20
P(Loss) 林黛玉 0.35
Premium 3.5
U U (no insurance) (buy insurance) 2.7531 2.8034
张飞
0.15
1.5
2.8918
2.9178
•Can insurance companies profit in this situation? •What if insurance companies provide high rate only in the market? •What the cost of selection?
了解健康保险的种类 了解健康保险供需原理
3
——保监会《健康险管理办法》
4
疾病保险，是指以保险合同约定的疾病的发生为给付保险金条件的保 险。 医疗保险，是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件， 为被保险人接受诊疗期间的医疗费用支出提供保障的保险。 失能收入损失保险，是指以因保险合同约定的疾病或者意外伤害导致 工作能力丧失为给付保险金条件，为被保险人在一定时期内收入减少 或者中断提供保障的保险。 护理保险，是指以因保险合同约定的日常生活能力障碍引发护理需要 为给付保险金条件，为被保险人的护理支出提供保障的保险。
群体的脱落——累积逆选择假设
累积逆选择
CLR 2.00 1.80 1.60 141% 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1 4 7 10 Duration 13 16 19 18% 23% 29% 36% 43% 50% 56% 61% 67% 74% 81% 97% 89% 117% 107% 128% 154% 169% CLR (Cash Loss Ratio) 184%
21
逆选择 Anti-selection 累积逆选择 Cumulative anti-selection 理论与伦理：“价格歧视”
22
群体的脱落——传统定价假设
累积逆选择——续保时的心态
一直没有理赔，“钱白交 了”，退了吧！ 另一公司有更便宜的产品， 换换也好……
续保？不续保？这是 一个问题
“身体变差了，后面还有 很多支出，如果可以的话， 一定要续保”
0.000
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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•财富=20，效用=2.996 •财富=10，效用=2.303
•财富=17.5，效用=2.862
•75%的情况下，财富=20，25%的情况下，财富=10，效用=? 上面情况下，提供100%保险让财富锁定20的公平风险保费=? 人们会购买2.5元的保险吗? ? 附加题：人们能接受的最大费用附加是多少? 说说思路?
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•财富=20，效用=2.996 •财富=10，效用=2.303
•财富=17.5，效用=2.862
•75%的情况下，财富=20，25%的情况下，财富=10，效用=2.822 上面情况下，提供100%保险让财富锁定20的公平风险保费= 2.5 人们会购买2.5元的保险吗? U=2.862 vs. U= 2.822 人们能接受的最大费用附加是多少? Acceptable rate = exp(U(D))=exp(2.82245)=16.82 Max Loading= 17.5-16.82 =0.68
健康保险精算导读
•第一节课 •什么是健康保险 •健康保险的效用理论 •第二节课 •一年期健康保险的定价 •长期健康保险的定价 •健康保险的准备金提取 •毛保费、利润、可提和价值
了解健康保险的种类 了解健康保险供需原理
2
•第一节课 •什么是健康保险 •健康保险的效用理论 •第二节课 •一年期健康保险的定价 •长期健康保险的定价 •健康保险的准备金提取 •毛保费、利润、可提和价值
w(loss) 17.0 15.6 14.2 ? 11.4 10.0
U(buy insurance) 2.8332133 2.8377419 2.8393767 2.8377539 ? 2.8224455
在加上费用附加的情况下，客户会选择哪一种保障?
16
coinsurance 0% 20% 40% 60% 80% 100%
32
•帐单金额调整： •地域 •客户性质 •团体大小 •参保率 •性别比例 •……
33
定价
percentage [0.0%,1.0%) [1.0%,2.0%) [2.0%,3.0%) [3.0%,4.0%) [4.0%,5.0%) …… [ 98.0%, 99.0%) [ 99.0%,100.0%] incidence rate [18,29] [30,39] [40,49] [50,54] [55,59] [60,∞] 318 425 234 63 313 135 366 504 430 182 324 269 439 525 493 211 367 372 441 580 516 268 405 419 488 61… …… …… 13,939 35,619 30,790 36,259 45,985 29,878 19,421 55,511 42,332 57,951 65,165 51,930 0.04 0.06 0.08 0.12 0.15 0.25
13
自付比例 0% 20% 40% 60% 80% 100%
保险费 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
w(no loss) 17.5 ? 18.5 19.0 19.5 20.0
w(loss) 17.5 16.0 ? 13.0 11.5 10.0
U(买保险) 2.8622 2.8609 2.8569 ? 2.8384 2.8224
保险公司在这种情况下能否盈利?为什么？
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P(Loss) 黛玉 张飞 0.35 0.15
Premium 3.5 1.5
U U (no insurance) (buy insurance) 2.7531 2.8918 ? ?
保险公司在这种情况下能否盈利?为什么？ •如果保险公司无法进行风险甄别，在市场上仅提供贵的费率，会发生什么？ •实际的经验教训。 •关于核保选择的成本。
w(no loss) 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
w(loss) 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0
U(buy insurance) 2.8622 2.8609 2.8569 2.8496 2.8384 2.8224
•在有自付比例的前提下，客户会购买任何一种保险吗？会购买哪几种保险？ 为什么？
•如果保险公司提供自付0% (全面保障)到80%的保险，客户会选择哪一种保险？ 为什么？
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自付比例 0% 20% 40% 60% 80% 100%
净保费 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
毛保费 3.0 2.4 1.8 1.2 0.6 0.0
w(no loss) 17.0 ? 18.2 18.8 19.4 20.0
•在有自付比例的前提下，客户会购买任何一种保险吗？会购买哪几种保险？ 为什么？
•如果保险公司提供自付0% (全面保障)到80%的保险，客户会选择哪一种保险？ 为什么？
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coinsurance Premium 0% 2.5 20% 2.0 40% 1.5 60% 1.0 80% 0.5 100% 0.0
NP 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
GP 3.0 2.4 1.8 1.2 0.6 0.0
w(no loss) 17.0 17.6 18.2 18.8 19.4 20.0
w(loss) 17.0 15.6 14.2 12.8 11.4 10.0
U(buy insurance) 2.8332133 2.8377419 2.8393767 2.8377539 2.8323581 2.8224455
——保监会《健康险管理办法》
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•第一节课 •什么是健康保险 •健康保险的效用理论 •第二节课 •一年期健康保险的定价 •长期健康保险的定价 •健康保险的准备金提取 •毛保费、利润、可提和价值
了解健康保险的种类 了解健康保险供需原理
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8
100%获得1000万
50%获得1亿 50%什么也没有
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P(Loss) Coinsurance GP 0.27 0% 3.0 0.27 20% 2.4 0.27 40% 1.8 黛玉 0.27 60% 1.2 0.27 80% 0.6 0.27 100% 0.0 0.23 0% 3.0 0.23 20% 2.4 0.23 40% 1.8 张飞 0.23 60% 1.2 0.23 80% 0.6 0.23 100% 0.0 •保险公司在这种情况下能够盈利吗？为什么？
C B 效用 A
财富
10
3.500
2.996 2.890 2.944
3.000
2.485 2.565 2.639 2.708
2.773
2.833
2.500
2.197 2.079
1.946
2.303
2.398
2.000
1.609
1.792
1.500
1.099
1.386
1.000
0.693
0.500
U(buy insurance) 2.8622 2.8622
保险公司在这种情况下能否盈利?为什么？
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黛玉 张飞
P(Loss) 2010 Premium U(no insurance) 0.35 2.5 2.7531 0.15 2.5 2.8918
U(buy insurance) 2.8622 2.8622
U(buy insurance) 2.8332 2.8353 2.8344 2.8301 2.8217 2.8086 2.8332 2.8402 2.8443 2.8454 2.8430 2.8363