银行风险管理教学大纲 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
《银行风险管理》教学大纲?
二、课程的对象和性质
银行风险管理是金融学专业的专业选修课。
它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。
它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求
通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。
四、授课方法
在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）
第一章银行业风险概述
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。
理解金融风险及其类型、我国银行业风险。
了解银行业风险管理意义。
教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。
教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。
教学内容：
第一节: 金融风险的概念
1.金融风险的主要特征
2.金融风险的基本类型
3.金融风险管理的程序
第二节: 银行业风险的类型及成因
1.银行业风险的分类
2.银行业风险成因
第三节: 我国银行业风险
1.风险的形成
2.银行风险与不良资产
第四节: 银行业风险管理意义
第二章资本风险管理
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。
理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。
了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。
教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。
教学难点是商业银行的资本金管理。
教学内容：
第一节: 资本的功能及资本充足性要求的历史演进
1.资本的功能
2.资本充足性要求的历史演进
3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求
第二节: 资本的组成与资本充足性的衡量
1.资本的组成
2.资本充足性的衡量
第三节: 商业银行的资本金管理
1.资本金与相关变量的关系
2.资本金的获得
第三章流动性风险管理
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。
理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。
了解银行流动性及流动性风险的成因。
教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。
教学难点是流动性缺口预期。
教学内容：
第一节: 银行流动性及流动性风险
1.银行流动性
2.银行流动性风险
3.银行流动性风险成因
4.挤兑行为分析
第二节: 流动性风险的衡量
1.财务指标
2.市场信息指标
第三节: 流动性风险的管理
1.流动性缺口预期
2.流动性管理
第四章利率风险管理
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握利率风险的表现形式与利率风险的衡量。
理解利率风险的产生及其因素分析，利率风险管理的目标。
了解利率风险的表内管理、表外管理。
教学重点和难点：本章教学重点是利率风险的表现形式与利率风险的衡量。
教学难点是久期，表外管理。
教学内容:
第一节: 利率风险管理概述
1.利率风险的产生及其因素分析
2.利率风险管理的产生与发展
3.利率风险管理的目标
第二节: 利率风险的识别与衡量
1.利率风险的表现形式
2.利率风险的衡量
第三节: 利率风险的管理
1.表内管理
2.表外管理
第五章市场风险管理(Ⅰ)
课时安排：4课时
教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种指标。
理解与VaR的相关基本概念，VaR转化。
了解概率论基础和VaR的局限性。
教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种指标，与VaR 的相关基本概念，VaR转化。
教学难点是与VaR的相关基本概念，VaR转化。
教学内容:
第一节: 市场风险度量指标
1.方差或标准差
2.名义价值
3.敏感性
4. VaR
第二节: 概率论基础
1.概率分布
2.期望值与标准差
3.正态分布
4.大数定义
第三节: VaR的相关基本概念
1.增量VaR
2.边际VaR
第四节:VaR转化
1.时间转化
2.置信度转化
3.总量转化
第五节：VaR的局限性
1.风险度量指标应满足的性质
2.为什么VaR不满足次可加性
第六章市场风险管理的度量(Ⅱ)
课时安排：4课时
教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种常见VaR度量方法，能够熟练运用这些方法度量市场风险。
教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种常见VaR度量方法。
教学难点是方差与协方差方法，Monte-carlo方法，Delta-Normal VAR，VaR的检验。
教学内容:
第一节: 方差与协方差方法
1.协方差矩阵
2.总方差的计算
3.标准差与VaR之间的转化关系
4.方差与协方差的估计
第二节: 历史模拟法
第三节: Monte carlo方法
1.什么是Monte carlo
2.用Monte carlo方法估计VaR
第四节: Delta-Normal VAR
1.例1：本国国债例子
2.例2: 外国国债例子
3.例3: 远期合约例子
第五节: VaR的检验
协议建议方法
2.内部法
第七章信用风险管理(Ⅰ)
课时安排：3课时
教学要求：本章要求掌握信贷风险管理程序及管理内容。
理解信贷风险的成因及贷款政策。
了解信用衍生产品。
教学重点和难点：本章教学重点是信贷风险的成因及贷款政策，信贷风险管理程序及管理内容。
教学难点是信用衍生产品。
教学内容:
第一节: 信贷风险的成因及贷款政策
1.我国商业银行信贷风险成因分析
2.信贷风险管理的目标与贷款改革
3.贷款定价
4.信贷风险管理的环节
第二节: 信贷风险管理程序及管理内容
1.信贷风险分析评估
2.贷款审批中的风险控制
3.贷款发放后的风险控制与管理
4.有问题贷款及其处理
第三节: 信用衍生产品
1.信用违约互换
2.总收益互换
3.信用利差期货或期权
4.信用连接票据
，CMO
第八章信用风险管理(Ⅱ)
课时安排：3课时
教学要求：本章要求掌握信用风险度量的几种常见方法，能够运用Credit Metrics方法计算某个资产或组合的未来价值分布。
教学重点和难点：本章教学重点是Credit Metrics，KMV模型。
教学难点是Credit Metrics。
教学内容:
第一节: Credit Metrics
1.信用评级
2.违约迁移矩阵
3.回收率
4.单个资产的违约分布
5.多个资产的违约联合分布
第二节: KMV模型
1.违约距离
2.股票=期权
3.用股权定价方法估计公司资产价值
模型的适用性
第九章操作风险管理
课时安排：4课时
教学要求：本章要求掌握操作风险的概念、特点与分类。
理解银行操作风险的度量方法。
了解银行操作风险的管理框架。
教学重点和难点：本章教学重点是操作风险的概念、特点与分类，银行操作风险的度量方法。
教学难点是操作风险度量方法。
教学内容：
第一节: 操作风险概述
1.操作风险的概念
2.操作风险的特点
3.操作风险的分类
第二节: 银行操作风险的度量
1.基本指标法
2.标准化方法
3.高级计量法
第三节: 银行操作风险的管理框架
1.操作风险管理组织结构
2.操作风险管理战略
3.操作风险管理过程
4.新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示
六、实验教学内容与基本要求（含学时分配、详见实验教学大纲）
实验要求：本实验要求学生初步掌握商业银行利率、汇率、信用风险等的度量技术，对Value at risk的概率以及各种度量技术有深刻的把握，能够灵活运用解决银行风险管理中的日常风险度量问题，提高学生独立进行银行风险分析和管理的能力，了解进行银行风险管理分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。
课时安排：6课时。