摘录主要结果附在本页内。
一、一次项 回归
Dependent Variable: E1
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 13:17
Sample: 1978 2005
Included observations: 28
Variable
Coefficient
实验五异方差模型的检验
实验报告
课程名称：计量经济学
实验项目：实验五异方差模型的
检验和处理
实验类型：综合性□设计性□验证性
专业班别：12国
姓名：
学号：412
实验课室：厚德楼A404
指导教师：
实验日期：2015年5月28日
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
小组合作：是□否
小组成员：无
实验目的：
Akaike info criterion
Sum squared resid
Schwarz criterion
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
三、二次项 回归
Dependent Variable: E1
Method: Least Squares
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
GDPS
GDPS^2
GDPS*T
T
T^2
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
1757380.
Schwarz criterion
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 11:20
F-statistic
Prob. F(2,15)
Obs*R-squared
Prob. Chi-Square(2)
Scaled explained SS
Prob. Chi-Square(2)
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Prob.
模型【2】
相关分析图
残差散点图
模型【3】
相关分析图
残差散点图
【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？
②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
检验法
用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。
注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为 和 。 为较大的残差平方和， 为较小的残差平方和。④算统计量 。⑤判断：给定显着性水平 ，查F分布表得临界值 。如果 ，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页）
模型【1】
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
4.40866
Prob. F(2,25)
Obs*R-squared
Prob. Chi-Square(2)
Scaled explained SS
Prob. Chi-Square(2)
Test Equation:
Date: 06/07/15 Time: 13:19
Sample: 1978 2005
Included observations: 28
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CS^2
C
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
1232693.
Adjusted R-squared
. dependent var
2511199.
. of regression
1879689.
Akaike info criterion
Sum squared resid
+13
Schwarz criterion
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
Sum squared resid
+08
Schwarz criterion
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
模型【3】
Heteroskedasticity Test: White
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
二、去掉常数项再回归
Dependent Variable: E1
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 13:22
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
检验法
用Glejser检验法检验模型【1】是否存在异方差。
分别用残差的绝对值对自变量的一次项 、二次项 ，开根号项 和倒数项 作回归。检验异方差是否存在，并选定异方差的最优形式。
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
Schwarz criterion
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
X
C
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 12:44
Sample: 1978 2005
Included observations: 28
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CS
C
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression
Akaike info criterion
Sum squared resid
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
模型【2】
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Prob. F(5,22)
Obs*R-squared
Prob. Chi-Square(5)
Akaike info criterion
Sum squared resid
Schwarz criterion
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
有上图可知
， =1757380F= / 在 下，上式中分子、分母的自由度均为5，查F分布表得临界值（5,5）=，因为F=（5,5）=，所以拒接原假设，说明模型存在异方差。
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
检验法
分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。
Eviews操作：先做模型，选view/Residual Tests/ HeteroskedasticityTests/White/(勾选cross terms)。摘录主要结果附在本页内。
Sample: 1978 2005
Included observations: 28
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic