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第11章金融风险及其防范
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2020/11/25
第11章金融风险及其防范
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第11章金融风险及其防范
¨ 对于AAA、AA级别的企业，银行可以 发放各种贷款，追求利润的多样化。 对于A级BBB级的企业不能发放信用贷 款，以短期贷款为主。对于B级企业 对贷款项目严格审查，B级以下的企
②确定贷款方式风险系数
¨ 表11-1列出不同贷款的风险系数。
¨ 风险系数越小，银行的贷款风险越小； 反之，风险系数越大，银行的贷款风 险越大。
第11章金融风险及其防 范
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2020/11/25
第11章金融风险及其防范
11.1.2 金融风险的特征
1)扩散性 2)偶发性 3)破坏性 4)社会性 5)周期性 6)可控制性
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11.1.3 金融风险的种类
1)信用风险
¨ 信用风险又称违约风险，是指由于信用 活动中存在不确定性而使信用活动主体 遭受损失的可能性。
2)信用风险防范技术
(1)积极的贷款定价策略
¨ 首先，贷款定价时需要考虑以下因素： ①中央银行利率 ；②银行负债的平均利 率 ；③营业费用 ；④贷款的风险 。
¨ 其次，具体进行贷款定价 (2)科学的贷款投放决策
¨ 为了更好地进行贷款的投放决策要建立 贷款偿还能力综合评价体系，因为贷款 偿还能力是通过统计指标来反映的 。
2)金融风险对宏观经济的影响
–(1)金融风险将引起实际收益率、产出 率、消费和投资的下降，下降的幅度 与风险大小成正比
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–(2)金融风险会造成产业结构畸形发展， 整个社会生产力水平下降
–(3)严重的金融风险还会引起金融市场 秩序混乱，破坏社会正常的生产和生 活秩序，甚至使社会陷入恐慌，极大 地破坏生产力
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④计算贷款风险度 ¨ 银行在发放备一笔贷款之前，测定单笔
¨ 单笔贷款风险度＝贷款方式风险系数× 借款人信用级别系数
¨ 贷款发放后要采用贷款资产风险度，即： ¨ 单笔贷款资产风险度=贷款方式风险系数
×借款人信用级别系数×贷款形态风险 系数
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(1)信用风险的影响因素
–①企业的经营风险 –②贷款方式
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(2)信用风险的量化指标
¨ 贷款风险度是贷款风险的一种量化 指标。
¨ 贷款风险度的评价体系可概括为： ①借款人的信用评级 ；②贷款方 式 ；③贷款形态调整。
¨ 贷款风险度的测算十分重要，具有 实际意义，在贷款发放前，对贷款 人信用级别和贷款方式等进行初步 判断，确定贷款风险度。
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(3)贷款风险分标准
¨ 第二，经营管理状况的评分标准
¨ 第三，企业未来发展前景的评分标 准
¨ 根据以上信用评估参数得出企业信 用分值，分为A(AAA、AA、A)， B(BBB、BB、B)，C(CCC、CC、C)三 等九级。
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1)利率风险的衡量
¨ 衡量体系应该包括：第一，识别和评估 与银行资产，负债和表外头寸有关的所 有重要利率风险；第二，使用公认的财 务要领和风险评估技术；第三，有合理 的假定和参数。
2)利率风险的防范与控制方法
(1)利率风险限额体系
¨ 利率风险的限额体系是指对银行的利率 风险水平进行限额管理，具体包括限额 制定、实施和控制、信息反馈及在需要 时对限额水平进行修改和补充。
4)外汇风险
¨ 外汇风险又称汇率风险，它是指因汇率 的波动使行为人遭受损失的可能性。
5)证券价格风险
¨ 证券价格风险是指由于证券价格的不确 定变化导致行为人遭受损失的可能性。
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6)流动性风险
¨ 流动性风险，是指一个人或一个机 构的金融产品运转流畅、衔接完善 的程度，即持有的资产能随时得以 偿付，能以合理的价格在市场上出 售，或者能比较方便地以合理的利 率借入资金的能力。
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③确定贷款形态风险系数
¨ 贷款形态是银行根据已发放贷款的 损失可能性所确定的贷款资产的存 在形态。
¨ 根据我国制定的《贷款风险分类指 导原则》，贷款形态将按风险程度 划分为正常、关注、次级、可疑和 损失5级。
¨ 可以根据5级形态的风险程度确定相 应的贷款形态风险系数。
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¨ 贷款偿还能力综合评价体系分为三大部 分：一是企业资信评估； 二是抵押品评 估 ；三是保证人评估 。
11.2.2 利率风险防范与控制体系
¨ 建立银行系统的利率风险防范与控 制体系，是通过银行内部外部(利率 管理机构)等对利率风险进行监测和 预警，使得银行的资产负债及其各 项经营活动的利率风险受到有效的 控制，从而保证银行的盈利性和经 济价值不受或少受损失。
–(4)金融风险影响着宏观经济政策的制 订和实施 ，它既增加了宏观政策制订 的难度，又削减了宏观政策的效果
–(5)金融风险影响着一个国家的国际收 支
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11.2 信用与利率风险的防范与控制
11.2.1 信用风险评析与防范技术
1)信用风险评析
¨ 信用风险评价，就是要充分获取有关风 险的信息，并利用这些信息准确地评价 风险发生的概率和风险的大小，为制定 更多更有效的行动选择方案做准备。
2)利率风险
¨ 利率风险是指由于利率水平的不确定变 动，而金融机构的资产项目和负债项目 利率没有随市场利率变化而调整或调整 不当，导致其净利息收入减少或利息支 出增加，从而形成损失的可能性。
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3)购买力风险
¨ 所谓购买力风险，又称通货膨胀风险， 是指因一般物价水平的不确定变动而使 人们遭受损失的可能性。
11.1.4 金融风险对经济的影响
1)金融风险对微观经济的影响
–(1)金融风险的直接后果是可能给经济 主体带来直接的经济损失
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–(2)金融风险会给经济主体带来潜在的 损失
–(3)金融风险影响着投资者的预期收益
–(4)金融风险增大了经营管理的成本
–(5)应付风险的各种准备金的设立，降 低了资金利用率