保险精算学3-生命表
2、分类
按照计算死亡率的资料来源不同:
国民生命表:源于人口普查资料,反映一个特 定时期内全国人口的寿命分布情况。
经验生命表:源于寿险公司的承保经验,反映 被保险人群的寿命分布情况。
经验生命表的分类
按应用范围不同:
寿险生命表vs年金生命表
按性别不同:
男性生命表vs女性生命表
按统计范围不同
第三章 生命表
英汉单词对照
死亡年龄
Age-at-death
生命表
Life table
剩余寿命
Time-until-death
整数剩余寿命 Curtate-future-lifetime
死亡效力
Force of mortality
极限年龄
Limiting ate
选择与终极生命表 Select-and-ultimate tables
3、lx:从初始年龄0岁到满x岁还生存的人数。
二、生命表中的各类概率
1、qx:x岁的人在x~x+1岁之间死亡的概率。
2、tqx:x岁q的x 人d在lxx x~lxx +lxltx岁1 之间死亡的概率。
3、px:x岁的t qx人在tldx1x 年 后lx 仍lxlx生t 存的概率。
4、tpx:x岁的px人 1到xq+x t岁llx仍x1 生存的概率。
dx列:各年龄间的死亡人数。
o
e
x
列:x岁人的余命的平均值。
三、用途和分类
1、用途:
生命表是过去经验的总结,而在寿险中,保 险金的给付、责任准备金的提取、保单现金 价值的估计、保单红利的分配都与被保险人 的死亡率息息相关,因此反映了被保险人生 命规律的生命表对于寿险经验有着非常重要 的作用。
二、特点与构成
1、特点
构造原理简单、数据准确(大样本场合)、不依 赖总体分布假定(非参数方法)
2、构成
原理:在大数定理的基础上,用观察数据计算各 年龄人群的生存概率。(用频数估计频率)
主要项目:一般有5列。
X列:按周岁计算的各年龄。
qx列:各年龄间的死亡概率。
lx列:到x岁尚生存的人数。
1、tLx:x岁的人在x~x+t岁间的生存人年数。
人年数(复合单位):人群存活时间的复合单位。1 个人存活1年是1人年,2个人每人存活半年也是1人 年。
在死亡均匀分布的假设下,x~x+t岁间死亡的人数
tdx平均存活t/2年,活到lx+t的人则存活t年,故有:
t Lx
t lxt
t 2
t dx
t 2
(1) q4=0.000358
(2)2p4=p4 * p5=p4 * (1-q5) =(1-0.000358)*(1-0.000323) =0.999319
(3)26p4=l30/l4=984635/997762 (4)(l30-l35)/l4=(984635-979738)/997762
三、生命表中的各类时间
第二节 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ命表基本函数
初始年龄为0岁,初始人数l0,极限年龄w=105,lw=0
一、生命表中的各类人数
1、dx:x岁的人在未来一年内(x岁~x+1岁之间)
死亡的人数。
dx lx lx1
2、tdx:x岁的人在x岁~x+t岁间死亡的人数。
t dx lx lxt dx dx1 ... dxt1
ex
lx1
lx2 lx
...
完全平均余命:x岁人群未来生存的平均时间,
含非整年的月份数。
ex
Tx lx
t
0
pxdt
lxt
0 lx
dt
第三节 生命函数(生存分布)
一、新生儿的生命函数
年龄是人出生后存活时间的度量,是一个连续随
机变量,设新生儿未来死亡年龄为X,其分布函数
为:F(x) Pr(X x), x 0
5、t m qx:x岁t p的x 人1在 t未qx来tl年lxxt到t+m年之间死亡的概率。
t m qx
t
px m qxt
lxt l
lxt
lxtm l
lxt
lxtm l
d m xt l
例3-1 根据中国人寿保险业经验生命表 (2000-2003,非养老金-男)中的数据, 计算以下概率: (1)4岁的人在5岁前死亡的概率; (2)4岁的人2年后还活着的概率; (3)4岁的人活过30岁的概率; (4)4岁的人在30至35岁间死亡的概率。
(lx
lxt )
2、Tx:x岁的人群未来累x1积的生 存人年数。
Tx Lx Lx1 ... L1 Lxt lxtdt
t0
0
在死亡均匀分布假设下:Tx
t 0
1 2
(lxt
lxt 1 )
3、平均余命(生命期望值) :X岁人群未来 的平均剩余寿命。
简约平均余命:x岁人群未来生存的整年数。
第一节 生命表的概念和种类
一、定义
生命表又称为死亡表、寿命表、死亡率表,它是根据已往一 定时期内,各种年龄的死亡统计资料编制成的、由每个年龄 死亡率所组成的汇总表,是一种描述寿命分布的工具。
1662年,Jone Graunt根据伦敦瘟疫时期的洗礼和死亡名 单,写过《生命表的自然和政治观察》。这是生命表的最 早起源。
率签单<死亡率终极
思考:一般情况下,保险公司更愿意使用国 民生命表还是经验生命表,为什么?
因为国民生命表中的调查对象没有经过保 险公司的风险选择,其反映的死亡率一般 情况下与经验生命表中的死亡率不同—— 经过体检、核保等程序,被批准的保单中 的被保险人的平均健康状况要优于全体国 民,经验生命表所反映的死亡率也相对较 低,基于稳健经营的考虑,因此保险公司 使用的是经验生命表。
1693年,Edmund Halley,《根据Breslau城出生与下葬 统计表对人类死亡程度的估计》,在文中第一次使用了生 命表的形式给出了人类死亡年龄的分布。人们因而把 Halley称为生命表的创始人。
1995年,我国编制了第一张寿险行业经验生命表,即“中 国人寿保险业经验生命表(1990-1993)”,实现了从无 到有的飞跃。
检选生命表vs终极生命表vs综合生命表
四、各类生命表之间的关系
国民生命表与经验生命表
死亡率经验<死亡率国民
寿险生命表与年金生命表
死亡率年金<死亡率寿险
男性生命表与女性生命表
死亡率女性<死亡率男性
检选生命表与终极生命表
死亡率随承保期的增加而增加 检选生命表基于签单年龄而设计 由于验体效力的作用,在相同的年龄段,死亡