0.5170
X
-354.7917
388.1454
-0.914069
0.3751
X^2
0.018810
0.011686
1.609597
0.1283
R-squared
0.505630
????Mean dependent var
1232693.
Adjusted R-squared
0.439714
????S.D. dependent var
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 12:47
Sample: 1978 2005
Included observations: 28
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
实验报告
课程名称：计量经济学
实验项目：实验五异方差模型的
检验和处理
实验类型：综合性□设计性□验证性
专业班别：12国
姓名：
学号：412
实验课室：厚德楼A404
指导教师：
实验日期：2015年5月28日
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
小组合作：是□否
小组成员：无
实验目的：
掌握异方差模型的检验和处理方法
8296.43
11
1
229.17
9505.66
12
15762.77
12651.95
13
17680.1
14485.61
14
18287.24
14468.24
15
18907.73
14323.66
16
21015.03
18550.56
17
22881.8
21767.78
18
28665.25
21188.84
Dependent Variable: Y
实验场地及仪器、设备和材料
实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。
实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：
【实验原理】
异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法；
异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。
【实验步骤】
2511199.
S.E. of regression
187பைடு நூலகம்689.
????Akaike info criterion
31.88212
Sum squared resid
5.30E+13
592.8541
????Akaike info criterion
15.84273
Sum squared resid
1757380.
????Schwarz criterion
15.82728
Log likelihood
-53.44956
????Hannan-Quinn criter.
15.65172
Prob.??
C
1837.898
6243.701
0.294360
0.7712
GDPS
-3.395093
5.407361
-0.627865
0.5366
GDPS^2
-9.08E-05
0.000185
-0.489537
0.6293
GDPS*T
0.160300
0.315176
0.508604
0.6161
T
-491.5614
-267.3508
????Hannan-Quinn criter.
19.35441
F-statistic
4.940866
????Durbin-Watson stat
2.144291
Prob(F-statistic)
0.015552
模型【2】
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.993171
????Prob. F(5,22)
0.1195
Obs*R-squared
8.729438
????Prob. Chi-Square(5)
0.1204
Scaled explained SS
14.67857
????Prob. Chi-Square(5)
0.0118
Test Equation:
模型【2】
相关分析图
残差散点图
模型【3】
相关分析图
残差散点图
【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？
②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
2.Goldfeld-Quanadt检验法
用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。
Eviews操作：先做模型，选view/Residual Tests/ Heteroskedasticity Tests/White/(勾选cross terms)。摘录主要结果附在本页内。
模型【1】
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
4.
40866
????Prob. F(2,25)
1982.891
-0.247901
0.8065
T^2
49.08543
152.9875
0.320846
0.7514
R-squared
0.311766
????Mean dependent var
3461.910
Adjusted R-squared
0.155349
????S.D. dependent var
????S.D. dependent var
4080.739
S.E. of regression
3590.225
????Akaike info criterion
19.31077
Sum squared resid
3.22E+08
????Schwarz criterion
19.45351
Log likelihood
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 12:44
Sample: 1978 2005
Included observations: 28
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.??
C
-879.8513
1125.376
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 12:51
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.??
C
1865425.
2810916.
0.663636
本实验考虑三个模型：
【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）
【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）
【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据）
0.0051
Obs*R-squared
9.101341
????Prob. Chi-Square(2)
0.0106
Scaled explained SS
14.09286
????Prob. Chi-Square(2)
0.0009
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
（一）异方差的检验
1.图形检验法
分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。
注：①相关分析图是作应变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）；
②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。
③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。
模型【1】
相关分析图
F-statistic
10.96274
????Durbin-Watson stat
1.761325
Prob(F-statistic)
0.021217
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/07/15 Time: 11:20
Sample: 12 18
将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。
obs
X
Y
1
7021.94
2
7220.44
6317.03
3
7299.25
6463.37
4
6350.38
5
8842.84
6757.02
6
9214.6
7294.93
7
9867.36
7669.84
8
10097.2
7476.65
9
10908.36
8113.64
10
11944.08
注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为 和 。 为较大的残差平方和， 为较小的残差平方和。④算统计量 。⑤判断：给定显着性水平 ，查F分布表得临界值 。如果 ，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页）