2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()A.复杂性、外生性和可转化性B.具体性、内生性和可转化性C.差异性、简单性和不可转化性D.分散性、盈利性和不可转化性【答案】B【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管范围，标志着操作风险管理已成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、可转化性。

2、[题干]汇率风险分为( )。

A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险。

E,价格风险【答案】A,D3、[题干]如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总【答案】C【解析】如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，说明这两笔贷款的风险点有正相关性，这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大。

4、[题干]ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。

A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产【答案】B【解析】(流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。

5、[题干]巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.央行票据【答案】A6、[题干]关于缺口分析法，下列说法正确的是()A.融资缺口=贷款平均额一存款平均额B.商业银行可以通过从市场上购买流动性资产来增加流动性C.我国商业银行流动性缺口分析的时间段为4～5个星期D.活跃在短期货币市场的商业银行需要较长的时间序列【答案】C【解析】缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债c现金流出)之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时间段内流动性是否充足。

商业银行通常将特定时间内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金、为贷款提供融资来源，其中：融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额，为减少流动性压力，商业银行会出售流动性资产来获得流动性，货币市场本身流动性很强，商业银行易于获得流动满足，一般具有相对较短的时间序列。

7、[题干]某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。

( )【答案】√8、[题干]使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列()损失来得出监管资本要求。

A.预期收益，非预期风险B.预期损失，非预期损失C.预期风险，非预期风险D.预期资本，非预期资本【答案】B9、[题干]保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。

( )【答案】正确10、[题干]下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?()A.存货周转率变小B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化【答案】D11、[题干]商业银行流动性监管核心指标包括( )。

A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率。

E,核心负债比例【答案】A,C,D,E【解析】B项是安全性监管指标。

12、[单选题]下列各项不属于单币种敞口头寸的是( )。

A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸【答案】D13、[题干]下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险【答案】D【解析】B项是属于可降低的风险;AC项属于可缓释风险。

14、[题干]()是指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和。

A.社会流动性B.金融流动性C.银行体系流动性D.单个银行流动性【答案】C【解析】银行体系流动性是指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和。

15、[题干]下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。

A.银行将投资债券回售给发行人B.投资债券被发行人提前赎回C.客户提前偿还房屋贷款D.银行提前终止理财产品。

E,客户提取活期存款【答案】B,C【解析】期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。

通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。

因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。

16、[题干]银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。

( )【答案】√17、[题干]操作风险损失事件收集工作要遵循( )的原则。

A.客观性、全面性、统一性、谨慎性B.重要性、及时性、动态性、标准化C.客观性、全面性、动态性、标准化D.重要性、及时性、统一性、谨慎性【答案】D【解析】在损失事件收集工作中，要坚持以下原则：一是重要性，二是及时性，三是统一性，四是谨慎性。

18、[题干]风险监管的核心步骤是( )。

A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】C【解析】风险评估是风险监管的核心步骤。

19、[题干]下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量【答案】D【解析】借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。

对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。

20、[题干]2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。

下列关于此合同的说法正确的有( )。

A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有利于银行将重点放到核心业务上D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心。

E,此外包业务本身也可能存在风险【答案】ABCE【解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

21、[题干]银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。

( )【答案】√22、[题干]假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间内的概率约为68%。

A.(1%，3%)B.(0，4%)C.(1.99%，2.01%)D.(1.98%，2.02%)【答案】A【解析】股票要落在左右1倍标准差内，标准差为l%，即(2%-l%，2%+1%)。

23、[题干]下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组和变动频繁，则时间间隔应该长。

E,如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短【答案】A,B,C【解析】选项D中变动频繁时间间隔应该短，选项E，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

24、[题干]员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。

如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。

A.员工培训效率下降B.多数员工没有受到应有的培训C.员工培训效率上升D.部分员工没有受到应有的培训【答案】D25、[题干]使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。

下面的()两个因素是必须考虑的?A.宏观环境和内部控制B.业务经营环境和内部控制C.监管环境和行业竞争D.宏观环境和政策风险【答案】B26、[题干] 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B【解析】负债风险管理模式阶段：西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新。

27、[题干]借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为()。

A.0.025%B.0.03%C.0.O4%D.0.05%【答案】D【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.O3%中的较高者。

28、[多选题]商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。

A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构。

E,有助于获得更多收益【答案】ACD29、[题干]根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。

A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据。

E,历史数据【答案】AB【解析】本题考查风险管理信息系统。

风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。

故AB 选项正确。

30、[题干]以下关于国别风险计量与评估的说法，错误的是()。

A.商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估B.在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素C.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估D.国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系【答案】D【解析】本题考查国别风险计量与评估。