《投资学前沿导读（双语）》教学大纲课程编号：111092B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：32 讲课学时：32 实验（上机）学时：0学分：2适用对象：投资学专业先修课程：公司金融、金融学、投资学、量化金融（双语）、金融计量学、投资银行学、私募投资学（双语）一、教学目标本课程是投资学专业的选修课，旨在让学生通过文献阅读，系统掌握投资学前沿理论和最新研究成果，对未来开展学术研究或去实务部门就业开拓专业视野，夯实理论基础。
目标1：使学生具备阅读投资领域一手学术文献的能力，同时，具备根据学术文献提出学术问题的能力目标2：具备根据文献中的投资理论分析实际投资问题的能力。
二、教学基本要求1.教学内容讲授上的要求精讲思想脉络，研究逻辑和模型构建；粗讲2.对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段讲课与学生讨论、指导学生完成学术论文相结合3.对实践教学环节的要求该课程要求学生具备经济学、金融学、投资学、公司金融学方面的前期知识是最好的；学生应在课前阅读指定的经典投资文献和最新研究，具备参与课堂讨论的知识准备；对英语阅读能力和金融计量模型的掌握程度有较高的要求。
4.对课后作业以及学生自学的要求督促学生自学、查找资料，做些小研究，培养研究能力，而不是死记硬背5.该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现学习系统掌握投资学前沿理论和最新研究成果，拓展知识面；具备根据学术文献提出学术问题的能力，并具备根据文献中的投资理论分析实际投资问题的能力，促进毕业要求的实现。
三、各教学环节学时分配教学课时分配四、教学内容第一章组合选择理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：组合选择理论的产生背景、理论基础、主要内容以及理论和现实意义，难点为组合选择理论的主要内容和主要意义。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
介绍课程的意义，进而介绍学习组合选择理论的意义。
系统讲解组合选择理论的背景知识、理论基础、主要内容以及理论和现实意义。
本章内容分两次课讲解，学生需在两次课之间通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解组合选择理论的产生背景，理解组合选择理论的理论基础和意义，掌握组合选择理论的主要内容。
第二章资本资产定价理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：资本资产定价模型的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为资本资产定价模型的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解资本资产定价模型的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解资本资产定价模型的产生背景，理解资本资产定价模型的理论基础和意义，掌握资本资产定价模型的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下资产定价理论研究的重点和热点有哪些？2.当下研究资产定价理论的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？第三章套利定价理论第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：套利定价理论的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为套利定价理论的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解套利定价理论的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解套利定价理论的产生背景，理解套利定价理论的理论基础和意义，掌握套利定价理论的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下套利定价理论研究的重点和热点有哪些？2.当下研究套利定价理论的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？第四章有效市场假说理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：有效市场假说的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为有效市场假说的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解有效市场假说的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解有效市场假说的产生背景，理解有效市场假说的理论基础和意义，掌握有效市场假说的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下有效市场假说理论研究的重点和热点有哪些？2.当下研究有效市场假说理论的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？3.随机游走、鞅过程、白噪声和有效市场假说理论之间有什么关系?第五章资本资产定价模型理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：资本资产定价模型的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为资本资产定价模型的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解资本资产定价模型的背景知识、理论基础、主要内容以及理论和现实意义。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解资本资产定价模型的产生背景，理解资本资产定价模型的理论基础和意义，掌握资本资产定价模型的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下资本资产定价研究的重点和热点有哪些？2.当下研究资本资产定价的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？3.如何理解实证资本资产定价学？第六章公司金融理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：公司金融的理论基础、最新研究进展，难点为公司投资活动的主要内容和主要意义。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解公司金融的背景知识、理论基础、主要内容以及最新研究进展。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解公司金融理论的产生背景，理解公司金融的理论基础和意义，掌握公司投资理论前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下公司金融研究的重点和热点有哪些？2.当下研究公司金融的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？第七章期权定价理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：期权定价公式的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为期权定价公式的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解期权定价公式的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解期权定价公式的产生背景，理解期权定价公式的理论基础和意义，掌握期权定价前沿性研究内容。
复习思考题：1.查阅国际期刊《Journal of Derivatives》后，谈谈你认为当下期权定价理论研究的前沿有哪些？2.当下研究期权定价理论研究的前沿科研机构有哪些？第八章另类投资理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：另类投资的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为期权定价公式的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解另类投资的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容用一次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解另类投资的产生背景，理解另类投资的理论基础和意义，掌握另类投资前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下另类投资研究的重点和热点有哪些？2.当下研究另类投资的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？该领域有哪些共识性的科研结论？第九章量化金融与大数据金融前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：量化金融与大数据金融学的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为理解量化金融、大数据金融与计量学和人工智能机器学习理论的前沿性研究内容彼此的关联和区别。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解另类投资的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容用一次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解的和理解量化金融、大数据金融和机器学习理论的理论前沿和意义，掌握该领域前沿性研究内容、方法论等。
复习思考题：1.什么是大数据计量学？2.当下研究人工智能的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？该领域有哪些共识性的科研结论？3.查阅过去三年的国际顶级前沿学术期刊《Journal of Financial Economics》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》仔细研究这些期刊发表的学术论文的题目后，请思考当下研究量化金融的前沿科研机构有哪些？研究关注点都主要集中在哪些方面？五、考核方式、成绩评定考核手段为论文，小测验，参观，自学提问等。
论文60%，小测验10%，参观10%，自学课堂提问20%。
六、主要参考书及其他内容(一)参考书[1] 保罗·威尔莫特.保罗·威尔莫特数量金融1系列:数量金融(原书第2版)(第1-3卷) ].北京：机械工业出版社，2015.[2] 蔡瑞胸.金融时间序列分析（原书第3版）[M].北京：人民邮电出版社，2012.[3] 陈强.高级计量经济学及Stata应用（第2版）[M].北京：高等教育出1英文原文为“quantitative finance”，应翻译为“量化金融”。
版社，2014.[5] 范剑青、姚琦伟.计量金融精要（英语）[M]. 北京：科学出版社有限责任公司，2016.[6] Cheng-Few Lee,John Lee.Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, V ol I[M].German:Springer,2010.[7] Bernd Scherer, Kenneth Winston. The Oxford Handbook of Quantitative Asset Management[M],UK:Oxford Press,2014.[8] John Guerard. Handbook of Portfolio Construction: Contemporary Applications and Markowitz Techniques[M],German:Springer,2014.[9] Y.Ait-Sahalia.Handbook of Financial Econometrics V ol I and V ol II[M], German:Elsevier Science Ltd,2009.[10] Lee,Chen-Few,John C. Handbook of Financial Econometrics and Statistics[M],German:Springer,2014.[11] George M.Constantidides, Milton Harris and Rene Stulz. Handbook of the Economics of Finance V ol I and V ol II[M],German:Srpinger,2003.[12] John H.Cochrane.Marco-finance, NBER Working Paper No.22485[R], Aug 2016.[13] John H.Cochrane. Asset Pricing: Revisited Edition[M],US: Princeton University Press,2005.[14] Turan G.Bali.Robert F.Engle,Scott Murray. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns,US:Wiley,2016.[15] Ian Goodfellow,Yoshua Bengio and Aaron Courville.DeepLearning,US:MIT Press,2017.[16] Tomas Bjork.Arbitrage Theory in Continuous Time 3rd edition[M], Oxford, 2009.（二）期刊[1]经济类，世界经济.[2]管理类，管理世界.[3]经济类，经济研究.[4]经济类，中国工业经济.[5]经济类，世界经济与政治.[6]经济类，国际金融研究.[7]经济类，数量经济技术经济研究.[8]经济类，金融研究.[9]经济类，财经研究.[10]经济类，经济学动态.[11]经济类，经济学家.[12]经济类，经济理论与经济管理.[13]经济类，经济科学.[14]经济类，中国农村经济.[15]经济类，国际经济评论.[16]经济类，财贸经济.[17]经济类，经济社会体制比较.[18]管理类，南开管理评论.[19]管理类，管理科学学报.[20]社会学类，北京大学学报.社会科学版.[21]经济类，American Economic Review[22]经济类，Quarterly Journal of Economics[23]经济类，Journal of Political Economy[24]经济类，Econometrica[25]经济类，Review of Economic Studies[26]经济类，Review of Economics and Statistics[27]经济类，Journal of Finance[28]经济类，Journal of Financial Economics[29]经济类，Journal of Financial and Quantitative Analysis[30]经济类，Quantitative Finance[31]经济类，Journal of Computational Finance[32]经济类，Journal of Financial Econometrics[33]经济类，Journal of Econometrics[34]经济类，Journal of Mathematical Finance[35]经济类，Journal of Derivatives[36]经济类，Journal of Portfolio Management[37]计算机科学类，Machine Learning[38]计算机科学类，Journal of Machine Learning Research[38]计算机科学类，Neural Computation[38]计算机科学类，Pattern Recognition Letters执笔人：余颖丰、徐新扩、李新教研室主任：系教学主任审核签名：。