上机操作步骤：
1、样本回归模型：data y x ls y c x
2、Goldfeld-Quandt 法：
Sort x （假设有60 个样本，去掉中间16个，则样本应是以下）
Smpl 1 22
Ls y c x
Rss1=
Smpl 39 60
Ls y c x
Rss2=
F=rss2/rss1= >F 0.05(22,22) ≈2.05
模型存在异方差。

3、White 方法检验模型：（解释变量只有x,就用no cross ,若是有x2 x3 x4等多个解释变量，就用cross ）
Smpl 1 60
Ls y c x
在方程窗口点View/residual/white ………
nR 2
= ,> 205.0χ（2）=5.99,或P=0.0044 (n 是样本个数，R^2是可决系数) 4、加权最小二乘法（WLS ）法：
ls y c x
genr w1=1/resid^2（建议采用此权重变量，也可以使用其他权重变量）
ls(w=w1) y c x
5、使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度：cross y x
6、阿尔蒙法建立分布滞后模型：ls y c pdl(x,s,m) （s 代表滞后期长度，m 一般取2或者
3.）
7、模型的短期乘数就是x 的系数。

8、DW 检验法：DW=2，ρ=0，DW=0，一阶高度正相关，DW=4，一阶高度负相关。

dl DW ≤≤0，一阶正相关，44≤≤-DW dl ，一阶负相关。

9、BG 检验法：在方程窗口点击VIEW/RESIDUIAL TEST/ SERIAL CORRELATION LM TEST
10、广义差分法：
ident resid
ls y c x ar(1)
11、虚拟变量模型：（从1985-1998,1996为分界线）
smpl 1985 1995
genr d1 = 0
smpl 1996 1998
genr d1 = 1
data d1
genr xd = x*d1
smpl 1985 1998
ls y c x d1 xd
12、多重共线性：
1、简单相关系数检验
COR X1 X2 X3 X4
2、某一解释变量(如X1)的VIF
LS X1 C X2 X3 X4 VIF=1/(1-R2)
3、某一解释变量(如X1)的TOL：TOL=1/VIF=1-R2
4、采用逐步回归法建立最终方程
13、Glejser检验 (假定h=1时)
Ls y c x
Genr e1=abs(resid)
Ls e1 c x
F= ，或P=
14、Park检验
Ls y c x
Genr lne2=log(resid^2)
Genr lnx=log(x)
Ls lne2 c lnx
F= , 或P=
15、偏相关系数检验
LS Y C X
IDENT RESID
16：非线性回归模型
1、可线性化(重点掌握)
如：LNY=a + bLNX
则 LS LOG(Y) C LOG(X)
以及多项式模型、指数模型、幂函数等。

2、不可线性化
如：Y=a(X-b)/(X-c)
则 (1) 设定待估参数的初始值。

方式1：使用PARAM命令，格式为：
PARAM 1 初始值1 2 初始值2 ……
方式2：在工作文件窗口中双击序列C，并在序列窗口中直接输入参数的初始值
(2)估计非线性模型
NLS Y= C(1)*(X-C(2))/(X-C(3))
17、趋势图 PLOT；相关图(散点图) SCAT。