产生有限理性行为的根源
CH (Cognitive Hierarchy)模型: 决策者的异质性 (Camerer, Ho, and Chong, 2004)
The Quarterly Journal of Economics, August 2004
产生有限理性行为的根源
CH (Cognitive Hierarchy)模型: 决策者的异质性 (Camerer, Ho, and Chong, 2004) 1、决策者的认知（如聪明程度、计算能力等） 不同，可以依次分层：0，1，2，…； 2、不同层的决策者具有不同的决策规则。
Production Management (PM，生产管理) Production and Operations Management (POM，生产与运作管理) Operations Management (OM，运作管理)
BOR(BOM)：在建模过程中，应考虑人的行为规律，有时 可能是非公理性假设的放松。
行为特 征认知
+
建模与 优化
可能的主要研究方向
实验与实证 + 行为特征认知 + 建模与优化： 研究中国的管理问题，首先需要研究中国文化 背景下的行为规律，然后建立具有中国人决策行为 特征的优化理论体系。 为发掘具有中国特色的管理方法奠定基础 （两种代表性的管理方法：MRP和JIT） 可以是重大项目（？）
前景理论
行为运作管理（BOM）？
• 定义：结合认知和社会心理学的理论来研究运作
管理的新方法。
• 研究重点：把人的行为为运作系统的核心组成
部分，考虑运作中认知的局限性，提出相应的干 预措施，纠正或减少偏差。 • 认知心理学与OM结合点：有限理性，判断与决策 • 社会心理学与OM结合点：组织文化、设计与结构 ，组织沟通与学习
1 1 t
双曲折扣
指数折扣
产生有限理性行为的根源
人的认知过程：决策中的认知偏差 当人们面临决策时，只能采用简单的启发式方 式，在有限的时间、有限的知识和有限的认知能力 的条件下进行。 认知心理学： 感知、使用语言、推理、解决问题、判断和决 策的心理过程。 人的行为只能部分地由先前的环境事件或行为 结果所决定，一些最重要的行为是从全新的思维方 式中产生的。
但对于含人的系统，人的行为的最基本特征是“有限理性”， （如损失厌恶、参照依赖、现状偏见、不等值贴现、锚定心 理、从众现象等），导致人们在行为上并不总是追求“效用 最大”，而是会根据对环境的认知和自己有限的思维，做出 “让自己满意的选择”
传统运作管理(OM)
• 定义：运作管理是一个研究设计、管理，并致力
前景理论——有限理性行为特征
期望效用理论的不合理性 分离效应(Isolation effect)
(4000, 0.20)
N=141 [22]
(3000, 0.25)
N=141 [78]
前景理论——有限理性行为特征
期望效用理论的不合理性 分离效应(Isolation effect)
问题4：除了你所拥有的，你又得到1000。现在，你被要求做出 选择 A： （1000，0.50） B： （500） N = 70 [16] [84] 问题5：除了你所拥有的，你又得到2000。现在，你被要求做出 选择 C： （-1000，0.50） D： （-500） N = 68 [69] [31]
因而，在接近端点处的情形是 不正常的
前景理论——有限理性行为特征
前景理论进展
有限理性行为特征
框架依赖 损失厌恶 风险和不确定条件下的偏好 跨时期选择的不等值贴现 锚定心理 行为博弈 公平偏好等
有限理性行为特征
跨期决策
指数折扣：折扣率为常数β，则t时间后的折扣为指数形式 β t 双曲折扣：折扣率不为常数，在t时刻经历τ时间后的折扣为 双曲形式
行为运筹学与行为运作管理
对于以人为中心的系统，由于人并不等同于机械，这就导致了 经典的运筹学、统计学和信息学不能被直接应用。 例如：排队模型，运筹学的经典分支，可用于研究 1、生产系统、通信系统、计算机系统、交通系统 2、以及服务系统（银行、邮局、医疗、公交等） 但对系统的规划应有很大的差别
平均等待时间 W 平均队长 L
中美调查对比（来源：/cn/1966/investigation.pdf）
总人数 64 64 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 63 64 64 64 64 64 选择A （中国） 72% 23% 68% 14% 19% 73% 78% 30% 27% 23% 64% 27% 27% 70% 22% 28% 81% 20% 选择B（中国） 28% 77% 32% 86% 81% 27% 22% 70% 73% 77% 36% 73% 73% 30% 78% 72% 19% 80% A（美国） 83% 1 18% 65% 20% 14% 73% 92% 42% 8% 30% 20% 22% 16% 69% 18% 70% 72% 17% B（美国） 7% 82% 35% 80% 86% 27% 8% 58% 92% 70% 80% 78% 84% 31% 82% 30% 28% 83%
于对产品的开发、生产、交付以及产品和服务的 配置等进行改进的多学科领域。
• 研究范式： 设计 管理 改进
传统运作管理向行为运作管理的发展
• 1，成功应用于金融、经济、市场营销等领 域 • 2，运作系统的实际优化离不开人的参与， 并且人的行为是中心因素（心理偏差、认 知水平差异） • 3，异常和不确定性的存在
行为因素切入运营管理的可能角度
• 1，对运作管理的假设进行修正 意图，行动，反应 2，对人进行建模（人力资源） 3，与行为决策结合 前景理论
行为因素切入运营管理的主要手段
• 复制研究（检验理论）
• 理论验证研究（实验） • 数学模型（系统动力模型） • 混合型
（二）行为供应链研究
• 定义：借助心理学方法和成果，运用实验研究和
前景理论——有限理性行为特征
前景理论 价值函数(Value function)
（ⅰ）以参照点为原点 （ⅱ）收益部分为凹的、损失部分 为凸的 （ⅲ）损失部分比收益部分更陡峭
损失
效用 获利
财富
前景理论——有限理性行为特征
前景理论 权重函数(Weighting function)
非常不可能的事件要么被忽视 要么被权重过度 大概率与确定性之间的差异要 么被忽视要么被夸大
0.2
0.4
利用率
0.6
0.8
1
等待成本
临界点
等待时间

行为运筹学与行为运作管理
行为运筹学Behavioral Operations Research (BOR) 行为运作管理Behavioral Operations Management (BOM)
运筹学：1、建模；2、求解；3、结果分析 运作管理（OM）：
大部分是有限理性，少部分是完全理性和非理性
领域背景
系统分类
机械系统： 系统中的所有元素无主观能动性，系统的行为 是完全理性的。 含人系统： 系统中包含有人，系统的行为可以是完全理性、 有限理性、非理性。 主要特征：有限理性
领域背景
对于不含人的“机械”系统，系统的行为是“完全理性”， 经典的运筹学、统计学和信息学对这类系统进行了令人满意 的理论分析
实验与 实证
+
行为特 征认知
+
建模与 优化
可能的主要研究方向
研究对象： 排队系统 博弈论(对策论) 算法博弈论 生产、库存与供应链管理 动态规划 线性规划、整数规划、非线性规划、图论等等（？） 交叉领域： OM与营销管理 OM与应急管理 OM与收益管理 等等
可能的主要研究方向
跨文化背景决策差异： 已有结果（西方人），中国人的决策行为规律如何？
[18%—A]
前景理论——有限理性行为特征
期望效用理论的不合理性 返折效应(Reflection effect)
问题2： (4000, 0.80) < (3000) 问题2’： (-4000, 0.80) > (-3000) 问题3： (4000, 0.20) > (3000, 0.25) 问题3’： (-4000, 0.20) < (-3000, 0.25) N=95 [20] [80] N=95 [92] [8] N= 95 N=95 [65] [42] [35] [58]
产生有限理性行为的根源
西蒙：真实行为对客观理性的违反 1、按照理性的要求，行为主体必须完全了解并 预期每项决策产生的结果。而实际上，人们对决策 结果的了解总是零零碎碎、不完整的； 2、由于决策产生的结果未来才会发生，所以在 给他们赋值时就必须用想象力来弥补缺乏真实体验 的不足； 3、按照理性的要求，行为主体要在所有可行的 备选行为中做出选择。而在真实情况下，主体只可 能想到有限的几个可行方案。
研究方法频率分布（国外）
研究层次和主题分布（国外）
关系？
国内研究结果分析
结论
前景理论——有限理性行为特征
期望效用理论的不合理性 确定性效应(Certainty effect, Allais悖论)
问题1：做出选择
A： 2500， 2400， 0， B： 2400， N=72 概率为0.33 概率为0.66 概率为0.01 确定 [82%—B]
前景理论——有限理性行为特征
期望效用理论的不合理性 概率保险(Probabilistic insurance)
在考虑对某些财产投保时，仔细考察风险与保 险费后，发现对是否投保没有明确的偏好。 保险公司新推出概率保险：你支付正常保费的 一半。如果发生了损害，你有50%的机会支付另一 半保费并由保险公司承担全部损失；你有50%的机 会取回已支付的保费并由自己承受全部损失。 N = 95 [20] [80]