程序化培训入门篇(豪华版)
组合投资的重要性
原因: 一、不同商品的产业周期不一样,出现行情的频率 也各有千秋 二、同一商品不同合约的波动也各不相同 三、同一合约的不同周期的趋势大小和频率也互有 差异(1分钟k线,5分钟k线,小时k线,日k线,周k线 )
结论: 如果能够对不同合约(多品种多周期)定制合适的 交易规则并且能够坚定执行,组合投资将降低资金曲线 的陡峭程度,实现较平滑稳定的预期,而这种资金曲线 又恰好是投资者能顺利执行交易系统指令的有效保证。
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组合投资测试:学习运用投资公司的手法交易(一)
某投资公司保收益型产品(多品种多周期) 初始资金:200000 品种组合:PTA,白糖,螺纹钢,豆油,豆粕 净利润:147030 交易手数:1032 盈利手数:383 亏损手数:643 本人原创相对应产品(多品种多周期) 初始资金:200000 品种组合:PTA,白糖,螺纹钢,豆油,豆粕 净利润:171985 交易手数:976 盈利手数:341 亏损手数:632
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第七步:点击效果预览,选择需要测试的期货合约
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输完代码,设置好右侧参数,点击“效果预览”
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第八步(1):模型资金曲线和信号预览(远景)
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第八步(2):模型资金曲线和信号预览(近景)
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第九步:进行模型参数的初步优化
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第十步:初始优化结果前十名绩效排列展示
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趋势模型交易理念解析图
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震荡模型交易理念解析图
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形态模型交易理念解析图
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开始打造属于自己的交易系统!
公元201 年 公元2013 年
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国内常用的程序化交易软件
1、文华财经赢智程序化软件 2、交易开拓者(TradeBlazer,或简称TB)
3、金字塔
4、MultiCharts(简称MC) 5、易盛
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同一模型多品种展示(股指)
指 标 、 模 型 转 化 或 代 写 可 找
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独家爆料两个可能至关重要的小提示
可能只有我这类写过10万字程序的老鸟才能测试出这两个 局限吧!
1、文华财经赢智程序化(WH8)目前只能支持两万个字符 以内的程序,超过的话等你保存时会出现以下提示框!
2、文华每一行程序的字符上限是1024,超过了自动给你删 LOGO 掉!所以尽量精简你的语言和函数嵌套!
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第十三步(拓展1):A类参数在历史上的表现图
A
交易次数:257 平均盈亏比:1.79 扣本金和成本后净利润:873.80% 胜率:52.53%
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第十三步(拓展2):B类参数在历史上的表现图
B
交易次数:65 平均盈亏比:3.25 扣本金和成本后净利润:735.10% 胜率:46.15%
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程序化的现实意义与营销学意义
程序化的现实意义:
程序化是一种认为交易中存在着某种可以盈利的规律,以数理统计、 数学概率、数学期望值为基础,通过期货交易软件中的特定编程语言 编写的,具有回测历史以及在真实期货市场中替代人工进行自动化下 单的方法。
程序化的营销学战略意义:
程序化是一种从心理学角度开发出的一种对抗“庄家”营销办法,即 通过历史分析得出我们最容易在冲动的情况下与“庄家”进行交易的 情形,并在未来尽全力避免(防守)。并且我们也可以在适当的时候 合理运用“庄家”的套路,将我们自己的货物用大价钱没有经验的交 易者(进攻)。
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第十三步(拓展3):A、B模型某段行情中的表现
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第十四步:收益率分析表重要参数解析
分析指标 测试周期数 指令总数 标准离差率 最大回撤 指标解析 测试的K线根数 出现指令数目(BPK,SPK指令只算一次) 平均盈利的稳定性(用百分比表示) 实时动态权益从最高点到最低点回撤的最大值
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组合投资测试:学习运用投资公司的手法交易(二)
某投资公司长期稳定型产品(多品种多周期) 初始资金:500000 品种组合:橡胶,PTA,白糖,螺纹钢 净利润:899200 交易手数:312 盈利手数:162 亏损手数:150 本人原创相对应产品(多品种多周期) 初始资金:500000 品种组合:橡胶,PTA,白糖,螺纹钢 净利润:1879198 交易手数:569 盈利手数:264 亏损手数:305
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期货交易发展趋势
主观交易
半自动交易
全自动程序化交易
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当今国外期货与期权日成交量
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各国家的程序化交易比重
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主观交易与程序化交易的比较
主观交易 预测市场变化 基本面为主 投资回报率相对不稳定 专业操盘能力要求高 人才依赖程度高 每日连续工作时间一般最高8小时 长期交易平均损失概率60%-70% 运算速度和执行能力低
乍一看可能各位区别不了这两种下单方式孰优孰 劣,这时候程序化就可以很轻松的帮咱们验证一 下。
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马丁格尔与反马丁格尔下单(2):下单细节对比
爆仓! 全平!
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马丁格尔与反马丁格尔下单(3):总资金曲线对比
马丁格尔:净利润 65380元
反马丁格尔:净利润 181660元
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同一模型可以用在不同品种上吗?
第十六步(7):新建一个实盘交易模组(6)
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第十六步(8):运行新建的实盘交易模组(1)
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第十六步(9):运行新建的实盘交易模组(2)
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程序化绝不是某一种周期的专利(1)
大至周K线 (以股指期货为例)
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程序化绝不是某一种周期的专利(2)
小至5分钟K线 (以股指期货为例)
胜率 平均盈利/平均亏损
盈利率 平均盈利/最大回撤 最大连续盈利次数 最大连续亏损次数 最大持仓 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率
非亏损交易周次数/总交易次数 平均每一次交易的收益与亏损的比值
净利润/初始本金 判断最大回撤对资金曲线平滑度造成的冲击程度 测试周期内最大连续盈利交易的次数 测试周期内最大连续亏损交易的次数 测试周期里持仓的最大值(手) (最终权益-最大赢利-初始资金)/初始资金 (最终权益-最大亏损-初始资金)/初始资金
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第十六步(2):新建一个实盘交易模组(1)
点击模组菜单, 再点击“新建”。
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第十六步(3):新建一个实盘交易模组(2)
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第十六步(4):新建一个实盘交易模组(3)
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第十六步(5):新建一个实盘交易模组(4)
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第十六步(6):新建一个实盘交易模组(5)
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上一个模型在最近6月份两次暴跌中的实战表现 股指期货在2013年6月份出 现两次无征兆暴跌,众多散 户和机构惨遭爆仓,但本程 序化却视之如同提款机。
白色线为资金曲线,单手股 指净利润扣除万分之一单边 手续费后,6个交易日净利 润高达47.35%!!!
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日内超短线系统展示(1.2):1分钟超短线系统代码
程序化交易
顺从市场变化
技术面为主
投资回报率相对稳定 专业操盘能力要求低
人才依赖程度低
每日连续工作时间可达满负荷24小时 长期交易平均损失概率20%-30% 运算速度和执行能力高 决策方式:理性客观经验概率
决策方式:感性主观恐惧贪婪
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程序化适用周期有限制吗?
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三种基本的交易系统介绍
9、实盘交易模组的运行
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第一步:下载程序化软件(以文华赢智WH8为例)
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第二步:找到赢智程序化交易软件并注册账号
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第三步:登录赢智WH8,并登录虚拟交易账户
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第四步:进入策略开发平台
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第五步:新建一个策略模型
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第六步:编写一个简单的均线模型
定义模型中两个均线周期的参 数,在“默认”一栏里体现
期货程序化交易培训(入门篇豪华版)
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每2.7人就有1人下载
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免责声明
本文展示的所有交易系统和代 码,仅供学习和研究使用,本文不 作为投资交易依据,若使用本文交 易系统和代码入市,本文作者不承 担任何后果。
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题记
盈利比率:37%
平均盈利:1062 平均亏损:404
盈利比率:35%
平均盈利:1193 平均亏损:372
平均盈利/平均亏损:2.63/1
最大资金回撤:13920 回撤百分比:7% 测试周期:两年
平均盈利/平均亏损:3.21/1
最大资金回撤:14568 回撤百分比:6.57% 测试周期:两年
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该策略详细复合资金曲线历史测试图
阴阳线开仓,智能止盈止损
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日内超短线系统展示(1.2):1分钟超短线系统信号图
橡胶1305合约
1分钟K线图
2013年1月7日——2013年2月7日
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高频系统展示(1.1):大单跟随高频系统代码
跟踪大单入场方向
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高频系统展示(1.2):大单跟随高频系统信号图
跟踪大单入场方向
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过滤系统展示(1):过滤震荡行情系统信号图
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部分震荡行 情存在一定 共性
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过滤系统展示(2):过滤震荡行情系统信号图
合理运用过滤器 提高大行情胜率
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加仓系统展示(1):加仓系统在单边市场中信号图
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2013年2月—4月的橡胶下跌行情
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