2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料公司信贷第六章 客户分析知识点：客户信用评级方法● 定义：总体来看，商业银行客户信用评级主要包括定性分析法和定量分析法两类方法。
专家判断法在我国商业银行客户信用评级中运用较为广泛。
● 详细描述：1. 定性分析法定性分析法主要指专家判断法。
目前所使用的定性分析法，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似，其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。
除5Cs 系统外，使用较为广泛的专家系统还有针对企业信用分析的5Ps系统和针对商业银行等金融机构的骆驼( CAMEL )分析系统。
1）5Cs系统5Cs系统指:①品德(Character) ②资本( Capital )③还款能力( Capacity )④抵押( Collateral) ⑤经营环境(Condition) 。
2）5Ps分析系统5Ps分析系统包括: 个人因素(Personal Factor) 、资金用途因素( Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor) 、保障因素(Protection Factor) 、企业前景因素( Perspective Factor) 。
3）骆驼( CAMEL) 分析系统骆驼( CAMEL) 分析系统包括: 资本充足率(Capital Adequacy) 、资产质量( As sets Quality) 、管理能力( Management) 、盈利性( Earning)和流动性( Liquidity) 等因素。
2. 定量分析法定性分析法的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。
例题：1.目前所使用的定性分析方法中，使用最为广泛的系统是（）。
A.5Cs系统B.5Ps分析系统C.骆驼(CAMEL)分析系统D.穆迪的RiskCalc正确答案：A解析：目前所使用的定性分析法，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似，其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。
2.下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法，正确的有()。
A.定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B.定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策C.实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法D.与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高E.违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义正确答案：A,B,D,E解析：定性分析法的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。
与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少五年的数据。
针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的专家系统相结合，取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平。
3.针对商业银行等金融机构的骆驼评级分析系统包括()。
A.流动性B.管理能力C.资产质量D.资本充足率E.盈利性正确答案：A,B,C,D,E解析：骆驼(CAMEL)分析系统包括:资本充足率(CapitalAdequacy)、资产质量(AssetsQuality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流动性(Liquidity)等因素。
4.针对企业信用分析的5Ps分析系统包括()。
A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.生产力因素E.保障因素正确答案：A,B,C,E解析：5Ps分析系统包括:个人因素(PersonalFactor)、资金用途因素(PurposeFactor)、还款来源因素(PaymentFactor)、保障因素(ProtectionFactor)、企业前景因素(PerspectiveFactor)。
5.20世纪90年代以来，在银行业得到高度重视和快速发展的定量分析模型是（）。
A.5CsB.5PsC.CAMEL模型D.信用风险量化模型正确答案：D解析：定量分析法在信用评级中越来越受到重视，较常见的定量分析法主要包括各类违约概率模型分析法。
违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和CreditMonitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型，在银行业引起了很大反响。
6.在信用评级操作程序中，不合要求的是（）。
A.相关部门调查、初评B.报送到信贷管理部门审批C.上报至银行主管风险管理领导审批D.银行领导签字认定后直接反馈认定信息正确答案：D解析：信用评级程序在不同商业银行间的做法大同小异。
以某银行评级程序为例：银行初评部门在调查分析的基础上，进行客户信用等级初评，核定客户授信风险限额，并将完整的信用评级材料报送同级行风险管理部门审核。
风险管理部门对客户信用评级材料进行审核，并将审核结果报送本级银行主管风险管理的银行领导。
银行领导对风险管理部门报送的客户信用评级材料进行签字认定后，由风险管理部门向业务部门反馈认定信息。
7.根据贷款安全性调查的要求，良好的公司治理机制包括（）。
A.清晰的发展战略B.科学的决策系统C.严格的目标责任制D. 创新的会计原则E.健全的人才培养机制正确答案：A,B,C,E解析：考察借款人、保证人是否已建立良好的公司治理机制，主要包括是否制定清晰的发展战略、科学的决策系统、审慎的会计原则、严格的目标责任制及与之相适应的激励约束机制、健全的人才培养机制和健全负责的董事会。
本题的最佳答案为ABCE选项。
8.商业银行在对影响借款人还款能力的财务因素分析后，可直接向其发放贷款。
（）A.正确B.错误正确答案：B解析：财务因素和非财务因素都要进行分析。
9.一下几个指标，专门针对商业银行等金融机构的是（）A.5csB.5osC.CAMEL系统D.CAMCL系统正确答案：C解析：专门针对商业银行的金融机构的是骆驼（CAMEL）分析系统10.在客户信用评级中，针对商业银行信用评价的CAMEL体系的内容包括（）。
A.资本充足性B.盈利性C.资产质量D.管理能力E.流动性正确答案：A,B,C,D,E解析：骆驼（CAMEL）分析系统包括：资本充足性( Capital Adequacy)、资产质量(Assets Quality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流动性(Liquidity)等因素。
11.目前在我国商业银行客户信用评级中运用较广泛的分析方法是（）。
A.定量分析法B.专家判断法C.内部定性分析法D.外部定量分析法正确答案：B解析：目前在我国商业银行客户信用评级中运用较广泛的分析方法是专家判断法12.银行对客户信用评级主要包括定性分析法和定量分析法，其中定性分析法主要指（）。
A.5Cs系统B.5Ps分析系统C.专家判断法D.骆驼分析系统正确答案：C解析：定性分析法主要是指专家判断法。
13.对企业进行信用分析的5Cs系统包括（）。
A.品德B.资本C.控制D.还款能力E.经营环境正确答案：A,B,D,E解析：5Cs系统包括品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。
14.商业银行对客户信用评级主要包括定性分析和定量分析法，其中定性分析法主要指（）A.5Cs系统B.5PS分析系统C.专家判断法D.骆驼分析系统正确答案：C解析：定性分析法主要指专家判断法15.对企业信用分析的5Cs系统是指：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。
A.正确B.错误正确答案：B解析：5Cs系统指：品德（Character），资本（Capital），还款能力（Capacity)，抵押 （Collateral），经营环境（ Condition）。
5Ps分析系统：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。
16.商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Ps系统。
A.正确B.错误正确答案：B解析：定性分析法，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都是基本相似，其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，除5Cs系统外，使用较为广泛的专家系统还有针对企业信用分析的5Ps系统和针对商业银行等金融机构的骆驼（CAMEL）分析系统。
17.定性分析法一般以5Cs系统来分析客户信用。
5Cs包括（）。
A.资本B.还款能力C.品德D.抵押E.还款来源因素正确答案：A,B,C,D解析：5Cs系统指：品德（Character)、资本( Capital)、还款能力( Capacity)、抵押( Collateral)、经营环境( Condition)。
还款来源因素属于5Ps。
18.商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。
A.正确B.错误正确答案：B解析：本题考察定量分析系统和定性分析系统的概念理解和记忆。
错误。
5CS系统是定性分析系统19.商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。
A.正确B.错误正确答案：B解析：本题考察定性分析系统和定量分析系统的概念理解和记忆。
错误。
5Cs系统是定性分析系统。
20.商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。
A.正确B.错误正确答案：B解析：错误。
5CS系统是定性分析系统21.商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。
A.正确B.错误正确答案：B解析：错误。
5Cs系统是定性分析系统。