ˆ
ˆ
1 大学及以上 ， i 满足古典假定。则大学以上群体的平均年 D2i 0 大学以下
度保健支出为（ ）
A． E （Yi /X i , D2i 0）=1 X i B. E （Yi /X i , D2i 1 ）=1 2 X i C． 1 2 D． 1
20. 若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为 0.4，则 DW 统计量的值近似为（ ） A．0.2 B．0.4 C．0.6 D．1.2
考 试 形 式 ¨ 闭卷□ 开卷█
可用物品：
上海电力学院 2013/2014 学年第一学期 [□正考 □补缓考 █期中考]试卷 [□A 卷 □B 卷] 校区 [█浦东 □杨浦] 课号： 271800201 课程名称： 计量经济学 开课院系： 经济与管理学院 类型 [█正常班 □重修班 □免听]
学 号 ¨
23．在总体回归函数引入随机干扰项 ，下列说法正确的有（ ） A. 代表了未知的影响因素 B. 代表了数据残缺 C. 最小二乘法有误差 封 D. 它们的经济背景要求的 E. 违背了基本假设 24．异方差的常见类型有（ ） A. 递增型 B. 递减型 C. 复杂型 D. 倒 V 型 E. V 型 25.广义最小二乘法的特殊情况是（ ） A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量 线 二、填空题（每空 1 分，共 10 分） 1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为 __________问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。 2.随机解释变量
2. 一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济 学模型是否不可以估计？
姓 名 ¨
X i 与随机误差项 相关，可表示为__________。
3.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 __________。
考 试 形 式 ¨ 闭卷□ 开卷█
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ˆ ˆ ˆ ˆ1 -1 ˆ2 ˆ 0， （1）证明： ， 1 2 0
ˆi 。 ˆi （2）证明：两个模型的最小二乘残差相等，即对任何 i，有
（3）在什么条件下，模型（b）的 R 小于模型（a）的 R ？
2 2
计算器 教材 手写 笔记 教 师 曹金龙 班 级 ¨ 封
考 试 形 式 ¨ 闭卷□ 开卷█
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题号 得分 (请将步骤写清楚) 一、选择题（单选 40 分，多选 10 分，共 50 分） （请将选择题答案填入下表，否则不得分）
Yi 0 1 LnX i 中，参数 1 的含义是（
）
A. Y 关于 X 的弹性
B. X 的绝对量变动，引起 Y 的绝对量变动
为 保 健 年 度 支 出 ， Xi 为 个 人 年 度 收 入 ， 虚 拟 变 量
密 C. Y 关于 X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起 Y 的期望值绝对量变动 13、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 M = β 0+ Yβ 1 +rβ 2+ μ ,又设 1 ， 2 为 1 ， 2 的估计值，则根据经 济理论，一般来说（ ） B. D.
A． 1 应为正值， 2 应为负值 封 C.
ˆ
ˆ
ˆ ˆ 1 应为正值， 2 应为正值 ˆ
1 应为负值，
ˆ
1 应为负值，
ˆ
2 应为正值
ˆ
2 应为负值
班 级 ¨
学 号 ¨
姓 名 ¨
14. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( ) A．无偏的，有效的 B. 无偏的，非有效的 C． 有偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 15. 在一元线性回归模型中缩小置信区间的方法有（ ） A. 减少样本容量、提高模型拟合优度 B. 增大样本容量、提高模型 拟合优度 C.减少样本容量、降低模型拟合优度 D. 增大样本容 量、降低模型拟合优度 线 16. 边际成本函数为 MC = β 0+ β 1Q +β 2Q2+ μ （MC 表示边际成本；Q 表示产量） ，则下列说法正确的有（ ） A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括 Q2 作为解释变量 C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 17. 假设已经得到 Y 0 1 X 的最小二乘估计估计，如果把变量X 的单位扩大10倍，截距和斜率变为原来的（ ） A. 不变和1/10 B. 1/10和1/10 C. 不变和不变 D. 1/10和不变
密
共 4 页，第 1 页
一
二
三
四
五
六
总分
C. 10 11 12 13
xi 的拟合值
D.
yi 的平均值
题 号 答 案 题 号 答 案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4、在用 OLS 进行估计时，如果不同样本点下的随机误差项 之间是相关 的，则说明随机误差项存在（ ） 。 A．异方差 B．序列相关 C．多重共线性 D．不稳定性 5、线性回归模型的显著性检验包括（ ）的显著性检验和（ ）的显 著性检验两种。 A．变量，系数 B．系数，方程 C．变量，方程 D．方程，拟合优度 6、在序列相关的 LM 检验结果中，如果 LM 统计量 Obs*R-squard 相对应的 P 值大于设定的显著水平（假设设定的显著水平为 5% ） ，假如 P 值为 0.2365 ，则（ ）原假设，即该回归模型（ ）序列相关。 A．接受，不存在 B．接受，存在 C．不接受，不存在 D．不接受，存在 7、在异方差的怀特检验结果中，如果怀特检验统计量（ Obs*R-squard） 的 P 值大于设定显著水平 （假设设定的显著水平为 1%） ， 例如 P 值为 0.0002， 则（ ）原假设，即随机误差项（ ）异方差。 A．接受，不存在 B．接受，存在 C．拒绝，不存在 D．拒绝，存在 8、 E{[i E(i )][ j E( j )]} 0 (i j ) 的含义为（ ） A．随机误差项均值为常数 B. 随机误差项方差为常数 C．误差项服从正态分布 D.两个误差项互不相关 9、 n 组样本的二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。 则 RSS 的自由度为 （ A．n B．n-2 C．2 D．n-3 10、对于 k 元线性回归模型，它的样本容量最少为（ ） A. k B. k+1 C.k-1 D. K+2
四、计算题（20 分） 1. 假设在回归模型 Y 0 1 X 中，用不为零的常数 a 去乘每一个 X 值，这会不会改变 Y 的拟合值及残差？如果对每个 X 都加上一个非零常 数 a，又会怎样？密来自共 4 页，第 4 页
2.考虑下列两个模型： （a） （b）
Yi 0 1 X i1 2 X i2 i Yi - X i1 0 1 X i1 2 X i2 i
22．模型的对数变换有以下特点（ ） A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 模型的残差为相对误差 C. 更加符合经济意义 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 E. 相对误差往往有较小的差异
4.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、 __________检验、解释变量的__________检验。 5．常用的样本数据有__________数据、__________数据和__________数 据。 三、论述题（20 分） 1. 为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济 学发展的基本特征与动向是什么？
多项选择题
共 4 页，第 3
21． Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（
A. B. D. E.
密
）
将观测值按解释变量的大小顺序排列 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉 出了异方差外，其它假定条件均满足
计算器 教材 手写 笔记 教 师 曹金龙 班 级 ¨
曹金龙
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课号： 271800201 课程名称： 计量经济学 开课院系： 经济与管理学院 类型 [█正常班 □重修班 □免听] 11. 多重共线性是一种（ ） 18. D.W.检验法主要用于检验（ ） A．样本现象 B.随机误差现象 A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 C．被解释变量现象 D.总体现象 19. 个人保健支出的计量经济模型为 Yi 1 2 D2i X i i ，其中 Yi 12、半对数模型
计算器 教材 手写 笔记 教 师 曹金龙 班 级 ¨ 封
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学 号 ¨
单项选择 1、在古典假设成立的条件下用 OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数 估计量具有（ ）的统计性质。 A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性 2、利用 GB 检验回归模型扰动项的相关性时，下列命题正确地是（ ） A. GB 检验只适用于一阶自回归模型 B. GB 检验适用于任意阶的自回归模型 C. LM 统计量渐进服从 t 分布 线 D. GB 检验不可以用于存在滞后被解释变量的模型 3、根据样本可以得到函数 计。估计方程为 别是 A．