1、新契约费
保 险 费 用 2、维持费 3、营业费用 4、理赔
1）、理赔调查和辩护费 2）、各种给付的费用
责任准备金
这里只以全连续型的终身寿险的责任准备 金为例来介绍责任准备金计算的一般方 法——未来法。 责任准备金记为： tV Ax ,U表示（x+t)的余 命，并定义亏损随机变量为：

a m│ x:n
x a 1 Ax d
n m 1 k m
k x m:n k px n Ex a
x:n a
1 Ax:n d
期末付年金的精算现值
x 1 ax k px a
k k 1
a x:n k k p x
dt
s x:n
n E 1 a x:n t x dt 0 n Ex n Ex
离散型年金
包括期初付年金与期末付年金 期初付年金的精算现值
x k k px a
k 0
x:n a
k 0
n 1
k k
px
k x n a k px n Ex a n│ x k n
3
4 5 6
0.00050
0.00040 0.00037 0.00033
98584
98535 98495 98459
49
40 36 33
71.93
70.97 70.00 69.02
7
0.00030
98426
30
68.05
生命表
生命表包括：国民生命表与经验生命表； 选择终极表。 符号：Z=bT*υT, 保险费（纯保险费）的计算原理：等于未 来可能支付的现值。
趸缴纯保费
包括死亡即付寿险和死亡年末寿险。 死亡即付寿险：
1 Ax :n
Ax
m│
m│
Ax
m│
A
1 x:n
A1 x:n
Ax:n
Ax:n
趸缴纯保费
死亡年末给付的寿险：
A
1 x:n
Ax
A m│ x
1 A m│ x:n
m│
Ax:n
Ax:n
1 x:n
递增型寿险与递减型寿险：
I
m
A

保险机构费用开支的一种分类
费用分类
投资费用
成份
1、投资分析成本 2、购买销售及服务成本 1）、代理人的佣金及宣传广告费 2）、风险分类，包括体检费用 3）、准备新保单及记录 1）、保费收取及会计 2）、给付变更及理赔选择权准备 3）、与保单持有人进行联络 1）、研究开发新险种的费用 2）、精算及一般法律服务。3）、普通会计 4）、税金、许可证等费用
不确定保费定价法：保险公司根据预期的 利率、死亡率和合同条款收取报废，保险 公司可以定期提高或降低保费。
纯保费的计算
寿险和非寿险产品的定价原理不同
产生与发展
非寿险的理论基础：风险理论和保费理论； 非寿险的发展远远滞后于寿险精算。原因：
保单持有人可能蒙受多种损失（汽车保险） 赔付额是一个随机变量； 保险费率的计算相当困难。 短期保险合同 非寿险属于纯粹的风险保险，投资收益只是从很难估计的延 迟理赔中获得 风险在很多种情况下都存在显著的不均匀性，对危险的先验 估计比较困难，在有些情况下是不可能的。
成本驱动定价策略
价格由产品在开发、销售和服务中发生的 成本决定 包括：成本加成定价策略和投资回报定价 策略
竞争对手驱动定价策略
根据竞争对手的价格来确定定价，以确保 自己在市场中的地位。 分为：通行价格策略；竞争价格策略； 渗透价格策略；弹性价格策略
客户驱动定价策略
指保险商品的价格能够让分销商和客户都 接受。
保险商品的定价方法
价值定价法：在定价中医低费率出售高价 值的保险产品。核心是降低成本，并保证 质量 分类定价法：根据客户的不同分类收取不 同的保费。根据性别的不同，投保年龄的 不同；职业的不同； 资产份额定价法：资产份额指某一个保单 组在给定时刻雷击而成的资产数额，由投 资收益和保费构成
x
I A
x
IA
1 x:n
I A
1 x:n
1 x:n
IAx
DA
1 x:n
IA
Байду номын сангаас1 x:n
I I
m
m
A
A
1 x:n
DA
年金的精算现值
概念：已知某人生存条件下，按预先约定 的金额以连续方式或以一定的周期进行一 系列给付的保险，并以受领人生存为条件。 包括即付年金和延付年金；即期年金和普 通年金；连续年金和非连续年金。
第七章 保险产品定价
西安交通大学城市学院 李茂盛
主要内容
影响保险产品定价的主要因素 保险产品定价原则 保险产品定价策略 保险商品的定价方法
影响保险产品定价的主要因素
保险产品费率的构成
保险费=纯保险费+附加保费 保险费率=纯保险费率+附加费率
影响保险产品定价的主要因素：
影响保险产品定价的主要因素— 消费者状况
不同的目标客户，购买力不同 细分消费者市场
影响保险产品定价的主要因素— 国家监管的要求
第一百零七条 关系社会公众利益的保险 险种、依法实行强制保险的险种和新开发 的人寿保险险种等的保险条款和保险费率， 应当报保险监督管理机构审批。保险监督 管理机构审批时，遵循保护社会公众利益 和防止不正当竞争的原则。审批的范围和 具体办法，由保险监督管理机构制定。其 他保险险种的保险条款和保险费率，应当 报保险监督管理机构备案。
泊松过程
泊松分布是随机变量取值为 非负整数值的 离散性分布，常用来描述理赔次数发生的 次数。如果把保险公司承保的全部未满期 责任或某些险种所有未到期的保单作为一 个整体考虑，则每个赔案的发生就构成一 个随机事件；将这些事件按照发生的时间 排成一个序列，就是一个随机过程。假定 这个过程满足三个条件：
影响保险产品定价的主要因素— 需求
保险产品的需求的价格的弹性。一般来说， 财产保险的需求弹性较小，寿险和健康产 品的需求弹性较大。 影响需求弹性的因素：可替代产品的数量； 与产品相关的需求；购买商品的投入占消 费者收入的比例。
影响保险产品定价的主要因素— 市场竞争状况
竞争市场中，价格优势决定市场份额。 了解：竞争对手的产品数量；各方的成本 水平；投入；定价行为历史；对价格变化 的反应；每个竞争对手的整体优势和劣势。
t
L P Ax aU
U
责任准备金
定义：t时刻的纯保险费责任准备金为那时 的未来亏损随机变量的期望值：
t
V Ax E t L Axt P Ax axt
保险公司还需要对t时刻的纯保险费责任准 备金进行修正。
责任准备金
纯保险费责任准备金包括：全连续型的各 类险种的责任准备金；全离散性的各类险 种的责任准备金和半连续性的各类险种的 责任准备金。各类还进一步分为全期缴费 和限期缴费两种子类。比如：
定价目标 成本 需求 市场竞争状况 消费者状况 国家监管要求
影响保险产品定价的主要因素
定价目标：是保险产品定价的首要因素， 保险企业需要通过定价策略达到的目标。 根据企业的经营目标可以分为： 利润导向性定价目标、销售导向性定价目 标、竞争导向性定价目标 利润导向性定价目标：定价的目的是给企 业带来利润和收益。否则将停止销售
影响保险产品定价的主要因素--定价 目标
销售导向型：目的是为了取得更好的销售 目标。----扩大市场份额，扩大影响力 竞争导向型：为了竞争的需要，是建立在 竞争对手和潜在竞争对手的基础上。 分为三种：应付竞争对手、阻止竞争对手、 打击竞争对手
影响保险产品定价的主要因素— 成本
成本分为直接成本和间接成本 直接成本：直接和产品有关或是由于产品 而引起的成本项目，包括开发产品的成本、 核保成本、签单成本、理赔成本等 间接成本：包括薪金、税收、管理人员的 成本。 分为固定成本和可变成本
产品组合定价策略
前提是必须确保安全性原则
新产品定价策略
高费率策略； 低费率策略： 中间费率策略：兼顾自身和顾客的要求
保险商品的定价方法
在实际销售中采用的定价方法 折扣定价法：根据客户的不同情况给予一 定的折扣。优质客户、数量折扣 认知价值定价法：把产品的价格建立在顾 客对产品的认知价值的基础上。一般通过 强有力的宣传才能实现预期的营销目标。
保险产品的定价原则
适当性：保证财务稳定 公平性： 可行性： 稳定性： 灵活性： 预防性：防灾防损的奖励
保险产品的定价策略
保险公司在制定费率的过程中，为了实现 定价目标而应该遵循的总体方针。 成本驱动定价策略 竞争对手驱动定价策略 客户驱动定价策略 产品组合定价策略 新产品定价策略
生命表与随机生存总体
用一个假想的群体来说明死亡规律。下面 是美国国民生命表的部分：
年龄x 0 1 2 死亡率qx 0.01260 0.00093 0.00065 生存人数lx 100000 98740 98648 死亡人数dx 1260 92 64 平均余命ex 73.88 73.82 72.89
寿险精算简介
寿险精算以利息理论为基础，在生命表的 基础上，研究寿险产品的定价、责任准备 金的确定、保单的现金价值与红利以及团 体寿险和养老金精算问题。
生命表
规定符号：X，生存函数S（x),年龄为x岁 的人的剩余寿命T（x)、分布函数为FT(t)、 tqx、tpx、t│uqx、K(x)、μx。
职能
非寿险各险种的保险费率 计算责任准备金、支付准备金以及各种累积金； 为保险投资决策提供预测数据 年度利润来源分析 根据保险需求和地区特点设计新险种。 各种报表精算部分的计算 各个险种费率的调整 参与防灾、防损和危险管理 再保险的设置、自留额的确定、对本公司经营的作用。