课内实验报告
课程名：计量经济学
任课教师：
专业：金融工程
学号：
姓名：
二○一八至二○一九年度第 2 学期南京邮电大学经济学院
（1）使用Eviews软件运行得出实验结果：
用OLS法所作的回归分析的结果得到以下数据：
β1̂=201.1189、SÊ(β1̂)=14.88402、β2̂=0.386180、SÊ(β2̂)=0.007222、R2=0.992710、n=23等。

在H0：β1=0的假设下，t统计量为13.51241；在H0：β2=0的假设
下，t统计量为53.47471。

（2）模型估计的结果写为：Yt̂=201.1189 + 0.386180Xt
(14.88402) （0.007222)
t=(13.51241) (53.47471)
R2=0.992710 F=2859.544 n=23
所估计的参数β1̂=201.1189，β2̂=0.386180说明GDPP每增加1元，CONSP也会相应的增加0.386180元。

（3）对回归系数的t检验：针对 H0：β1=0和H0：β2=0，估计的回归系数β1̂的标准误差和t值分别为：SÊ(β1̂)=14.88402和t(β1̂)=13.51241；β2̂的标准误差和t值分别为：SÊ(β2̂)=0.007222和t(β2̂)=53.47471.由题意的取α=0.05，查t分布表的自由度为n-2=23-2=21临界值t0.025(21)=2.080，因为t(β1̂)=13.51241>t0.025(21)=2.080所以应拒绝H0：β1=0；因为t(β2̂)=53.47471>t0.025(21)=2.080,所以应拒绝H0：β2=0。

对斜率系数的显著性检验表明，解释变量GDPP对被解释变量CONSP确实有显著影响。

（4）由数据得知R2=0.992710，表示有99.27%被样本回归线解释，只有0.73%未被解释，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即GDPP对CONSP的绝大部分差异作出了解释。