客户问题分析
交易习惯分析
管理 授信额度管 理
优秀策略
交易习惯展示
交易优化建议
产品推荐 优异投资习惯
市场数据
投资策略分析
对客户分级
统计报告
专业报告服务
整体功能
应用场景
核心模块示 例
技术架构
系统难点及 演进方向
应用场景1-高层管理
• 经营目标
– – – – 融资融券余额 利息收入 佣金收入 融资融券利润
摘要
利用金融工程指标，深入刻画投资客户 利用分布式大数据技术，解决复杂计算问题 适用于任何投资者，但更适用于对冲基金、资产管理等高端客户 系统名称只是习惯叫法
目录
CONTENTS
1 2 3 4
大数据背景 证券公司风险管理回顾
融资融券风险管理系统 大数据产品与技术
对大数据的理解：深入数字化，实现全社会数据互联互通， 形成以数据指导业务的习惯、策略与模式
风险控制
保护资产负债表
风险/收益最优化
价值创造
风险管理成熟度
融资融券过程复杂，涉及风险种类多，信用风险管理是重点
融资融券流程中主要风险
操作风险 信用风险 法律 风险 合规风险
操作风险
操作风险 市场风险 流动性风险
操作风险 信用风险 清算风险 声誉风险 法律风险
1.信用 评定
2.授信 管理
3.开户
4.交易
•
风险
– – 融资融券余额/净资本 监管合规 监管或内控：400%
差额
预警：320%
利息收入 盈利 佣金收入
融资融 券余额
年度经 营目标 融资融 券余额 净资本
整体功能
应用场景
核心模块示 例
技术架构
系统难点及 演进方向
应用场景2.1-风险管理人员，制作各类图表
总体风险
指标 融资融券余额 金额（元） 32,867,861.2 5 29,632,436.3 融资余额 0 融券余额 3,235,424.95 占净资本比例 预警值 监管值 280% 320% 400% 客户维持担保比例 <130%的客户 130%-150%的客户 150%-170%的客户 170%-200%的客户 200%-300%的客户 >300%的客户 汇总
• 中信 • 招商 • 广发
额TOP5:
数TOP5:
13950.0 11690.37 10152.13
9035.08 6034.75 4030.06 3920.02 2014Q1 Q2
单位：亿元
融资余额 （亿元）
8711.00
Current
Q3
Q4
2015Q1
Q2
Q3
Q4
2016Q1
….
目录
CONTENTS
1 2 3 4
大数据背景 证券公司风险管理概述
融资融券风险管理系统 大数据产品与技术
主要内容
核心模块示 系统难点及
•整体功能
应用场景
例
技术架构
演进方向
•金融工程指标
深度刻画客户 特征
对客户分类分 级
客户管理
• • • • • •
Volatility Share Ratio IR Ratio Barvar Ratio Beta Alhpa
存储能力 • 列式数据 库 • 内存数据 库 • Hadoop的
计算能力 • MPP(Share Nothing)
分析能力 • 数据价值 挖掘 • 统计样本 扩大 • 专业工具
应用能力 • 信息可视 化 • 管理精细 化 • 预防向预
• Volume • Velocity • Variety • Value
• • • 公司级压力测试 单券集中度>90%的客户 假设市场下跌幅度：
– – – – 15% 30% 50% 65%
整体功能
应用场景
核心模块示 例
技术架构
系统难点及 演进方向
应用场景3.1：业务人员, 授信额度管理、客户开发
不仅仅指传统意义上的纸质文档电子化
大数据
一、深入的数字化 形成以数据指导业务的习惯、策略与模式 仅仅局限在企业内部的数据，不能把握大数据的 真正能力。
二、全社会数据互联互通。
4
大数据在产业链各环节迅速发展，推动各种创新业务“遇春花开”
金融工程项目特点，计算量巨大，可依赖当前大数据分布式计算解决
数据采集 • 4V数据
证券公司风险管理：主动承担的风险、需要规避的间接风险
监管风险
为盈利而必须承担的风险
市场 风险 信用 风险
业务风险
• 市场风险
• 信用风险 • 流动性风险
非业务风险
• 操作风险
• 监管风险 • 法律风险
证券公司 主要风险
流动性 风险 操作 风险
法律风险
• 是公司运营过程中产生的间接风险 • 尽量回避、转移或减轻
• 风险管理 • 专项投顾
整体功能
应用场景
核心模块示 例
技术架构
系统难点及 演进方向
客户风险管理系功能：分析数据，提供多种服务
数据
证券公司 数据优势
数据分析
客户风险管理
分析结果整理
管理策略
设计
提供服务
系统
风险管理
差异化保证金
研究
客户服务
客户数据
交易行为分析
对客户分类
比例 维持担保比例
优异客户
风险提示
7
金融风险管理新趋势：数据 + 分析模型 + 业务知识
与战略的 相关度
高
目标: 是管理下行风险 措施: 内部控制信息、报告程序、
6. 风险资本分配、 基于风险定价 5. 风险与收益最优化
预警系统、止损设置等
中
4.风险管理 3. 风险计量 2. 损失最小化 行业竞争前沿
低
1. 合规性/内 部控制
• 爬虫 • 数据治理 • 行业数据 整合
• 去IOE
• 扩展能力 • 跨硬件、 跨代、跨 厂商
key value数
据存储 • TB级跨向 PB级
多（SAS,R)
• 专业模型 • 行业模型
测转变
• 精细制度、 医疗 • 智慧城市
目录
CONTENTS1 2来自3 4大数据背景 证券公司风险管理概述
融资融券风险管理系统 大数据产品与技术
风险状态
客户数(个） 125 335 153 245 1690 356 2904 客户数据 需立即处理 高危客户 危险客户 低危客户 超低危客户 安全客户 --
---
--10天 5天
---
3天 1天
20
30
35
40
VAR值（万元）
整体功能
应用场景
核心模块示 例
技术架构
系统难点及 演进方向
应用场景2.2：风险管理员,公司级或客户级压力测试
5.实时 盯市
6.强制 平仓
7.客户 通知
8.权益 处理
操作风险 信用风险
操作风险 市场风险 流动性风险
操作风险
高杠杆股灾加深了市场对风险的认识
• 海通
22627.39
2015/6/18
• 银河
融资融券余
• 银河 • 中信 • 广发 • 华泰
20421.33
维持担保比例低 于200%的投资人
• 申万