车险费率厘定的索赔概率预测模型及其比较分析
卢志义;蔡静
【期刊名称】《河北工业大学学报》
【年(卷),期】2017(046)003
【摘要】广义线性模型和广义可加模型作为经典线性模型的扩展,近年来在非寿险精算中得到了广泛的应用.本文在对2种模型进行简介的基础上,将驾驶员的性别、车型等8个变量作为费率因子,分别建立了车险索赔发生概率估计的广义线性模型和广义可加模型,并选取瑞典瓦萨(Wasa)保险公司的车险数据对2种模型的估计效果进行比较分析.结果表明,对于离散型费率因子占绝大多数的车险数据,广义可加模型并不具有明显的优势.因此,在车险费率厘定实务中,若离散型费率因子较多,应选择结构相对简单的广义线性模型.
【总页数】7页(P56-62)
【作者】卢志义;蔡静
【作者单位】天津商业大学理学院,天津300134;天津商业大学理学院,天津300134
【正文语种】中文
【中图分类】F224.7;O212
【相关文献】
1.非寿险费率厘定的索赔频率预测模型及其应用 [J], 孟生旺;徐昕
2.面板数据下的线性混合模型及其在车险费率厘定中的应用 [J], 张连增;王皎
3.基于Tweedie类分布的广义可加模型在车险费率厘定中的应用 [J], 孙维伟
4.大额索赔条件下的车险费率厘定 [J], 张连增;王缔
5.P2P租车平台商业车险费率厘定方法与实证研究 [J], 肖陆祇;肖陆镝;杜平;刘小西
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