第七章 计量经济学应用
§7.1 计量经济学模型的设定
计量经济学模型设定的主要根据：
1） 研究目的；
2） 已有理论模型。

通常是根据研究目的所涉及的范围，决定需要分析哪些经济变量之间的关系。

再设定这些变量之间的关系式。

设定变量关系式可以根据已有的理论模型、经济恒等式、经济关系式来确定（可能需要进行一定的修改）。

若没有已知的关系式可用，可以根据研究目的，人为设定。

变量间具体表达式的选择
若经济理论已给出具体表达式，就直接套用。

否则，可以直接假设为线性函数。

其原因是经济中的所使用函数大多数都认为是连续可微的函数，因而可以用线性函数近似。

§7.2 数据调整
由于统计指标与经济变量的含义、口径一般不会一致。

在模型估计之前，如有可能，应先进行调整，使统计指标的口径尽可能的接近经济变量的含义。

§7.3 变量的选择
基于上述同样的原因，及统计指标间的相关性，在设计模型结构时，需要筛选变量。

假设模型已转化为简化型，即设模型为
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨⎧++++=++++=++++=k p kp k k k p p p p x x x y x x x y x x x y εαααεαααεαααΛΛΛΛ2211222221212112121111
变量筛选有两层含义：
1） 对内生变量T k y y y ),,,,(21Λ有重要影响的外生变量是否都选入模型了？
2） 模型内的外生变量T p x x x ),,,(21Λ对内生变量T k y y y ),,,,(21Λ是否都有重要影
响？
判别准则
1） 复相关系数R （一般要求R>0.8），或方程的F -统计量；
一般来说，若R>0.9或经F-检验是显著的，则从整体上说，方程几乎包含了对响应变量有重要影响所有外生变量，外生变量对内生变量有较强的解释能力，否则，表明方程遗漏了一些对内生变量有重要影响的变量，需要增加外生变量。

当模型用于结构分析时，R 值可以低一些，用于预测时，R 值应比较大。

2） 系数显著性检验t -统计量。

下面介绍几种常用的变量筛选算法。

这些算法都是一对多回归模型的搜索算法。

记in Ω是在回归模型内的预测变量集，out Ω是在回归模型外待检的预测变量集，del Ω是。