分位数回归在非寿险产品费率厘定中的应用
郭念国;徐昕
【期刊名称】《统计与决策》
【年(卷),期】2010()24
【摘要】文章首先分析了非寿险产品费率厘定中的零索赔额现象;指出了线性回归模型和广义线性模型在非寿险产品费率厘定中存在的问题和不足;分析了分位数回归模型在非寿险产品费率厘定中的优点,并结合实例,给出了实证分析。

结果表明,分位数回归模型更能从整体上反映出费率厘定变量之间的关系及其对索赔额的影响。

【总页数】3页(P28-30)
【关键词】费率厘定;线性回归模型;广义线性模型;分位数回归
【作者】郭念国;徐昕
【作者单位】中国人民大学统计学院;河南工业大学理学院;中国保险监督管理委员会博士后科研工作站
【正文语种】中文
【中图分类】O212.1;F840.65
【相关文献】
1.广义线性混合模型及其在非寿险信度费率厘定中的应用 [J], 康萌萌
2.对非寿险级别费率厘定过程中损失率法的探究——基于同整体费率厘定的比较分析 [J], 汤志云
3.非寿险费率厘定中的分类费率因子研究 [J], 张俊岭;张俊峰
4.基于中位数回归模型非寿险精算中费率因子的显著性判别分析 [J], 郭念国
5.Copula函数在非寿险费率厘定中的应用 [J], 郭莲丽;李建勋
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。