外汇期货合同法套期保值
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XIA 2019年3月
期货公司高管资质测试大纲
（首席风险官）
目录
第一部分期货及衍生品基础知识 (1)
一、期货市场概述 (1)
（一）期货交易的概念和特点 (1)
（二）衍生品市场及其分类 (2)
二、期货市场组织结构 (3)
（一）期货交易所的含义及职能 (3)
（二）结算机构的含义及职能 (3)
（三）期货公司的含义及职能 (4)
（四）其它中介与服务机构 (4)
三、期货合约、交易制度和交易流程 (6)
（一）期货合约 (6)
（二）期货交易制度 (6)
（三）期货交易流程 (8)
四、套期保值 (13)
（一）套期保值种类和应用 (13)
（二）基差与套期保值 (14)
（三）商品期货点价交易与基差交易 (16)
（四）商品期货转现货交易 (18)
五、期货投机与套利 (19)
（一）期货套利与期货投机的比较 (19)
（二）期货套利交易类型 (19)
六、期货行情 (23)
（一）基本面分析 (23)
（二）技术分析 (23)
（三）量价分析 (24)
七、外汇期货 (24)
（一）外汇远期交易 (24)
（二）外汇期货套期保值 (24)
（三）外汇期货套利 (25)
（四）外汇的掉期与互换 (26)
（五）外汇期权 (27)
八、利率期货 (27)
（一）利率期货的影响因素 (27)
（二）国债期货及其应用 (27)
（三）5年期国债期货合约的主要条款 (29)
（四）10年期国债期货合约的主要条款 (29)
（五）2年期国债期货合约的主要条款 (29)
九、股指期货 (29)
（一）股指期货基础 (29)
（二）股指期货套期保值 (30)
（三）股指期货投机与套利交易策略 (30)
（四）沪深300股指期货合约主要条款 (31)
（五）中证500股指期货合约主要条款 (31)
（六）上证50股指期货合约主要条款 (31)
十、期权 (32)
（一）期权概念与特点 (32)
（二）期权的主要类型 (33)
（三）期权价格构成及其影响因素 (34)
（四）期权交易的基本策略 (35)
十一、期货市场监管和风险控制 (38)
（一）期货市场风险的类型和风险成因 (38)
（二）期货市场风险度量和风险管理 (40)
第二部分法律法规 (42)
一、行政法规 (42)
（一）《期货交易管理条例》 (42)
二、部门规章与规范性文件 (53)
（一）《期货交易所管理办法》 (53)
（二）《期货公司监督管理办法》 (54)
（三）《外商投资期货公司管理办法》 (61)
（四）《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》 (65)
（五）《期货公司首席风险官管理规定（试行）》 (70)
（六）《期货公司金融期货结算业务试行办法》 (75)
（七）《期货公司风险监管指标管理办法》 (77)
（八）《期货公司期货投资咨询业务试行办法》 (80)
（九）《期货公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》 (82)
（十）《证券期货投资者适当性管理办法》 (82)
（十一）《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》 (85)
（十二）《期货投资者保障基金管理办法》 (86)
（十三）《期货市场客户开户管理规定》 (87)
（十四）《私募投资基金监督管理办法》 (88)
（十五）《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》
(91)
三、协会自律规则 (95)
（一）《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》 (95)
（二）《期货经纪合同》指引 (97)
（三）《期货公司次级债管理规则》 (99)
（四）《期货公司压力测试指引（试行）》 (100)
四、其他 (101)
（一）《刑法》修正案 (101)
（二）《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》 (103)
第三部分关于期货公司合规经营的相关规定 (104)
一、关于首席风险官日常履责的内容与定期报告 (104)
（一）首席风险官工作职责中重点检查的内容有哪些 (104)
（二）首席风险官定期报告的时间要求 (104)
二、关于信息技术 (104)
（一）《证券期货业信息安全保障管理办法》 (104)
（二）《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》 (105)
（三）《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 (110)
（四）了解《期货公司信息技术管理指引》和《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求（试行）》。 (112)
三、关于风险管理子公司 (112)
(一)风险管理子公司可以开展的试点业务范围 (112)
（二）风险管理子公司备案要求 (112)
（三）风险管理公司业务规范 (116)
（四）风险管理公司内部控制 (118)
（五）风险管理公司的信息报送与披露 (120)
（六）风险管理公司相关自律管理规定 (121)
四、关于异常交易 (121)
（一）交易所关于期货市场实际控制关系账户的认定标准 (122)
（二）期货市场实际控制关系账户异常交易的监控标准 (122)
五、关于年度报告 (123)
（一）期货公司年度报告的审计要求及报送时间要求 (123)
（二）期货公司年度报告、月度报告签署确认的规定 (124)
（三）期货公司董事会及董事对编制期货公司年度报告的相关责任 (124)
六、关于信息披露 (125)
（一）持有期货公司5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人出现特定情形时的报告义务 (125)
（二）期货公司或其董事、监事、高级管理人员出现特定情形时的报告义务. 126（三）期货公司出现特定情形的公告义务 (129)
（四）期货公司代履行董事长、总经理、首席风险官职务的报告义务 (130)
（五）期货公司应当说明风险控制指标监管具体情况并报告的规定 (130)
（六）期货公司应编制风险控制指标监管报表并进行定期报告的规定 (130)
（七）期货公司集中交易系统发生软、硬件故障的报告义务的规定 (131)
（八）期货经营机构总部的其他信息系统（包括但不限于网上交易系统，银证、银期、银基系统）和营业部交易业务系统的信息系统发生网络与信息安全事件的报告义务的规定 (131)
（九）熟悉期货公司经纪合同的制定及签订要求 (132)
（十）期货公司信息公示途径、时间、内容的有关规定 (132)
（十一）期货公司投资咨询业务定期报告的有关规定 (134)
（十二）期货公司公示风险管理基本信息的有关规定 (134)
七、关于反洗钱 (134)
（一）反洗钱的概念 (134)
（二）义务机构履行反洗钱义务的必要条件 (135)
（三）义务机构的反洗钱义务 (135)
（四）义务机构反洗钱法律责任 (136)