时间序列分析期末考试 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-
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湖南大学课程考试试卷
课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：
一、 简答题（每小题5分，共计20分）
1、 说明平稳序列建模的主要步骤。

2、 ADF 检验与PP 检验的主要区别是什么？
3、 如何进行两变量的协整检验？
4、 简述指数平滑法的基本思想。

二、 填空题（每小题2分，共计20分）
1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别
2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显着性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。

3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。

4. 根据下表，利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优 于______模型。

5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。

6. 设ARMA (2, 1)：
则所对应的特征方程为_______________________。

7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。

8、对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~2t X I 。

9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。

10. k 步差分的定义为k t X ∇=___________________________。

三、 （15分）设{}t ε为正态白噪声序列，()()2t t 0,E Var εεσ==，时间序列}{t X 来自
试检验模型的平稳性与可逆性。

四、 （15分）设}{t X 服从ARMA(1, 1)模型：
110.80.6t t t t X X εε--=+- 其中1001000.3,0.01X ε==。

、给出未来3期的预测值；（8分） 2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间（0.975 1.96u =）。

（7分）五、（20分）设平稳时间序列}{t X 服从AR(1)模型：
10.8t t t X X ε-=+，其中{}t ε为白噪声，求 .),
(V ar (E 222φρ和），t t X X
六、(1) 请分别论述 ARCH 模型、GARCH 模型、EGARCH 模型以及
GARCH-M （即GARCH-in-Mean 模型）模型的经济含义； （5
分） (2) 请简要给出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型, EGARCH(1,1)模型以及GARCH(1,1)-M 模型的形式。

（5分）
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湖南大学教务处。