伍德里奇8-异方差性（习题解答）
C8.1
(i) 01var(|)u X male σσ=+,亦可以其他形式出现。

(ii) 首先估计sleep 方程，得到残差平方序列，再以该残差平方为被解释变量对变量male 回归看其回归系数。

use sleep75
reg sleep totwrk educ age agesq yngkid male
predict r1, r
g r1sq=r1*r1
reg r1sq male
其系数为负，说明男性的方差比女性要低。

(iii)从回归结果中看，系数不显著，说明误差方差在男性和女性之间的差别不显著。

C8.2
clear
use hprice1
reg price lotsize sqrft bdrms
estimates store reg1
reg price lotsize sqrft bdrms, robust
estimates store robust
esttab reg1 robust, b(%8.6f) se mtitle
reg lprice llotsize lsqrft bdrms
estimates store reg2
reg lprice llotsize lsqrft bdrms, robust
estimates store robust2
esttab reg2 robust2, b(%8.6f) se mtitle
C8.6
clear
use crime1
g arr86=(narr86>0)
g lavgsen=log(avgsen)
reg arr86 pcnv lavgsen tottime
predict arr86hat
sum arr86hat
/*加权最小二乘*/
g h=arr86hat*(1-arr86hat)
reg arr86 pcnv avgsen tottime ptime86 qemp86 [aw=1/h]
C8.9
(i)-(ii)
clear
use smoke
reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn
predict r1, r
g lr1sq=log(r1^2)
reg lr1sq lincome lcigpric educ age agesq restaurn
predict ghat
g hhat=exp(ghat)
reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn [aw=1/hhat]
(iii)
predict uhat, r
predict yhat
g uhatsq=uhat^2
drop uhatsq
g utild=uhat/(hhat^0.5)
g ytild=yhat/(hhat^0.5)
g utildsq=utild^2
g ytildsq=ytild^2
reg utildsq ytild ytildsq
whitetst, fitted
/*表明仍然存在异方差*/
(iv)第(iii)部分的结论表明，使用可行的加权最小二乘方法没有消除异方差性，对方差形式存在误设。

(v) reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn [aw=1/hhat], robust。