一、单项选择题
1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部
评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。

对于此类因变量，应采用（）进行多变量分析。

A. 有序多分类logistic回归模型
B. 多重线性回归
C. 泊松回归
D. 负二项回归
描述：多变量分析
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
2. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。

A. 数据清洗及分析
B. 多变量分析
C. 设计模型特例调整事项
D. 模型校准
描述：统计模型开发
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近
点的权重是根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越（）。

A. 高
B. 低
C. 与权重无关
D. 不能确定
描述：变量平滑处理方法
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
4. 若采用最简单常用的多变量分析模型，也就是线性回归模型时，
当出现下述哪种情况时，选择备选模型，并对其进行手工调整
（）。

A. 统计模型结果和专家经验判断严重背离
B. 对于特定资产组合缺乏充分的数据积累
C. 开发样本的代表性较差
D. 定性指标权重显著高于定量指标权重
描述：多变量分析
您的答案：A,C,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行
变量转换。

另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。

A. Logistic转换
B. WOE转换
C. 极差化处理
D. LOESS回归
描述：单变量分析-变量转换
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 单变量分析包括（）。

A. 缺失值和异常值处理
B. 变量转换
C. 区分能力分析
D. Logistic回归
描述：单变量分析-变量转换
您的答案：A,C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。

（）
描述：P22，债券信用风险模型
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. AUC系数表示ROC曲线下方的面积。

AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。

（）
描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。

则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。

（）
描述：违约概率估计技术
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。

（）
描述：统计模型开发
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。