特点
Ø 对易变性建模 - 使用 Gaussian 扰动进行 ARCH/GARCH 最大相似参数估计 Ø Monte Carlo – ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ用 Monte Carlo 方法对回报，调整，条件易变性进行模拟 Ø 预测 – 最小均方差预测条件均值和易变性 Ø 时序建模 – 确定广义 ARMAX/GARCH 复合时序模型的条件均值和方差 Ø 诊断 – 前 / 后预测诊断和假设测试，包括 Engle ARCH 测试， Q 测试，相似率测
u Financial Derivatives Toolbox
Financial Derivatives Toolbox 用于分析金融衍生工具和投资。
特点
Ø 提供各种利息率模型 Ø 提供七种金融工具一系列计算的函数
Foxdog 制作
Ø 风险分析 Ø 投资管理 功能：能提供计算价格和灵敏度，风险的函数以及把结果可视化 Financial Derivatives Toolbox 3
u Neural Network Toolbox
——对神经网络进行研究，设计和仿真的综合环境
Neural Network Toolbox 为工程师和科学家们提供了一个手段，开发、分类和区分数据中 的模式（Pattern）。由于需要大量的矩阵运算，MATLAB 提供了一个神经框架，快速地实 施神经网络并研究它们的行为和应用。 Neural Network Toolbox 全面支持许多常用的网络形式的设计，训练和仿真。从简单的感 知器到高级的关联记忆及自组织网络。此工具箱可以用于信号处理，非线性控制和金融建模 等领域的应用研究当中。
Curve Fitting Toolbox 扩展 MATLAB 环境，集成数据管理，拟合，显示，检验和输入分析过 程等功能。所有能通过 GUI 使用的功能都可以通过命令行来进行。
主要拟合方法： u 多项式 u 指数 u 分数 u 峰值 u幂 u 样条 u 插值 u 自定义
强大的功能： u 曲线拟合交互界面 u 一系列带有最佳初始点的线性和非线性拟合方程，求解非线性模型的参数 u 开发用户自定义线性和非线性模型 u 线性和非线性最小二乘，加权最小二乘和鲁棒拟合 u 支持样条和插值 u 分析拟合结果，包括内插，外插，导数和积分 u 拟合效果统计评价 u 进行多个拟合任务并对数据进行比较
Ø 抵押回收有价证券 Ø 联合公债 Ø 国债 Ø 地方公债 Ø 国库券 Ø 可变债券
特点 Ø 按照固定的比率计算有价证券的价格和收益； Ø 用于进行定价、收益、负债率和现金流动的决策； Ø 提供用于计算交换率和敏感度的函数，可以生成金融衍生物的二叉树或者三叉树。
uGARCH Toolbox
GARCH Toolbox 提 供 了 基 本 的 工 具 为 单 变 量 广 义 自 回 归 条 件 异 方 差 (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity，GARCH)易变性模型进行建模。 GARCH Toolbox 包含一个界面采用单变量 GARCH 模型对金融市场中反复无常的变化性进行分析。
背景 受生物学神经系统的启发，人工神经网络技术被广泛地应用于复杂的科学，工程和商业实际 问题。神经网络能够很好地解决这些问题的原因是，它与生物神经网络一样具备学习的能力， 通过训练就可以用来寻找解决办法，识别模式，数据分类，预测未来的事件。与经典的统计 和控制理论方法不同，神经网络方法无需显式的模型或有限的基于正则或线性的假设。神经 网络在那些常规分析很难解决或不可能解决的问题方面具有威力，如模式识别以及非线性系 统辩识和控制等。 神经网络的行为通过单独的计算单元和它们之间连接的权重来定义。按一定的学习规则，通 过对网络的训练自动地调整权重，直到它的表现满足一定的误差限为止。
功能
能提供计算金融时间序列数据各种函数以及把结果可视化。
u Fixed Income Toolbox
——有价证券固定收益建模与分析工具
Fixed Income Toolbox 可以扩展 MATLAB 在金融财经方面的应用，可以用固定 收益模型的计算，例如定价、收益和现金流动等有价证券固定收益计算。支持 的固定收益类型包括有价证券抵押回报、社会债券、保证金等。该工具箱还能 够处理相应的金融衍生物计算。该工具箱支持下列金融债券类型：
Foxdog 制作
u Database Toolbox
——与关系数据库交换数据
Database Toolbox 提供了同任何支持 ODBC/JDBC 标准的数据库进行数据交换的能 力。利用在工具箱中集成的 Visual Query Builder 工具，无需学习任何 SQL 语句就可以实 现在数据库中查寻数据的功能。这样 MATLAB 就能够对存储在数据库中的数据进行各种各 样的复杂分析。在 MATLAB 环境中，也可以使用 SQL 命令来进行如下操作： 对数据库数据进行读、写操作； 应用简单或复杂的条件查询数据库中的内容。 特点: Ø 与支持 ODBC/JDBC 数据库建立连接，包括 Oracle 、Sybase SQL Server ，Sybase
功能
n 模型拟合环境
Foxdog 制作
这个工具箱是拟合 非常规模型 的理想工具。主要功能包括：通过变量选择进行回归分析 并诊断，非线性模型建模，概率模型建模和参数预测，采用随机数发生器进行灵敏度分析， 统计过程控制，实验化设计。
n 概率分布
统计工具箱支持 20 个不同的概率分布函数，包括 T ， F ， Chi-suare 分布。参数拟合 函数，拟合结果的图形显示，对所有分布类型都提供了求解最佳拟合计算方法。
u Financial Time Series Toolbox
Financial Time Series Toolbox 用于分析金融市场的时间序列数据。金融工程是以时间序列 数据工作的，例如股票价格或每天利息波动。可以用该工具箱进行更加直观的数据管理。
特点
Foxdog 制作
Ø 提供两种创建金融时间序列对象的方法（用构造器和转换文本文件） Ø 可视化金融时间序列对象 Ø 技术分析函数帮助分析投资
功能
Ø 日期处理 由于日期对所有的原始财务数据很重要，财务工具箱包含了几个不同格式的日 期和时间的处理函数。
Ø 固定收益预测 财务工具箱提供了固定收益的程序用来计算固定收益证券的价格和收益。这些 函数可以处理带零头的和不规则息票期限，定期的和到期的收益 / 支出， 购买 日期可以不同于息票和支付日期。
Foxdog 制作
MATLAB 模块介绍
-------- 数学 & 金融
u Curve fitting u Database Toolbox u Financial Derivatives u Datafeed Toolbox u Extended Symbolic Math u Financial u Financial Time Series u Fixed-Income Toolbox *
Financial Derivatives Toolbox 主要扩展 MATLAB 的 Financial Toolbox ，用于进行固定收益、金融衍生物 以及风险投资评估分析，可以用于计算各种金融衍生物的定价策略以及敏感度分析，主要新特性包括：
• 增加 Cox-Ross-Rubinstein 和 Equal Probability 模型，用于金融数据分析；
种类型的数据库进行大量或小量的查询 Ø 数据类型保持：在 MATLAB 中对数据的调入或调出操作都能保持原有的数据类型 Ø 多个对话能力，采用本工具箱可在 MATLAB 中从一个数据库中调入数据，对那些数
据进行分析，然后输出到另一个数据库中 Ø 处理大量数据的能力：采用本工具箱你可以一次或分几次处理大量的数据，这样能让
Foxdog 制作
试，和 AIC/BIC 模型顺序选择准则 Ø 图形 - 图形分析，包括自相关，互相关，部分自相关 Ø 数据处理 - 时序数据的处理和转换
功能
MATLAB®和 GARCH Toolbox 提供了一个集成计算环境，允许对单变量金融 时 序 数 据 的 易 变 性 进 行 建 模 。 GARCH Toolbox 使 用 一 个 广 义 ARMAX/GARCH 复合模型对带有条件异方差金融时序数据进行仿真，预测， 和参数识别。
u Statistics Toolbox
——稳定的统计算法与交互式图形界面相结合
Statistics Toolbox 提供了许多用于统计分析的工具。将界面易用性和编程能力两 者完美地集成起来。交互图形显示使你能够方便一致地应用统计方法，同时 MATLAB 编程功能使你能够建立自己的统计方法进行分析。这两者的结合允许 通过命令行方式自由访问底层函数－如概率函数和 ANOVA，或通过交互界面学 习和实践工具箱提供的可视化工具和分析工具。
SQL Anywhere ， Microsoft SQL Sever ， Microsoft Access ， Informix Ingres 等。 Ø 支持 SQL 语句，可以在 MATLAB 环境下直接执行 SQL 查询命令 Ø 动态数据调入：可以根据需要使用 SQL 在 MATLAB 中获取数据，本工具箱对某一
u GARCH Toolbox u Optimization u Partial Differential Equation u Symbolic Math u Spline u Statistics u Neural Network u Bioinformatrics Toolbox
u Curve Fitting Toolbox
u Finance Toolbox
Finance Toolbox 提供了一个基于 MATLAB 的财务分析支撑环境，可以完成许多种财务分 析统计任务 ，从简单的计算到全面的分布式应用。财务工具箱能够用来定价证券，计算收 益，分析偏差， 优化业务量。