用aij’表示后悔值，构造后悔值矩阵：
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
特征：1、自然状态已知；2、各方案在不同自然状态下的收益 值已知；3、自然状态发生的概率分布已知。 一、最大可能准则
在一次或极少数几次的决策中，取概率最大的自然状态，按照 确定型问题进行讨论。
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EVWPI = 0.3*30 + 0.7*5 = 12.5万 那么， EVPI = EVWPI - EVW0PI = 12.5 - 6.5 = 6万 即这个全情报价值为6万。当获得这个全情报需要的成本小于6 万时，决策者应该对取得全情报投资，否则不应投资。
注：一般“全”情报仍然存在可靠性问题。
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-2
• 我们该如何用样本情报进行决策呢?
如果样本情报要价3万元，决策是否要使
S3
10
5
用这样的情报呢？
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
• 当用决策树求解该 问题时，首先将该问题 的决策树绘制出来，如 图16-3。 • 为了利用决策树求 解，由决策树可知，我 们需要知道咨询公司调 查结论的概率和在咨询 公司调查结论已知时,作 为自然状态的市场需求 量的条件概率。
主要符号
决策点
方案节点
结果节点
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
前例 根据下图说明S3是最优方案，收益期望值为6.5。
•大批量生
•6. 产
•4.
8•S
1
•N1( 需求量大 )；P(N1) = 0.3 •3
•N2( 需求量小 )；P(N2) = 0.7
0 •-
•5决 •中批量生 策产
第16章决策分析
•§1 不确定情况下的决策
四、乐观系数(折衷)准则(Hurwicz胡魏兹准则)
决策者取乐观准则和悲观准则的折衷：
先确定一个乐观系数 （01），然后计算：
CVi = max [(Si, Nj)] +（1- ）min [(Si, Nj)] 从这些折衷标准收益值CVi中选取最大的，从而确定行动方
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效益(函数)值：v = ( si, nj )
自然状态发生的概率P=P(sj) j =1, 2, 决策模型的基本结构：(A, N, P, V)
…, m
基本结构(A, N, P, V)常用决策表、决策树等表示。
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第16章决策分析
•§1 不确定情况下的决策
特征：1、自然状态已知；2、各方案在不同自然状态下的收益 值已知；3、自然状态发生不确定。
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
五、全情报的价值（EVPI）
•全情报：关于自然状况的确切消息。
在前例，当我们不掌握全情报时得到 S3 是最优方案，数学期 望最大值为 0.3*10 + 0.7*5 = 6.5万 记为 EVW0PI。
若得到全情报：当知道自然状态为N1时，决策者必采取方案S1， 可获得收益30万，概率0.3；当知道自然状态为N2时，决策者必采 取方案S3，可获得收益5万, 概率0.7。于是，全情报的期望收益为
•条
•自
P(N2)=0.7 。经估计，采用某一行动方
•件
•然
•概
•状
N1
N2
案而实际发生某一自然状态时，公司的 收益下表所示 ：
•调
•查
•结
•率 •态 •论
I1
P(I1 /N1)=0.8 P(I1 /N2)=0.1
N1
N2
S1
30
-6
I2
P(I2 /N1)=0.2 P(I2 /N2)=0.9
S2
20
•取
•取
S3
S1
•0
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•0.3 5
•E(S 1)
•E(S 2)
•E(S 3)
•1
•p
第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
• 在实际工作中，如果状态概率、收益值在其 可能发生的变化的范围内变化时，最优方案保持不 变，则这个方案是比较稳定的。反之如果参数稍有 变化时，最优方案就有变化，则这个方案就不稳定 的，需要我们作进一步的分析。就自然状态N1的概 率而言，当其概率值越远离转折概率，则其相应的 最优方案就越稳定；反之，就越不稳定。
第16章决策分析
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2020/11/25
第16章决策分析
第十六章 决策分析
“决策” 一词来源于英语 Decision making，直译为“做出决 定”。所谓决策，就是为了实现预定 的目标在若干可供选择的方案中，选 出一个最佳行动方案的过程，它是一 门帮助人们科学地决策的理论。
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
六、具有样本情报的决策分析（贝叶斯决策） • 先验概率：由过去经验或专家估计的将发生事件的概率； • 后验概率：利用样本情报对先验概率修正后得到的概率； • 在贝叶斯决策法中，可以根据样本情报来修正先验概率，得到后 验概率。如此用决策树方法，可得到更高期望值的决策方案。
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第16章决策分析
•6.5 •S4:不搞市场调查
•图16-5
•7.53
•1
•10.53-3
•S5:搞市场调查
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第16章决策分析
•§3 效用理论在决策中的应用
• 效用：衡量决策方案的总体指标，反映决策者对决策问题各种因素的总 体看法。
• 使用效用值进行决策：首先把要考虑的因素折合成效用值，然后用决策 准则下选出效用值最大的方案，作为最优方案。
市场调查。咨询公司调查的结果也有两
种， I1 ：需求量大； I2 ：需求量小。并 且根据该咨询公司积累的资料统计得知，
情况有两种可能发生的自然状态。N1 ： 需求量大； N2 ：需求量小，且N1的发
当市场需求量已知时，咨询公司调查结 论的条件概率如下表所示：
生概率即P(N1)=0.3； N2的发生概率即
•样本情报效率=EVSI/EVPI*100% • 上例中，样本情报价值的效率为4.0302/6*100%=67.17%，也就是说，这个 样本情报相当于全情报效果的67.17%。
•多级（两级）决策树问题
• 如将前面两个决策树进行合并，可以得到一个两级决策问题：首先决策是 否要进行市场调查；然后根据调查结果如何安排生产。决策树的求解结果如图 16-5。
四、灵敏度分析
研究分析决策所用的数据在什么范围内变化时,原最优决策方
案仍然有效. 前例 取 P(N1) = p , P(N2) = 1- p . 那么
E(S1) = p30 + (1-p)(-6) = 36p - 6 p=0.35为转折概率 E(S2) = p20 + (1-p)(-2) = 22p - 2 实际的概率值距转 E(S3) = p10 + (1-p)(+5) = 5p + 5 折概率越远越稳定
件概率表：
条件概率
N1
N2
P(N /I )
I1
0.7742 0.2258
I2
0.0870 0.9130
• 最后，在决策树上计算各个节点的期望值，结果如图16-4，结论为： 当调查结论表明需求量大时，采用大批量生产；当调查结论表明需求量小时， 采用小批量生产。
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
第16章决策分析
第十六章 决策分析
决策的分类：
– 按决策问题的重要性分类 – 按决策问题出现的重复程度分类 – 按决策问题的定量分析和定性分析分类 – 按决策问题的自然状态发生分类：
➢确 定 型 决 策 问 题
• 在决策环境完全确定的条件下进行。
➢不 确 定 型 决 策 问 题
• 在决策环境不确定的条件下进行，决策者对各自然状态发生的概率 一无所知。
•4.
6•S
2
•N1( 需求量大 )；P(N1) = 0.3
6 •2
•N2( 需求量小 )；P(N2) = 0.7
0 •-
•6.
•小批量生 产
5•S
3
•N1( 需求量大 )；P(N1) = 0.3
2 •1
•N2( 需求量小 )；P(N2) = 0.7
0 •5
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
二、期望值准则 • 根据各自然状态发生的概率，求不同方案的期望收益值，取其
中最大者为选择的方案。 E(Si) = P(Nj) (Si,Nj)
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第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策
三、决策树法 具体步骤： (1) 从左向右绘制决策树； (2) 从右向左计算各方案的期望值，并将结果标在相应 方案节点的上方； (3) 选收益期望值最大(损失期望值最小)的方案为最优 方案，并在其它方案分支上打∥记号。
➢风 险 型 决 策 问 题
• 在决策环境不确定的条件下进行，决策者对各自然状态发生的概率 可以预先估计或计算出来。
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第16章决策分析
第十六章 决策分析
构成决策问题的四个要素:
决策目标、行动方案、自然状态、效益值
行动方案集： A = { s1, s2, …, sm } 自然状态集： N = { n1, n2, …, nk }
•21.8712 •10.5302
•5.435
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•图16-4
第16章决策分析
•§2 风险型情况下的决策