2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第五章 操作风险管理知识点：标准法● 定义：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线● 详细描述：（1）要求：1、董事会和高级管理层参与2、相适应的操作风险管理系统3、操作风险监测和控制4、清晰的内部报告路线5、支持在业务条线实施操作风险管理（2）计算方法（3）标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

（4）八条业务主线公司金融-18%-公司和机构融资-并购重组服务、包销、承销、上市服务、退市服务、证券化，交易和销售-18%-销售-交易账户人民币理财产品、外币财产品、在银行间债券市场零售银行-12%-零售业务零售贷款、零售存款、个人收入证明、个人结售汇商业银行-15%-商业银行业务单位贷款、单位存款、项目融资、贴现、信贷资产买断卖断、支付和结算-18%-客户债券结算代理、代理外资金融机构外汇清算-代理服务-15%-托管证券投资基金托管、QFII 托管、QDII 托管资产管理-12%-全权委托的资金管理投资基金管理、委托资产管理、私募股权基金零售经纪-12%-零售经纪业务执行指令服务、代销基金、代理保险例题：1.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的β系数是18%（）。

A.交易和销售B.公司金融C.支付和结算D.其他业务E.零售银行正确答案：A,B,C,D解析：由教材的表格可以看出：公司金融、交易和销售、支付和结算以及其他业务的β系数是18%。

零售银行的β系数是12%。

2.根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法都与标准法不同B.替代标准法计算的操作风险更精确C.使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度D.替代标准法能够计算更复杂的操作风险正确答案：C解析：标准法与替代标准法的最主要区别在于使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度3.商业银行在采用标准计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的β系数是18%（）A.交易和销售B.公司金融C.支付和结算D.其他业务E.零售银行正确答案：A,B,C,D解析：对应的β系数是18%的有交易和销售、公司金融、支付和结算、其他业务4.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分为八大类银行产品线，包括（）。

A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务正确答案：A,B,C,E解析：八大类包括公司金融、交易与销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪5.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表（）。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系正确答案：B解析：考察贝塔值的定义6.根据监管要求，商业银行使用标准法计量操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（）。

A.18%B.15%C.12%D.10%正确答案：B解析：代理服为15%的有托管、公司代理服务、公司受托业务。

主要的业务式例包括证券投资基金托管、QFII托管、QDII托管、企业年金托管，其他各项资产托管、交易资金第三方账户托管、代保管、保管箱业务等7.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务B.交易和销售业务C.零售银行业务D.支付和结算业务正确答案：C解析：β系数的要求与银行业务，公司金融业务对β有较高的要求8.在操作风险经济资本计量的方法中，（）原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法正确答案：C解析：标准法原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求9.（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法正确答案：B解析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

10.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（）。

A.具备完善、健康的内部控制体系B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导正确答案：B,C,D解析：巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构，银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法11.下列属于商业银行产品线的是（）。

A.交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E.贴现率正确答案：A,B,D解析：根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，8类商业银行产品线分别是公司金融、交易与销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理业务、资产管理和零售经济。

12.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，p值代表各产品线的操作风险暴露。

巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等Fl8％。

A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪正确答案：C解析：巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，支付和结算产品线的B因子等于l8％。

2010年考查过13.根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时．可以使用标准法计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据。

定期根据损失数据进行风险评估．并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行正确答案：C,D解析：根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构；②商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统；③商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制；④商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线；⑤商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。

14.在用标准法计算操作风险经济资本时，表述商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表（）A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系正确答案：B解析：考察银行各产品线对应的β值的定义15.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）A.交易和销售对应的β值为8%B.商业银行业务对应的β值为12%C.支付和结算对应的β值为15%D.公司金融对应的β值为18%正确答案：D解析：考察银行各产品线对应的β值16.（）产品线的因子不等于12%。

A.零售银行业务B.代理服务C.资产管理D.零售经纪正确答案：B解析：考察银行各产品线对应β值，代理业务的因子等于15%。

17.根据巴赛尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）。

A.交易和销售对应的β值为8%B.商业银行业务对应的β值为12%C.支付和结算对应的β值为15%D.公司金融对应的β值为18%正确答案：D解析：考查银行各产品线对应的β值。

18.按照商业银行操作风险监督资本计量标准法的规定，私人银行的业务应属于（）业务条线。

A.代理服务B.零售银行C.资产管理D.公司金融正确答案：B解析：参加教材278页表格内容按照商业银行操作风险监督资本计量标准法的规定，私人银行的业务应属于零售业务条线。

19.商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以β表示）不同，监管规定的β值包括（ ）。

A.10%B.12%C.15%D.18%E.20%正确答案：B,C,D解析：本题考察标准法的概念理解和记忆。

正确答案是BCD。

β值包括12%、15%、18%。

20.在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法正确答案：C解析：本题考察标准法的概念理解和记忆。

正确答案是C。

题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业务划分为八类产品线计算风险资本。