 口 比率 来作 为 一 个 影 响 因 的 很 小 ． Ｔ 因 我 Ｃ
三 年 的 赔 款 都 考 虑 到 模 型 中 去
表 中所 有 数 据 均 来 源于 历 年 中国 统计 年 鉴 与 中 国保 险年 鉴 ， 我们 采用 的软件 是 Ｅ Ｅ ＶＩＷＳ和 Ｓ Ｓ Ｐ Ｓ进 行分 析。 模 ｌＹ＝ １ｌＵ ａｌＧＤ ｃ Ｔ ａ ｎ Ｌ＋ 【ｎ Ｉ 一 ｎ Ｃ＋／ｎ Ｒ＋ ｚ ３ ｌ ｎ Ｐ＋Ｏｎ Ｃ＋ ￣ Ｌ ０ｌＬ＾ｌ ５ ＋
６ ．责任保 险 费率 ： 责任保 险费率 往往 与责 任保 险 的投 保 呈 反方 向变 化 ． 即责 任保 险费 率 越 高 ． 责 任 保 险 的需 对 求 就越 少 ， 任 保 险费 的收 入 就越 少 ； 任保 险 费率 越低 ， 责 责 对 责 任保 险 的需求 就 越 多 ， 任保 险 费 的收入 就越 多 。 因 责
■２ １ ０ ２年第 ６期
■现代 管理 科学
●博 士论坛
中国责任保 险市 场发展 特点 的实证分析
● 张 瑞 纲
摘要 ： 首 创性 的使 用统 计 的方 法研 究我 国责任 保 险市 场发展 的特 点 。首 先我 们 通过 对 比分 析 ， 出责任保 险 的 文章 得 发展 速度 与 财产保 险发 展 并没 有显 著 差异 的结论 ； 其次我 们通 过 滞后 分析 ， 了解 上 年 、 前年 、 大前 年 的责任 保 险赔款对 和 本期责任保险收入都有着显著性影响 ， 其中大前年的赔款影响最为显著； 最后我们分析 了责任保 险发展 的影响 因素， 通
这样做法 表 ２ 各 变量的定义及对保险费收入影响的
的结 果 是 预 期 效 用
的替 代变 量
３ ．非农 人 Ｅ 比率 ： 本上 可 以认 定责 任保 险 是一 种城 变 量 之 间 变 量 名 变 量 代 表 的 含 义 ｌ 基
市 性 的 保 险 ， 为 大 多 数 的 责任 保 险 如 公共 责 任 、 因 职业 责
经 过 收集 整 理 的数 据 如 下 图所 示 ．图中 非农 人 口比 民事 诉讼 案 件 、 任 保 险 费 收入 、 年 责 任保 险 赔 款额 的 责 上
我们 研 究 的第 三个 问题 ． 是探 究 影 响我 国责任 保 险发 展 的因素 。 我们 将选 择可 观察 的一些 重要 变量 。 首先 ． 因 在 保 险费 收入 来代 表责 任保 险 发展 水平 。 点 在于 自变 量 的 难
据 中所 存在 的趋 势特 征 ． 们 将各 宏 观经 济 变量都 取 自然 我 对数 以消除 它们 的长期 趋 势 和异 方 差对 估计 结 果 的影 响 ．
出结构 发 生变 化 ． 使 保险 保 障安 全 的潜 在 需求 成 为有 效 要关 心 的数据 。 ｋ 。 Ｌ 分 别 为前年 的 责任保 险赔 款额 促 Ｌ 和 Ｌ
（ 据 取 自 ２ ０ — ０ ９ 输 入 Ｅ Ｅ Ｓ 其 中 Ｘ代 表 上 年 度 数 ０ ０ ２０ ） ＶＩＷ ， 责 任保 险 赔款额 ． 表本 年度 责任 保 险 费收入 。 ｖ代
故 的发 生数 对 于责任 保 险 的影 响是 十分合 理 的 限于数 据 的可得 性 ． 里 我们 选 择 每年 火灾 事 故 发生数 作 为每年 事 这 故 发生 数 的替代 变量 。 论上 ． 理 事故 发生 的越 多 ． 险公 司 保 需 要 承 担 的赔 偿 责 任 就 越 重 ．责 任 保 险赔 款 的 支 出就 越
快。
的上 年度 赔 款支 出 ．对 ２ ０ ０ ２年 的 保 险费 收入 影 响是 最 为 显著 的 。而上 年 度赔 款对 本 年度 保 险 费 收入 的影 响 ． 要 则
比对 第 二 年 度 和 第 ｊ＝ 度 的 影 响 要 低 一 个水 平 这 也 与 我 年 们 的 直 觉 有 不 小 的 出 入 ． 其 原 因 。 能 是 因 为 我 国 民 众 究 可
后财保 的展 度 因初 丘 ］二二三 ＝三］ 二 正 于产险 发速 ， 为 始匡 至二至二］ ］ 至 二巨 但 ＝ 垂
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４ — ９—
■博 士论 坛
■现 代管 理 科学
一２ １ 第 ６期 ０ ２年
察 责 任 保 险 赔 款 的 滞 后 效 应 ． 这 里 采 用 的 软 件 是 Ｅ 而 侵 权 事 故 往 往 都 是 由 于 事 故 所 造 成 的 ． 此 考 虑 每 年 事 。 因 Ｖ Ｅ ．使 用 的方法 是 ｅｉｗ Ｉ ＷＳ ｖｅ ｓ自带 的 Ｐ Ｌ分 布滞后 指 令 。 Ｄ 我们 将 历 年 责 任 保 险赔 款 与 历 年 责 任 保 险费 收 入 的 数据
（ ．１ ） ２１８
从 上 式 可 知 ．责 任 保 险 上 年 赔 款 额 对 以 后 年 度 的影
响 ． 际上 是滞 后 到第 三 年度 最 为 显著 ． 就 是 指 ２０ 实 也 ０ ０年
发展 的影 响 。理 论 上 而言 ． 国的律 师 代理 的 民事诉 讼 案 一 件 越 多 ， 责 任保 险 的需 求 就 越 大 。 任保 险 的发 展 就越 对 责
选 取 ，我 们 知 道 由 于 责 任 保 险 所 涵 盖 的 领 域 涉 及 到 法 律 、 保 险 、 疗 、 境 等 诸 多 行 业 ， 此 从 直 观 上 就 可 以 判 断 出 医 环 因 影 响责任 保 险需 求 的 因素 是较 多 的 ． 们 尝试 从 以下 几个 我
年度 火 灾事 故发 生 数 、 均 国 内生产 总值 、 师代理 的 人 律 变量 选 择 上 ． 我们 采 用 较 为 常 用 的指 标 ． 即用 责 任保 险 的 率 、