学习内容
基础理论篇 金 融 风 险 管 理
风险与金融风险的概述；金融 风险管理的基本原理；金融风 险监管
信用、利/汇率和操作风险的管理； 风险度量方法：Z评分法，VAR， Credit Metrics，RAROC等
分类风险篇
机构风险篇
商业银行、证券公司和保险公 司的风险管理介绍；资本充足 率与巴塞尔协议；金融机构综 合CAMEL评价体系
教材及参考资料
指定教材 温红梅，《金融风险管理》 ，东北财经大学出版社 参考教材 宋清华、李志辉，《金融风 险管理》，中国金融出版 社




Philippe Jorion, VaR：风险价值—— 金融风险管理新标准，中信出版社， 2000 Philippe Jorion ，Financial Risk Manager Handbook ——Sixth Edition，GARP 米歇尔·科罗赫, <风险管理>,中国财 政经济出版社
PRM：Professional Risk Manager 职业风险管理师(有中文考试)


PRM：是PRMIA推出的一款与FRM齐名的资格认证考试。 在测试的广度与深度上，它高过了FRM。 2002年，出于对GARP盈利倾向日渐显著的不满，一部 分业内精英出走GARP，成立了PRMIA（职业风险管理师国 际协会），这是一家由SunGard, 路透社reuters，标准&普尔 Standard & Poor、算法公司algorithmics等全球著名的投资机 构共同发起的非营利性组织，致力于建立风险管理行业最 高的行业标准。
——J.P. Morgan
Risk Management: it‘s not rocket science - it’s much more complicated.
——John Adams
风险管理之职业规划
•年薪百万的首席风险管理执行官(CRO)：
CEO所代表的职位许多人已经耳熟能详，在发 达国家CRO已与CEO一样有名。 全球第一个CRO诞生于1993年。 一份调查显示，2002年，美国只有20%的大型企 业设有CRO职位； 到2004年，美国已有40%的大型企业设有CRO职 位； 目前，90%以上的世界性金融机构已设定了CRO 工作职位。
一、金融风险的定义与特征
“风险”一词本身是中性的，即风险本身并无好坏 之分。风险是人类活动的内在特征，它来源于对 未来结果的不可知性。因此，粗略地讲，风险是 未来结果的不确定性或波动性。如未来收益、资 产或债务价值的波动性或不确定性。 风险概念辨析 Uncertainty 1. 损失发生的可能性。
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结果的不确定性。 结果对期望的偏离。 风险是受伤害或损失的危险。
1.15
金融风险管理
风险概念辨析




（1）损失发生的可能性。该定义认为风险是一种 面临损失的可能性状况，也表明风险是在一定状 况下的概率度; （2）结果的不确定性。这种不确定性又分为客 观的不确定性和主观的不确定性。 客观的不确定性是实际结果与预期结果（均值） 的离差，统计学工具进行度量； 方差、标准差 主观的不确定性是个人对客观风险的评估，不同 的人面对相同的事物会有不同的判断
授课及考试


期末考试成绩70％，平时成绩30％
期末成绩：闭卷考试 平时成绩： 出勤+作业+课堂表现+案例分析等 授课会结合案例、讨论、提问及作业等方法 公邮： nfsysufrm@ 密码： frm123


案例分析：
撰写风险经典案例分析报告，10人一组，自 行组合。12/13周以PPT的形式向大家展示。展示 内容： 描述风险发生的过程 风险发生的原因分析 我们得到了什么样的经验教训 Case Studies The following resources are available free of charge： /index.php?page=publication&option =caseStudies

金融风险管理师(英文考 试） ——FRM（ Financial Risk Management）
它是全球金融风险管理领 域顶级的权威国际资格认证， 由美国“全球风险专家协会” （GARP：Global Association of Risk Professionals ）设立。 至2009年3月，工行先后有 140名员工取得了金融风险管 理师（FRM）资格，占国内金 融风险管理师总人数的10％以 上，稳居同业首位。
21世纪应用型本科金融系列规划教材
金融风险管理
温红梅 姚凤阁 王岩伟 主编 考试内容：1-10章（9章不 考）
我们的一生是在管理风险，而不是排除 风险。 ——花旗集团前董事长 Walter Wriston
Risk's not the problem, provided you know how to manage it.
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金融风险管理
第一章 金融风险管理概述
1.金融风险的定义与特征 2.金融风险的特征
3.金融风险的分类
4.金融风险管理的内涵与目的 5.金融风险管理的流程
金融风险管理 1.13
生活中面临的Байду номын сангаас险问题…
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辛辛苦苦写的文章没有备份，由于计算机硬盘的 意外损坏，导致所有的努力全都白费了！ 企业厂房隔壁就是一个加油站，结果某一天加油 站发生火灾，波及到企业的仓库，大量原料被烧 毁，严重影响企业生产！ 政府组织节日庆典，结果因人流涌动、组织不力 造成踩踏事故! 一个国家的原油供应过于集中在某一地域，当地 的政局动荡或不友好的外交关系严重影响到国内 的油价和社会生产及居民生活！ 由于股票市场下跌，小明的家产缩水50%!
风险管理其他职业规划

2006年风险管理师职业资格认证管理委员会” （CCRM）在北京成立 2009年注册会计师考试增加一门，《公司战略与 风险管理》。

金融风险管理，
1.6
课程介绍
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学习意义及内容 教材和参考资料
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3
授课及考试方法
学习意义
西方经济学将资金的时间价值、资产定价、 风险管理并列称为现代金融理论的三大支柱。 随着金融创新、放松管制与全球一体化进 程的加快，金融风险的危害也日益加剧，对 此，金融风险管理逐步成为金融管理的核心 内容。 该课程以阐述金融风险管理的基本策略与 基本技能为主要内容，是一门应用性较强的 课程。