*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(SR) Method: Least Squares Date: 06/08/05 Time: 10:31
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(SR,2) Method: Least Squares Date: 06/08/05 Time: 10:40
Sample(adjusted): 5 84 Included observations: 80 after adjusting endpoints Variable D(SR(-1)) D(SR(-1),2) D(SR(-2),2) C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -2.188331 0.674099 0.225326 12.59155 0.718058 0.706929 53.77189 219747.6 -430.2434 2.095341 Std. Error 0.261314 0.190534 0.111513 6.180708 t-Statistic -8.374339 3.537949 2.020631 2.037234 Prob. 0.0000 0.0007 0.0468 0.0451 0.348250 99.32732 10.85609 10.97519 64.51970 0.000000
-8.374339 1% 5% Critical Value* Critical Value -3.5132 -2.8976 -2.5858
ADF Test Statistic
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
数据来源：转摘自易丹辉《数据分析与 Eviews 的应用》 ，中国统计出版社 2002，P141。
由于所用数据为时间序列数据，需要检验其平稳性，并用 EG 两步法考察它们之间是否 存在协整关系。 根据协整关系的检验方法，首先回答人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）序列 是否为非平稳序列，即考察其单整阶数。 在 Eviews 中具体操作过程如下： 在 Eviews 中建立文档，录入人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）序列的数据。 双击人均可支配收入（SR）序列，出现工作文件窗口，在其左上方点击 Eview 键出现下拉
D(SR(-2)) C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
-0.336998 22.63601 0.221103 0.190756 54.63220 229820.1 -436.9334 2.151282
Sample(adjusted): 4 84 Included observations: 81 after adjusting endpoints Variable SR(-1) D(SR(-1)) Coefficient -0.034595 -0.409380 Std. Error 0.040105 0.108905 t-Statistic -0.862611 -3.759060 Prob. 0.3910 0.0003
0.107273 15.75919
-3.141502 1.436369
0.0024 0.1549 5.952346 60.73081 10.88725 11.00549 7.285920 0.000230
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
第十章
案例分析
为了深入分析研究中国城镇居民的生活费支出与可支配收入的具体数量关系，收集了 中国城镇居民月人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）1992 年至 1998 年各月度数据 序列（见表 10.3） 。 表 10.3 月 序列 份 1 2 可 支 配 收 入 Sr 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 生 活 费 支 出 Zc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 151.83 159.86 124.00 124.88 127.75 134.48 145.05 138.31 144.25 143.86 149.12 139.93 139.47 168.07 110.47 113.22 115.82 118.20 118.03 124.45 147.70 135.14 135.20 128.03 265.93 196.96 200.19 199.48 200.75 208.50 218.82 209.07 223.17 226.51 226.62 210.32 221.74 186.49 185.92 185.26 187.62 12.11 186.75 187.07 219.23 212.80 205.22 192.64 273.98 318.81 236.45 248.00 261.16 273.45 278.10 277.45 292.71 289.36 296.50 277.60 234.28 272.09 202.88 227.89 235.70 237.89 239.71 252.52 286.75 270.00 274.37 250.01 370.00 385.21 308.62 320.33 327.94 338.53 361.09 356.30 371.32 378.72 383.58 427.78 307.10 353.55 263.37 281.22 299.73 308.18 315.87 331.88 385.99 355.92 355.11 386.08 438.37 561.29 396.82 405.27 410.06 415.38 434.70 418.21 442.30 440.81 449.03 449.17 373.58 471.77 350.36 352.15 369.57 370.41 376.90 387.44 454.93 403.77 410.10 400.48 521.01 721.01 482.38 492.96 499.90 508.81 516.24 509.98 538.46 537.09 534.12 511.22 419.39 528.09 390.04 405.63 426.81 422.00 428.70 459.29 517.06 463.98 422.96 460.92 643.40 778.62 537.16 545.79 567.99 555.79 570.23 564.38 576.36 599.40 577.40 606.14 585.70 598.82 417.27 455.60 466.20 455.19 458.57 475.40 591.41 494.57 496.69 516.16 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 城镇居民月人均生活费支出和可支配收入序列
为了得到人均可支配收入（SR）序列的单整阶数，在单位根检验（Unit Root Test）对 话框（图 10.3）中，指定对一阶差分序列作单位根检验，选择带截距项（intercept） ，滞后差 分项（Lagged differences）选 2 阶，点击 OK，得到估计结果，见表 10.5。
图 10.3 单位根检验回归方程设定（一阶差分序列） 表 10.5 SR 差分序列的 ADF 检验结果
图 10.2 单位根检验回归方程设定（水平变量） 表0.862611 1% 5% Critical Value* Critical Value -3.5121 -2.8972 -2.5855
ADF Test Statistic
10% Critical Value
估计的回归模型为：
ˆt ZCt 18.98866 0.819677SRt u
（10.15）
为了检验回归残差的平稳性，在工作文档窗口中，点击 Genr 功能键，命令 ut＝Resid， 将上述 OLS 回归得到的残差序列命名为新序列 ut， 然后双击 ut 序列， 对 ut 序列进行单位根 检验。由于残差序列的均值为 0，所以选择无截距项、无趋势项的 DF 检验，模型设定见图 10.4，估计结果见表 10.7。
菜单，点击 Unit Root Test，出现对话框（图 10.2） ，选择带截距项（intercept） ，滞后差分项 （Lagged differences）选 2 阶，点击 OK，得到估计结果，见表 10.4。 从检验结果看，在 1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的 Mackinnon 临界 值分别为-3.5121、-2.8972、-2.5855， t 检验统计量值-0.862611 大于相应临界值，从而不能 拒绝 H 0 ，表明人均可支配收入（SR）序列存在单位根，是非平稳序列。
Dependent Variable: ZC Method: Least Squares Date: 06/08/05 Sample: 1 84 Included observations: 84 Variable C Coefficient 18.98866 Std. Error 8.674160 t-Statistic 2.189107 Prob. 0.0314 Time: 10:58