考虑最低和最高保费的约束 （1） （2） 最低保费 (管理费用) 1805.3 3227.4 12778.6 1351.5 837.1 20000 （3） （4） 2004的信度保费 估计 18890 22107 98104 14589 6311 160000 （5）
社区
最高保费
2004的保费
A B C D E 合计
（3）是最低保费，根据（2）中全职消防员的当量数分配
22
计算最高保费约束
（1）
（2）
（3）
社区 A B C D E 合计
2003年的保费 12018 21182 78823 8186 2791 123000
2004年的最高保费 19541 34442 128167 13311 4538 200000
合计 166216
（4）＝(2)/(3) （6）＝(4)*(5) （7）＝ 140000*[(6)/(6)的合计项]
19
计算期望损失
（1）
（2） 全职消防员的当量数 (2004) 17.9 32.0 126.7 13.4 8.3 198.3
（3） 根据风险基础分摊的赔款 (2004) 12637 22592 89450 9460 5860 140000
z z
z z
管理成本：全职雇员的当量数 赔款和直接理赔费用：工资额
13
可信度（credibility）
z
可信度（或信度因子）的取值在0~1之间。当其他条 件相同时，可信度随着风险规模的增大而提高（见下 页图示），但边际增长速度会越来越慢。 风险规模通常用风险单位数或期望索赔次数进行度量。 可信度的计算：信度理论
z
经验费率(experience rating)具有广义和狭义之分：
z
所有的个体费率厘定方法都可以看作是广义经验费率的 一种表现形式。 狭义的 “经验费率” 是指根据个体风险的损失经验调整 其续期保费的一种特殊形式。
z
9
经验费率的公式表示：
Z ⋅ X + (1 − Z ) ⋅ μ
⇒
⎡ X ⎤ μ ⋅ ⎢Z ⋅ + (1 − Z ) ⋅1⎥ ⎣ μ ⎦
全职消防员 2004年根据损 2004年根据损失 的当量数 失经验分摊的 经验分摊的赔款 (2004) 赔款（未调整） （调整后） 17.9 32.0 126.7 13.4 8.3 198.3 13997 3188 34484 12603 91 64363 30446 6934 75008 27414 198 140000
（2）是2003的实际保费。 （3）＝(2)*160000/123000*1.25，其中160000是2004的总保费。
23
计算信度保费（经验费率的应用）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
根据损失经验分 根据风险基础分 经验数据 社区 摊的赔款（2004） 摊的赔款（2004） 的可信度 A B C D E 合计 30446 6935 75008 27413 199 140000 12637 22592 89450 9460 5860 140000 0.21 0.29 0.54 0.18 0.11
11
经验损失的计算
z
经验损失的期限通常是2到5年。
z
期限越短，对于真正影响损失经验的各种变化（如风险 控制方案的改变）越敏感，但也越容易受损失经验中非 正常波动的影响。
z
为了减少异常事故的影响，通常限定每次事故的赔款金额。 超出部分由风险集合共同分担。 如果对经验损失设有限额，计算期望损失时也必须使用相 应的限额，以确保它们之间的可比性。
19541 34442 128167 13311 4538 200000
19304 22592 100256 13311 4538 160000
（5）是根据最低和最高保费约束对（ 4）进行的调整。
25
追溯费率 (retrospective rating)
z z z z
经验期为当前时期（新费率的使用期）。 对经验损失的变化更加灵敏。 要在保险期限开始时确定一个预付保费(deposit premium)。 追溯费率的调整在保险期限结束后定期进行，调整期限通 常是1－3年。
27
z
预付保费：对最终保费的一个初步估计值 （ 1） 参保单位 A B C D E 合计 （ 2） 预期车年数 350 500 1200 850 2100 5000 （3 ） 根据风险基础分摊的预期保险成本 28000 40000 96000 68000 168000 400000
说明：（3）中的合计项400000是预付保费，根据（2）分 摊给各个参保单位。 假设：预期保险成本＝400000
18
z
计算经验损失 (1) （2） （3） （4） （5） （6） （7）
社区 截至2002 全职消防员 人均已报 案赔款 年底已报 的当量数 (2000-2002) (2000案赔款 2002) A B C D E 37769 9206 87121 31977 143 48.3 92.4 320.1 34 13 507.8 781.97 99.63 272.17 940.50 11.00 327.33
2004的信度 2004的信度保费估计 保费估计 (调整：使总保费正好 等于160000) （初步） 18182 21279 94430 14043 6074 154008 18890 22107 98104 14589 6311 160000
（5）＝ (2)*(4) + (3)*[1- (4)]
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z
个体费率的厘定方法主要有两个基本形式：
z
前瞻法(prospective rating systems) ：用过去的经验数据 来确定将来的保险成本
z z z
表定费率法 经验费率法 综合费率法
z
追溯法（retrospective ）：用当期的实际经验数据来调 整该期的最终保险成本。
5
美国保险服务局（Insurance Service Office, ISO） 在1997年制定的普通责任保险的表定费率 个体风险的特征 A．建筑物的位置 （1）建筑物内部的风险情况 （2）建筑物外部的风险情况 B．建筑物的状态和保护措施 C．内部设备的类型、状态和保护措施 D．建筑物类别 E．雇员的选拔、培训、管理和工作经验 F．其他情况 （1）医疗设施 （2）安全设施 费率增减幅度 -5% — +5% -5% — +5% -10% — +10% -10% — +10% -10% — +10% -6% — +6% -2% — +2% -2% — +2%
z
z
z
7
表定费率的应用
z z
表定费率由保险人在其核保准则指导下灵活使用。 核保准则反映了保险人自身的知识和经验。应具有一致性 和客观性。 对于完全相同的个体风险，不同的保险人可能会给出不同 的费率增减幅度。 对于同一公司的不同核保人员，他们应该对相同的个体风 险给出一致的费率增减幅度。
z
z
8
经验费率
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追溯保费
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
根据风险基础 截止第18个月已报 根据损失经 参保 实际车年数 可信 分摊的实际保 案赔款和直接理赔 验分摊的实 追溯保费 单位 (风险基础) 度 费用（损失经验） 际保险成本 险成本 A B C D E 合计 300 500 1200 800 2000 4800 21875 36458 87500 58333 145834 350000 16749 31332 82374 53207 140707 324369 18072 33808 88883 57411 151825 350000 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 20924 35795 87846 58103 147332 350000
z
z
如果总保费水平的增长幅度为30.1％，则每个社区的保费 最多可以增长（1.31*1.25-1）= 63.75%。如果总保费水平 是下降的，则每个社区的保费增长不能超过25%。
z
假设2004年期望赔款和直接理赔费用的现值为14万元，管理 费用的估计值为2万元，因此总保费为16万元。 费率厘定过程见下表。
⎡ 个体风险的经验损失 ⎤ + (1 − Z ) ⋅1⎥ 经验费率=分类费率 × ⎢Z ⋅ ⎣ 风险集合的期望损失 ⎦
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经验损失和期望损失的可比性：
（1）根据经验期风险基础计算的实际已付赔款与期望已付 赔款。 （2）根据经验期风险基础计算的实际已报案赔款与期望已 报案赔款。 （3）根据经验期风险基础计算的实际最终赔款（通常是预 测值）和期望最终赔款。 （4）根据当期的风险基础计算的经验期内实际最终赔款和 期望最终赔款。
社区 A B C D E 合计
（3）根据（2）的比例关系进行分配
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计算经验损失的可信度
（1）
（4） 全职消防员的当量数(20002002) 48.3 92.4 320.1 34 13 507.8
（5）
社区 A B C D E 合计
经验数据的可信度 0.21 0.29 0.54 0.18 0.11
（5）＝[(4)/1082]0.5
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计算最低保费约束
（1）
（2）
（3） 管理费用（最低保费）的估 计值（2004） 1805.3 3227.4 12778.6 1351.5 837.1 20000
社区 A B C D E 合计
全职消防员的当量数(2004) 17.9 32.0 126.7 13.4 8.3 198.3
分类费率（手册费率，集体费率）：对于那些具有某些共 同风险特征的个体风险的集合所收取的平均费率。 个体费率：根据个体风险的索赔经验对手册费率进行修订 而形成的费率。