计量经济学课程作业05信管小组成员：李雅聪40511018张伟40511019喻宇40511088关于居民消费价格指数的变动研究分析一．引子提出2007年11月份，居民消费价格总水平同比上涨6.9%，其中，城市上涨6.6%,,农村上涨7.6%；食品价格上涨18.2%，非食品价格上涨1.4%，消费品价格上涨8.4%，服务项目价格上涨2.3%，居民消费价格总水平持续攀升，食品，住房等价格上涨较快，重要原材料，土地等要素价格不断上涨。
物价变动对居民有着切身的关系，因此成为人人密切关注的问题。
二．下面列出几个相关的指数的概念：居民消费价格指数是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数，是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。
该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。
城市居民消费价格指数是反映一定时期内城市居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。
该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对城镇职工货币工资的影响，作为研究职工生活和确定工资政策的依据。
农村居民消费价格指数是反映一定时期内农村居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。
该指数可以观察农村消费品的零售价格和服务项目价格变动对农村居民生活消费支出的影响，直接反映农民生活水平的实际变化情况，为分析和研究农村居民生活问题提供依据。
商品零售价格指数是反映一定时期内城乡商品零售价格变动趋势和程度的相对数。
商品零售价格的变动直接影响到城乡居民的生活支出和国家的财政收入，影响居民购买力和市场供需的平衡，影响到消费与积累的比例关系。
因此，该指数可以从一个侧面对上述经济活动进行观察和分析。
三．数据收集下面是收集到的居民消费价格指数和商品零售价格指数历年的数据9-5 居民消费价格指数和商品零售价格指数(上年=100)年份居民消费价格指数商品零售价格指数地区全省 (区、市) 城市农村全省 (区、市) 城市农村1994 124.1 125.0 123.4 121.7 120.9 122.9 1995 117.1 116.8 117.5 114.8 113.5 116.41996 108.3 108.8 107.9 106.1 105.8 106.4 1997 102.8 103.1 102.5 100.8 100.8 100.7 1998 99.2 99.4 99.0 97.4 97.4 97.6 1999 98.6 98.7 98.5 97.0 97.0 97.1 2000 100.4 100.8 99.9 98.5 98.5 98.52001 100.7 100.7 100.8 99.2 98.9 99.6 2002 99.2 99.0 99.6 98.7 98.5 99.1 2003 101.2 100.9 101.6 99.9 99.6 100.5 2004 103.9 103.3 104.8 102.8 102.1 104.2 2005 101.8 101.6 102.2 100.8 100.5 101.4北京101.5 101.5 99.7 99.7天津101.5 101.5 99.9 99.9河北101.8 101.4 102.2 101.1 101.0 101.2 山西102.3 101.7 103.7 100.3 100.0 100.7 内蒙古102.4 102.0 103.3 101.5 101.5 101.4辽宁101.4 100.8 104.0 100.1 100.0 100.9 吉林101.5 101.4 101.9 101.1 101.0 101.5 黑龙江101.2 100.8 102.3 100.4 99.7 102.3上海101.0 101.0 99.4 99.4江苏102.1 102.0 102.4 100.3 100.0 101.1 浙江101.3 101.5 101.2 100.9 101.0 100.7 安徽101.4 101.0 101.9 100.6 100.0 101.1 福建102.2 101.9 102.8 100.6 100.3 101.0 江西101.7 101.5 102.2 100.9 100.3 101.4 山东101.7 101.1 102.4 100.6 100.4 101.2河南102.1 102.1 102.1 101.7 101.8 101.6 湖北102.9 102.7 103.3 102.1 101.9 102.4 湖南102.3 102.1 102.8 102.3 101.6 103.0 广东102.3 102.0 102.7 101.8 101.5 102.2 广西102.4 103.0 101.6 101.1 101.3 101.0 海南101.5 101.3 101.7 100.9 100.4 101.5重庆100.8 100.8 98.7 98.7四川101.7 101.7 101.6 100.6 100.1 101.0 贵州101.0 100.6 102.1 101.3 100.3 102.8云南101.4 101.7 101.0 100.1 100.4 99.8西藏101.5 101.5 100.9 100.8 100.8 100.4陕西101.2 100.9 101.8 100.1 99.8 100.8 甘肃101.7 101.2 103.0 99.9 99.5 100.6 青海100.8 99.7 103.1 100.7 100.6 101.0 宁夏101.5 101.6 101.2 100.4 100.5 100.1 新疆100.7 100.6 101.2 99.4 99.5 99.3四、计量经济模型建立和检验（一）、变量相关关系散点图（二）模型的设定模型设定：影响居民消费的因素很多，商品零售价格的变动，服务价格的变动都会显著表现在其中。
但由于受各种条件的限制，现只引入商品零售价格指数变动作解释变量，建立模型从散点图可以看出全省居民消费价格指数（Y ）和全省商品零售价格指数（X ） 大体呈现为线性关系，所以建立的计量经济模型为如下线性模型：12i i i Y X u ββ=++全省X Y 的OLS 分析用最小二乘法作多元线性回归模型参数估计结果如下： Y=-3.075231+1.045651Xse=(1.987010) (0.019217) t=(-1.547667) (54041314)R ^2=0.996634 F=2960.789 df=10 DW=0.862351、经济意义检验所估计的参数，说明全省商品零售价格指数 每相差1个单位，可导致全省居民消费价格指数变动1.045651个单位。
2、拟合优度和统计检验用EViews 得出回归模型参数估计结果的同时，已经给出了用于模型检验的相关数据。
拟合优度的度量：由表中可以看出，本例中可决系数为0.996634，说明所建模型整体上^ 21.045651 β =对样本数据拟合较好，即解释变量“全省商品零售价格指数 ”对被解释变量“全省居民消费价格指数 ”的绝大部分差异作出了解释。
对回归系数的t 检验：针对01:0H β=和 02:0H β=，由表中还可以看出，估计的回归系数^1β的标准误差和t 值分别为：SE(β1)=1.987010，t(β1 )=-1.547667；^2β的标准误差和t 值分别为：SE(β2)=0.019217 ，t(β2 )=-54.41314 。
取0.05α=，查t 分布表得自由度为n-2=12-2=10的临界值t0.025(10 )=2.2281因为t(β1 )=-1.547667< t0.025(10 )=2.2281，所以不能拒绝01:0H β=；因为t(β2 )=-54.41314 > t0.025(10 )=2.2281 ，所以应拒绝02:0H β=。
这表明，全省商品零售价格指数变动对全省居民消费价格指数变动有显著影响。
由上图可知，残差的变动有系统模式，表明残差项存在一阶自相关，模型中t 统计量和F 统计量不可信，需要采取补救措施。
时间序列平稳性检验和协整检验1 当User specifi=2时，由原始数据及一阶拆分和二阶拆分均均做不出协整Null Hypothesis: X has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 2 (Fixed)t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.412418 0.1639 Test critical values: 1% level -4.4205955% level -3.25980810% level -2.771129Null Hypothesis: D(X) has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 2 (Fixed)t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.853469 0.3335 Test critical values: 1% level -4.5826485% level -3.32096910% level -2.801384*MacKinnon (1996) one-sided p-values.Warning: Probabilities and critical values calculated for 20observations and may not be accurate for a sample size of 82 当Maximum=4时，结果如下Null Hypothesis: X has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAX LAG=4)t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.174539 0.0068Test critical values: 1% level -4.8034925% level -3.40331310% level -2.841819*MacKinnon (1996) one-sided p-values.Warning: Probabilities and critical values calculated for 20observations and may not be accurate for a sample size of 7从检验结果来看，在1%，5%，10% 三个显著性水平下，单位根检验的mackinnon 临界值分别为-4.803492，-3.403313，-2.841819，T检验统计量值为-5.174539，小于相应临界值，从而拒绝H0 ，表明全省商品零售价格指数（X）的差分序列不存在单位根，是平稳序列，。