债券估价的三种模型1. 连续现金流模型（DCF模型）：该模型基于债券的未来现金流量进行估价。
它将债券的每个未来现金流乘以相应的贴现率，并将所有贴现后的现金流相加，以计算债券的估价。
2. 期限结构模型：该模型基于市场上不同期限债券的收益率曲线来估价债券。
根据不同期限债券的收益率曲线，可以推导出债券的估价。
3. 风险中性模型：该模型假设市场参与者对风险的态度是中立的，即对风险的偏好为零。
根据这个假设，该模型通过对债券收益率和风险因素进行回归分析，来估计债券的估价。
