如何解决
图1-2
一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量 2.确定模型的数学形式 3.拟定理论模型中待估参数的理论 期望值 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、模型的应用
一、理论模型的设计
1.确定模型所包含的变量
在单方程模型中，变量分为两类。作 为研究对象的变量，也就是因果关系中 的“果”，是模型中的被解释变量；而 作为“原因”的变量，是模型中的解释 变量。确定模型所包含的变量，主要是 指确定解释变量。可以作为解释变量的 有下列几类变量：外生经济变量、外生 条件变量、外生政策变量和滞后被解释 变量。
第二节 建立计量经济学模型的步骤 和要点
理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出，有 关的理论探讨就须遵循图1-2所示的 逻辑化程序。
估计方法
可靠
估计方法的统计可靠性
不可靠
拒绝该理论
估计方法适用的假定条件 若假定条件被满足 如何判定假定条件是否获得满足 若假定条件不能被满足
接受该理论
后果
--Klein
美国著名经济学家、1970年诺贝尔
经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说 过：“战后的经济学是计量经济学的 时代”。
3.从建立与应用计量经济学模型的全 过程看
从建立与应用计量经济学模型的全过 程看，理论模型的设定、样本数据的收 集，必须以对经济理论、对所研究的经 济现象的透彻认识为基础；即使是涉及 数学方法较多的模型参数估计、模型检 验等，单靠数学知识也是难以完成的。
二计量经济学模型
经济计量模型的定义
• 经济计量模型包括一个或一个以上的随机 方程式，它简洁有效地描述、概括某个真 实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出 该经济系统的数量变化规律。
• 经济计量模型由系统或方程组成，方程由 变量和系数组
解释：如何正确地选择解释变量
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻 的了解 – 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下， 采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 – 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据 来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、 条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法
• 作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技 术，是模型中的解释变量，在单一方程模型中，处于右端
解释变量与被解释变量
lY n A a lK n b lL n
被解释变量
解释变量
如何正确地选择解释变量?
(1) 需 要 正 确 理 解 和 把 握 所 研 究的经济现象中暗含的经济学 理论和经济行为规律。 (2) 选 择 变 量 要 考 虑 数 据 的 可 得性。 (3) 选 择 变 量 时 要 考 虑 所 有 入 选变量之间的关系，使得每一 个解释变量都是独立的。
解释：如何正确地选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和 经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 – 例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况， 那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一 般的投人要素主要是技术、资本与劳动 – 如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求 方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生 产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是 生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。
2.计量经济学在西方国家经济学科中的 地位 1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重 要的地位” 2.“在大多数大学和学院中，计量经济学的 讲授已经成为经济学课程表中最有权威的 一部分” 3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的 时代”。 4.在我国是高等学校经济类八门核心课程 之一
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
○51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获 奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ○16位担任过世界计量经济学会会长 ○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 ○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson ○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威 的一部分”
关系： 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化 内生变量却不能反过来影响外生变量
3.按经济活动形态分：流量、存量；
被解释变量与解释变量
在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量
• 作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如 生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量，在单一方 程模型中，处于左端
⒈ 从计量经济学的定义看
1 9 3 3 年 在 《 E c o n o m e tr ic a 》 的 创 刊 号 社 论 中 ， R .弗 里 希 写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方 面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。 计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所 说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义 语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正 了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身 并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便 构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之为定量化 的经济学或者经济学的定量化。
计量经济模型中的变量
1. 从变量的因果关系区分： 被解释变量（应变量）——要分析研究的变量 解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原因的变量
（非主要原因归入随机项）
2.从变量的性质区分： 内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解 的结果 外生变量—其数值由模型以外决定的变量
（外生变量：政策变量和非政策变量； 滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量； 前定变量：滞后内生变量和外生变量）