4.3.1 流动性需求定义及种类
1、流动性需求：客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求。
流动性需求＝存款客户的提现需要＋贷款客户的贷款要求
PS：流动性被视为商业银行的生命线。 1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、 印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动 性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波 及全球许多国家和地区的金融危机。
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1、库存现金：商业银行保存在金库中的现钞和硬币 。 2、在途资金：也称托收未达款，指在本行通过对方银行向 外地付款单位或个人收取的票据。 3、在中央银行存款
法定存款准备金 ：按法定准备金率上交，不能动用 超额准备金：可自主运用，转帐结算
4、同业存款 ：商业银行存放在代理行和相关银行的存款 。
开展代理业务和结算收付
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4.1.2 现金资产作用
1、满足法定存款准备金的要求 2、保持清偿力 3、保持流动性 4、同业清算及同业支付
现金资产过多，会降低银行盈利水平
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4.1.3 现金资产管理的目的及原则
1、的：在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降 低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。
可用头寸
资金头寸 基础头寸 可贷头寸
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（1）可用头寸（可用现金）：扣除了法定准备金以后的所有 现金资产。 可用头寸＝库存现金＋在央行的超额准备金＋存放同业存款
（2）基础头寸＝库存现金＋在央行的超额准备金 银行最具流动性的资产，可随时动用，用于充当银行一
切资金结算的最终支付手段。
4.1 商业银行现金资产概述 4.2 存款准备金的管理 4.3 商业银行现金资产与流动性需求 4.4 银行流动性需求的预测
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4.1 商业银行现金资产概述 4.1.1 现金资产构成
现金资产：银行持有的库存现金以及与现金等同的可随 时用于支付的银行资产
库存现金 在途资金 在中央银行存款 同业存款
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4.2.3 超额准备金的管理 1、影响超额准备金需要量的因素 （1）存款波动
与预期存款流出量呈正比 （2）贷款的发放与收回
本行开户企业（不支付） 发放 非本行开户企业
本行开户企业（支付）
非本行开户企业归还贷款 收回
本行开户企业归还贷款
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（3）向中央银行借款 （4）同业往来情况 （5）法定存款准备金
在中央银行存款准备金账户中超出了法定存款准备金的
那部分存款。
用于支付或结算活动
法定存款准备金＝法定存款准备金率×存款总额 超额存款准备金＝存款准备金－法定存款准备金
PS：法定存款准备金制度始于英国
我国的存款准备金制度是在1984年中国人民银行
专门行使中央银行职能后建立起来的。
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4.2.2 法定存款准备金的计算 1、滞后准备金计算法（非交易性帐户存款）
2、原则 （1）适度存量控制原则（首要目标）
总量控制：过多，不利于盈利/过少，威胁安全
存量结构合理 （2）适时流量调节原则
根据业务过程中现金流量的变化，适时调节
（3）安全性原则
防止被盗、被抢、自然灾害
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4.2 存款准备金的管理
4.2.1 存款准备金(deposit reserve)
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2、流动性需求种类 （1）短期流动性需求
受季节性因素影响较大
（2）长期流动性需求
由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。
新开发区/新兴产业区：净现金需求 经济成熟稳定区：现金需求小
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（3）周期流动性需求 长期现金需求，主要是由经济周期性波动所引发的。
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影响银行超额准备金的因素
利率：利率上升，持有超额准备金机会成本上升，超额准备 金率下降。
预期：当预期未来存款流出的不确定性越高，超额准备金率 越大。
负债管理能力：能力越强，借入资金越容易，超额准备金率 就越低。
投资机会：越多，超额准备金下降。
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4.3 商业银行现金资产与流动性需求
法定存款准备金 两大构成
超额存款准备金
现金资产的重 要组成部分
1、法定存款准备金（Legal Deposit Reserve） 按法定存款准备金率向中央银行缴存的金额，具有强制性，
不能随意动用。
保证银行的安全和稳健运行 宏观调控工具
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2、超额准备金(excess reserve)
（4）临时流动性需求 临时的现金需求，这种需求是由难以预测的不寻常事件所引
发的。 （如银行挤兑、突发事件）
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4.3.2 现金资产与流动性供给
资产负债表中存储的流动性 1、流动性供给
从金融市场“购买”的流动 性 2、资金头寸（position） ：商业银行可以直接、自主运用 的资金。
定期存款、储 蓄存款等
计算原理：根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量
步骤一：将两周前的7天作为基期
步骤二：确定基期的实际存款余额
步骤三：准备金保持周的准备金余额＝基期的实际存款余额
×法定存款准备金率
第一周 准备金基期周
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第二周
第三周 准备金保持周
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准备金基期周
准备金保持周
存款余额为80亿
步骤三：计算准备金的保持期：从本计算周期的第三天起算，
到计算周期结束后的第二天为止。
步骤四：计算保持期应上缴存款准备金余额＝法定存款准备
金率×存款余额
计算期
保持期
9.22021/2/28 9.4
9.15
91.017
2、银行在一定时期需交纳的全部存款准备金＝按照滞后 法计算出来的准备金需要量＋按照同步法计算出来的准备金 需要量
（3）可贷头寸：商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放
和投资的资金。
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4.4 银行流动性需求的预测
4.4.1 流动性需求预测的意义 1、流动性需求预测：根据影响流动性需求与供给因素的对
9.2
9.8
9.16
9.22
法定准备金率7％
9.16—9.22这一周应缴纳的法定准备金余额为： 80亿×7％＝5.6亿
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2、同步准备金计算法（交易性账户存款）
活期存款
计算原理：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需
要量。
步骤一：确定两周为一个计算期
步骤二：计算这两周银行交易性账户存款的日平均余额